Что такое корреляция валютных пар и как ее использовать в торговле бинарными опционами

Практическое применение корреляции валют в торговле бинарными опционами

В этой статье, я подробно вам расскажу, как использовать данные из моей таблицы корреляции валют в торговле бинарными опционами. Саму онлайн таблицу с изменяемыми данными вы найдете в этой статье немного ниже. В начале я расскажу вам о том, что такое корреляция и как её можно использовать для заработка на бинарных опционах.

Что такое корреляция?

Корреляция (по латинскому correlatio означает «взаимосвязь, соотношение») – определенная статистическая взаимосвязь двух или больше случайных величин. Где изменение одной величины систематически сопутствует изменению другой величины.

В роли измерения случайных корреляционных величин выступает корреляционное отношение или коэффициент корреляции. Корреляция между несколькими валютными парами, свидетельствует о существовании определенной статистической связи.

Но зачастую за простотой корреляционного анализа могут скрываться ложные интуитивные выводы, о наличии какой – либо статистической связи.

Чтобы сводить ошибки на минимум необходимо просчитывать коэффициенты корреляции, и на основании коэффициента корреляции решать открывать сделку или нет.

Обратите внимание

Степень зависимости между несколькими явлениями широко используется в экономике, статистике, математике и, конечно, трейдинге. Статистическая зависимость не всегда дает 100% гарантированного результата, а причинно-следственная связь не всегда является такой очевидной.

Для примера, рассматривая преступления в определенном районе, можно найти высокую корреляцию между уровнем преступности и количеству полицейских в этом районе. Причем коэффициент корреляции будет положительным.

Однако это не означает, что если увеличить количество полицейских, то увеличится и уровень преступности, и тем более, не закончится успехом решение избавится от преступности путем закрытия полицейского участка. На результат повлияют внешние факторы, это означает, что сделать точным прогноз не окажется возможным.

Коэффициенты корреляции валютных пар могут быть как положительными, так и отрицательными. Коэффициенты располагаются в пределах от -1 до 1 и просчитываются по следующей формуле.

При помощи этой формулы и анализа валютных пар, методом обработки полученных по формуле статистических данных, можно измерить тесноту взаимосвязи различных ситуаций.

Связь, определяемая коэффициентом корреляции, может быть очень сильная. Для примера, можем ли мы утверждать, что человек, устроившийся работать в сталелитейный цех, будет иметь проблемы со здоровьем. И если увеличить рабочий день для рабочего, тем большую нагрузку на организм он получит. В таком случае коэффициент корреляции будет стремиться к -1, мы увидим отрицательную корреляцию.

Объекты и явления могут быть не взаимосвязаны между собой. Например, ежегодный отпуск на берегу моря директора никак не отразиться на продолжительности жизни его подчиненного. В этой ситуации коэффициент корреляции будет равен нулю.

Важно

Если директор не поедет с семьей на юг, а сэкономленные деньги потратит на улучшение экологической ситуации на родном предприятии, например, на покупку дорогостоящих фильтров очистки воздуха внутренних помещений, начнет выдавать молоко рабочим, введет меньший рабочий день. Это, несомненно, положительно отразиться на здоровье рабочего. В этом примере мы увидим коэффициент корреляции +1.

Из примеров вы наглядно поняли, что при помощи корреляции можно просчитать и соотнести, одно явление с другим. Однако просчитать коэффициент можно только для корреляционных явлений. Корреляция возможна в случае, если между объектами есть взаимосвязь.

Как работает корреляция валют на бинарных опционах?

Для начала следует сказать, что совсем небольшое количество частных инвесторов пользуется принципом корреляции пар в своей торговле. Вероятнее всего, это от плохой осведомленности и в нежелании разбираться в этой теме.

Профессиональный трейдер, знающий о диверсификации своих сделок, таблицей корреляции валют будет пользоваться всегда, прежде чем открыть новый опцион. При помощи этой нехитрой штуки, абсолютно любой инвестор может здорово улучшить свой результат.

В своей работе с бинарными опционами, я торгую только валютными парами. Поэтому корреляция валют для меня особо актуальна. Каждый раз, когда у меня есть открытая сделка и я хочу параллельно открыть ещё одну новую сделку, я всегда слежу за корреляцией других валютных пар, к моей открытой сделке.

Например, я открыла опцион вверх по валютной паре EUR/USD, затем моё внимание привлекла пара EUR/CHF, я увидела, что EUR/CHF можно взять вниз. В таблице корреляции я увидела, что EUR/USD имеет связь с парой EUR/CHF с коэффициентом 0,76. Высока вероятность, что EUR/USD и EUR/CHF и дальше повторят движения друг друга, следовательно, открывать новую сделку нет никакого смысла.

Или я захотела открыть сделку по паре EUR/CHF вверх, увидела, что по паре EUR/USD тоже наблюдается тренд вверх. В таблице корреляции валют я увидела, что эти пары имеют высокие положительные корреляционные связи, следовательно, вот вам и лишняя подсказка, что ваш прогноз окажется верным.

Таким образом, проанализировав несколько валютных пар с высокими корреляционными свойствами, вы увеличиваете ваш шанс на выигрыш!

Теперь рассмотрим пример для наглядности

Наблюдая за сигналами технического резюме в сайдбаре моего сайта, выбирайте интервалы 1 час.

Следите за парой EUR/USD. Когда увидите напротив резюме активно покупать или активно продавать, выбирайте наиболее корреляционную валютную пару, и открывайте по этой паре сделку на время в пределах от 45 минут до 1 часа 15 минут. В зависимости от того, что предлагает ваш брокер.

Совет

Помните про коэффициенты, хороший корреляционный коэффициент считается от 0,76 до 1 и от -1 до -0,76. В таблице корреляции ищите валютные пары с наивысшей степенью корреляции. Если корреляция положительная, то открывайте один опцион по сигналу, если корреляция отрицательная, то открывайте один опцион в другую сторону от сигнала.

Таким образом, вы на практике научитесь использовать корреляцию и таким не хитрым способом заработаете деньги.

Корреляция американского доллара и нефти

Статья получится не полной, если не упомянуть об ещё одной зависимости, известной практически всем людям, даже далеким от трейдинга. Между курсом американского доллара и черным золотом существует обратная корреляционная связь. Чем крепче американский доллар, тем меньше стоимость сырой нефти.

Экономика США испытывает зависимость от нефти. На промышленные нужды этой страны, требуется огромное количество нефти. США это один из мировых лидеров в добыче черного золота. Выкачивание нефти из собственных недр не покрывает внутреннее потребление страны. Поэтому Америка вынуждена ежегодно импортировать 8 млрд баррелей нефти. Это внушительная цифра даже для такой страны как США.

Чем больше спрос США на нефть, тем выше её цена на финансовых рынках. Чем больше идет импорт нефти, тем увеличивается стоимость производимых товаров. Увеличение цен на товары, негативно влияет на национальную валюту США. Ко всему этому, арабы продают свою нефть за Евро.

В совокупности всего этого, на рынке оказывается избыточное количество американских долларов и они начинают терять в цене.

Посмотрите, что происходит в момент мирового финансового кризиса, начавшегося в 2008 году. На данный момент мы имеем дешевую нефть, на уровне 40 долларов за баррель и дорогой доллар в пунктах обмена валют, 63 российских рубля за 1 доллар.

Поэтому, если в техническом резюме пара EUR/USD с настройками в интервале 1 час рекомендуют активно покупать или продавать, то вы можете открыть опцион по нефти на время от 45 минут и до 1 час 15 минут, в сторону, которую советует техническое резюме.

Данные «чит- коды» торговли бинарными опционами можно применять и на рынке форекс. Каждый сигнал из технического резюме можно фильтровать на живом графике дополнительным индикатором.

Обратите внимание

Если не хотите заниматься анализом рынка самостоятельно, то можете доверить это мне. В моем закрытом чате сигналов, я торгую ежедневно каждый будний день. В чате вы можете копировать мои сигналы онлайн.

Условия подключения к чату >>>

Как видите, в корреляции нет ничего сложного. Только за счет применения в своей торговле корреляции валют, вы сможете диверсифицировать риски и увеличить количество прибыльных сделок. Финансовая грамотность означает вашу прибыль. Искренне рада, что вы, дочитав эту статью до конца, применяя простые правила и мои онлайн таблицы, сможете зарабатывать больше.

!!!Табица корреляции валют, часовая (работает в онлайн режиме + автоматическое обновление)!!!

Источник: https://BinarOption.com/strategii/347-prakticheskoe-primenenie-korrelyatsii-valyut-v-torgovle-binarnymi-optsionami

Корреляция и способы ее применения

Сегодня мы рассмотрим методы применения корреляционных зависимостей при торговле бинарными опционами на валютные пары.

Сама по себе корреляция подразумевает наличие взаимосвязи между двумя финансовыми инструментами.

Это означает, что изменение цены в одной из коррелирующих валютных пар повлечет за собой перемены в ценах у второй. Характер таких изменений зависит от степени и типа корреляции.

В качестве примера подойдут пары USD/JPY и EUR/JPY. Как видно, оба инструмента объединяет наличие японской йены. Так как она находится в знаменателе, то между этими парами будет наблюдаться прямая корреляция.

В случае роста йены обе пару начнут падение. Но степень корреляции этих инструментов не будет абсолютной, ведь и доллар, и евро подвержены разным ценообразующим факторам.

Значит и полного совпадения графиков мы наблюдать не будем.

Если же рассматривать такие пары как EUR/USD и USD/CHF, то мы обнаружим наличие обратной корреляции, т.е. при развитии ростового тренда в долларе, первая пара будет падать, а вторая – расти. Это объясняется тем, что в одном случае доллар находится в знаменателе, а в другом – в числителе.

Чтобы лучше понять данные зависимости, взгляните на скриншот:

Как видно, поведение цен EUR/JPY и USD/JPY является довольно схожим, в то время как EUR/USD и USD/CHF движутся в противоположных направлениях.

Такую информацию можно использовать для получения более объективных данных по движению конкретной валюты. Если мы будем рассматривать одну лишь пару EUR/USD, то не сможем точно определить, дорожает ли в ней USD или дешевеет EUR.

Но дополнив ее иными связанными парами, такими как, EUR/JPY и USD/JPY, можно будет, путем сравнения евро и доллара с йеной, определить реальное направление движений валют. Т.е.

в приведенном на скриншоте примере мы увидим, что:

  • USD растет по отношению к EUR и JPY;
  • EUR растет по отношению к JPY и падает относительно USD;
  • JPY падает относительно обеих валют и выглядит слабее против USD, чем против EUR.

Исходя из полученной информации можно сделать вывод, что следует покупать колл-опцион на пару USD/JPY.

Идеальной точности такой способ не гарантирует, но он явно помогает определить более сильное движение из представленных.

На практике, в такой ситуации неплохо использовать непродолжительные входы длительностью 5-10 минут, после возврата цены к поддержке основного тренда.  Ярким примером такой торговли является стратегия Реверс.

Поиск коррелирующих пар

Степень корреляции финансовых инструментов может быть разной. Где-то будет присутствовать очень выраженная взаимосвязь, а где-то ее вообще не будет.

Более того, эта степень может изменяться со временем, что обуславливается изменением экономических и политических факторов. Для более наглядной и оперативной оценки таких взаимосвязей существуют таблицы корреляции.

Значения в них располагаются в диапазоне от 1 до -1, где 1 обозначает наличие абсолютной прямой корреляции, а -1  обратной.

Важно

Подобными связями обладают многие валюты, акции, фьючерсы и индексы. Например, цены на нефть измеряются в долларах, а потому его рост приведет к снижению нефтяных котировок. Это падение, в свою очередь, повлечет за собой понижение канадского доллара, так как экспорт нефти занимают большую долю в экономике Канады.

По этой причине, прежде чем приступать к открытию позиций, следует не только изучить показатели индикаторов на разных таймфреймах, но и наличие корреляций с другими активами, а также характер этих связей.

Такой подход позволяет получить более полную картину происходящего в выбранном для торговли опционами инструменте, а также защитит от многих ошибочных ставок.

Источник: https://www.WinOptionSignals.com/korrelyaciya

Корреляция валютных пар

Хочу вам продемонстрировать очень простую стратегию торговли на бинарных опционах. Данная стратегия бинарных опционов основывается на таком свойстве, как корреляция валютных пар.

Этот подход к бинарному трейдингу может принести около 100% дохода за одну неделю торговли, а сама торговля происходит почти без биржевых рисков.

Стратегия «Корреляция валютных пар» отлично подойдет новичкам, так как не потребует от них глубоких знаний по дисциплине «Биржевая торговля» и какого-либо значительного опыта трейдинга бинарными опционами. Все то, что вам необходимо для трейдинга по моей системе — подробно описано в этом материале.

Корреляция валют

Начну с разъяснения – что значит корреляция валют. Это своего рода взаимосвязь между конкретными валютными парами.

Соответственно, когда различные пары находятся в зависимости друг от друга, то и колебания их котировок будут схожими между собой, или же — при различных комбинациях они будут кардинальным образом расходиться по отношению друг к другу.

Давайте рассмотрим корреляцию валют на примере. Для чего взглянем на график котировок актива валютной пары EURUSD:

Как вы видите сами — мы имеем здесь отрезок котировок, на котором евро снижается по отношению к доллару США. А теперь — посмотрите на график актива, где доллар США находится на ведущей позиции в валютной паре, скажем — USDJPY, в аналогичный временной промежуток:

Тут уже доллар быстро растет по отношению к японской валюте. Из этого можно вывести, что доллар США может набирать силу относительно основных валют мирового рынка. Подобную корреляцию валютных пар вы можете успешно применять для того, чтобы получить прибыль на бинарных опционах.

Читайте также:  Cfd на форекс — что это и как с ним работать

Чтобы с успехом применить корреляцию валюты к трейдингу бинарными опционами, вам будет необходим такой брокер, на платформе которого вы сможете найти: большое число торговых активов, точные графики, минимальные лоты небольшого размера, возможность оформления неограниченного количества биржевых контрактов. Лично я веду трейдинг таким способом у брокера Binomo, и очень эффективно. Список активов на терминале данной компании представлен более, чем 80 наименованиями, стоимость биржевых контрактов начинается с 1 USD, и это способствует корректному управлению капиталом, а коме того – здесь совершенно нет никаких ограничений по торговле.

Корреляция валютных пар — бинарные опционы

Я постараюсь не влезть в дебри технического анализа графиков, и применю для вас этот подход максимально просто. Торгую я, по большей части, на валютной паре EURUSD, а актив пары USDJPY использую в качестве страхующего актива. Скажем — оформляю биржевой контракт на EURUSD сделкой ВНИЗ:

И если я понимаю, что мой прогноз подтверждается и цена начала снижаться, я перехожу на пару страхующего актива USDJPY и открываю сделку ВВЕРХ, так как я уже уверен, что цена этой пары будет расти, а я — заработаю дополнительный доход на бинарных опционах. Вот вам и корреляция валют в бинарных опционах.

И другой вариант развития ситуации при корреляции валютных пар в бинарных опционах. Я точно так же оформляю торговую позицию с направлением ВВЕРХ на паре валют EURUSD, а котировки актива начинают снижаться, и мой открытый контракт, выходит — принесет убыток:

Совет

Когда я уже увидел ошибочность данного мною прогноза, я перехожу на все ту же страхующую пару валют — и оформляю серию сделок «ВВЕРХ».

В результате чего мои потери по биржевому контракту на изначальной валютной паре EURUSD целиком покрываются за счет доходов по страхующей серии биржевых контрактов, и мой торговый счет вновь имеет положительную прибыльную статистику. Выходит положительный результат при корреляции валют в бинарных опционах.

Стратегия корреляция валют в бинарных опционах

Количество торговых позиций в стратегии Корреляция валютных пар вы сможете определить сами. Главное, не перегружайте депозит большим их числом. В этом вам могут помочь минимальные сделки объемом 1 USD от компании Binomo. Согласитесь, все предельно понятно и просто – Корреляция валют доступна даже новичкам, впервые увидевшим торговый терминал.

Стратегия Корреляция валютных пар предназначается для трейдинга опционами с краткими сроками экспирации.

Оптимальным периодом времени «жизни» вашего биржевого контракта будет временной отрезок в 5 минут.

Этого вполне хватит для определения корректности данного прогноза по основному активу и быстрого оформления торговых позиций на страхующем – для того, чтобы получать прибыльные завершения.

Для тренировки и тестинга корреляции валют к торговле опционами, вы сможете воспользоваться акцией компании Binomo, которая дарит каждому клиенту бесплатные бинарные опционы — просто за регистрацию депозитного счета без его пополнения!

Источник: https://www.options-review.com/help/strategii/avtorskie/337-korrelyatsiya-valyutnykh-par

Что такое корреляция валютных пар и как ее использовать в торговле

Categories: Трейдеру | Published by: Екатерина Суворова

14/08/2018

Результативность трейдера бинарных опционов зависит от правильности прогнозирования им предстоящего перемещения курса конкретного денежного актива.

Для анализа рыночной обстановке употребляются десятки разных способов, один из которых – так называемая корреляция валютных пар.

Таблица с этими показателями позволяет своевременно найти вероятный тренд либо его корректировку, что разрешит открыть опцион в нужном направлении и взять заслуженный профит.

Неспециализированные понятия о корреляции

Для начала разберемся, что из себя воображает разглядываемый термин. В самом несложном случае корреляция валютных пар – это зависимость одного базисного денежного актива от другого. Изменение котировки по одной паре часто затрагивает и другую. Из-за чего так происходит? Разберем на примере.

К примеру, курс базисного денежного актива франк/иена возможно представлен через пары франк/американский доллар, американский доллар/иена.

Разумеется, что цена первой в примере пары будет существенно зависеть от котировок последних двух пар.

Конечно, в действительности все не происходит как гладко, поскольку при формировании курса учитывается огромное количество дополнительных факторов, а также непредсказуемых.

Существует три вида зависимости:

  1. Прямая. В этом случае колебания курса определенного денежного актива прямо воздействуют на другой актив. Другими словами, в случае если курс одной валютной пары возрастает, то и курс второй пары, которая находится в прямой зависимости, кроме этого возрастает.
  2. Обратная. В этом случае котировки двух связанных валютных пар или других активов изменяются в зеркальном отображении. Другими словами при росте цены одного актива цена другого значительно уменьшается.
  3. Нулевая. В этом случае пары никак не связаны между собой и графики не находятся в прямой либо обратной зависимости.

Корреляционные таблицы

Самый несложный метод определения этого показателя – изучить таблицы корреляции. Они размещаются на разных справочных ресурсах и рассчитываются для конкретных временных промежутков. Внешний вид таблицы приведен на иллюстрации ниже.

Заберём для примера несколько фунт/евро доллар и/доллар.

Значение корреляции между ними приближается к единице, другими словами изменение котировок одного базисного актива с возможностью в 95% приведет к трансформации котировок другого.

Из данной же таблицы возможно видеть, что в течение долгого промежутка времени зависимость понижается до 66%, так как увеличивается роль дополнительных факторов. Однако, общегодовая корреляция все равно остается высокой.

Источник: https://bestbinary.ru/chto-takoe-korreljacija-valjutnyh-par-i-kak-ee/

Корреляции валютных пар как прибыльная торговая стратегия

19.12.2018

Автор: Дмитрий Ларин

Рост или падение валютной пары на Форекс не может происходить изолированно, без влияния на другие активы, так как значение котировки зависит в большей степени от внешних фундаментальных факторов, влияющих на обе валюты, входящие в пару. Спекулятивные действия слишком кратковременны, и не имеют достаточной ликвидности для влияния на средне- и долгосрочные тренды. Корреляции дают возможность увидеть и прибыльно использовать взаимосвязь ценовых движений.

Эффект корреляции должен рассматриваться только как первый сигнал возможности открыть сделку, далее он подтверждается данными технического анализа. Как не пропустить оптимальную точку входа и какие паттерны лучше работают в текущей рыночной ситуации вы узнаете, скачав бесплатный базовый курс стратегии «Снайпер Х» по ссылке.

Скачать базовый курс по Снайперу Х здесь

Виды корреляций

Начнем с обратной или зеркальной корреляции, в которой явно видно противоположное движение как на рисунке. Причина подобной тенденции в структуре используемых валютных пар:

  • прямая котировка USD/CAD, показывающая, сколько Канадских долларов содержится в долларе США;
  • обратная EUR/USD, где видно сколько американских долларов включает в себя евро.

Обратная корреляция валютных пар.

Можно сказать, что доллар в обеих парах находится «по разные стороны рынка» и можно провести аналогию с сообщающимися сосудами: снижение евро приводит к перемещению долларовых объемов в другие пары с последующим его усилением. Соответственно в периоды падения доллара укрепляется евро.

В прямой или положительной корреляции используются две прямые или обратные котировки. Графики при этом двигаются синхронно, пусть и с запаздыванием. Обычно в качестве опережающего индикатора используется EUR/USD в сочетании с более «медленными» AUD/USD и NZD/USD.

Прямая корреляция валютных пар

Калькулятор корреляции и примеры сделок

Визуальный поиск ценовых схождений/расхождений занимает много времени, и чтобы не пропустить хороший момент для входа, разработаны калькуляторы, рассчитывающие коэффициенты «силы» корреляции. Методики расчета у каждого сервиса разные, но в целом тенденция определяется верно. На рисунке пример подобного калькулятора от компании OANDA, одного из крупнейших мировых Форекс-брокеров.

Калькулятор валютной корреляции.

Открытие зеркальных сделок не представляет сложности, главное правильно определить уровни Take Profit и Stop Loss. Позиции не требуют постоянного контроля, особенно на старших таймфреймах.

Открытие сделок на эффекте корреляции.

При прямых сделках учитывайте следующий факт: пары хоть и движутся в одну сторону, но с разной динамикой. Посмотрите на рисунок  — фунт по сравнению с евро за тоже время прошел гораздо больше пунктов. Хорошо если это будет прибыль, потому что стоп-лосс не дремлет!

Подробнее как открывать сделки, используя корреляции, смотрите в нашем видео:

Рекомендации по использованию корреляции…

  • Сильные и длительные корреляции, особенно обратные, на текущем рынке Форекс встречаются редко. Даже на старших (дневных, недельных) таймфреймах и таких исторически «зеркальных» парах как EUR/USD и USD/CAD появление обратных трендов приходится целенаправленно искать. Хотя еще 3-4 года назад тенденции были явно противоположными, и можно было открывать позиции без особого риска.

Необходим постоянный контроль коэффициентов, для терминала MetaTrader разработаны специальные индикаторы и советники, предупреждающие о «схлопывании» корреляции.

  • Ищите корреляции и сильные коэффициенты на разных таймфреймах. Если недельные графики ничего не показывают, на дневных или четырехчасовых промежутках вполне могут быть точки входа для прямых или обратных сделок.

Но не стоит слишком увлекаться поиском расхождений там, где их на самом деле нет. Визуальные корреляции на М1-Н1 это в большинстве случаев рыночный «шум» или реакция на фундаментальные события и здесь лучше выбрать другую стратегию.

  • Начинающим трейдерам рекомендуется использовать корреляции в первую очередь для подтверждения технических инструментов, пробоев бокового диапазона или уровней поддержки/сопротивлений. Например, есть признаки окончания флета, смотрим на положительные пары — если пробой подтверждается, можно переходить к уточнению точки входа и параметров сделки.
  • Старайтесь придерживаться основных валютных пар и не переходить сразу на кросс-пары и экзотические активы, такие как мексиканское песо или индийская рупия.

Корреляции кросс-курсов и иены.

  • Еще раз напоминаем о важности контроля ситуации по всем парам, участвующим в корреляционной стратегии: волатильность, фундаментальный фон, сезонные и временные изменения ликвидности и прочие. Иначе вполне можно получить Stop Loss по одной или даже всем позициям.

Корреляции и статегия «carry trade» не одно и тоже. В первом случае мы используем движение цены, во втором выбираем пары с положительными свопами.

Как избежать ошибок при открытии позиций, правильно управлять рисками и не стать жертвой случайностей рынка вы узнаете из базового бесплатного курса стратегии «Снайпер Х», который можно скачать по ссылке:

Скачать базовый курс по Снайперу Х здесь

Спасибо за внимание. Ищите корреляции и зарабатывайте!

Источник: https://academyfx.ru/article/blogi/3609-korrelyatsii-valyutnykh-par-kak-pribylnaya-torgovaya-strategiya

Что такое корреляция пар и как её использовать в торговле?

Что такое корреляция пар и как её использовать в торговле? Рассмотрим простые примеры как коррелируются пары между собой, как вычислять % корреляции и применять её в торговле.

Современная модель мировой экономики – глобальная. Поэтому все её элементы, в том числе и валютные пары, взаимосвязаны.

Ослабление или наоборот, усиление позиций крупных стран напрямую влияет на финансовые рынки, в том числе и рынок Форекс.

Обратите внимание

Именно по этой причине очень важно искать взаимосвязь между различными финансовыми инструментами, чтобы определить, что же происходит на самом деле.

Корреляция отлично подходит для поиска взаимосвязанных валютных пар. В математическом смысле она обозначает силу этой связи:

  • Если коэффициент корреляции равен 1 – связь прямая, то есть движения цен совпадают.
  • Если же он равен -1 – связь обратная, зеркальная.

На рынке Форекс эта зависимость покажет, какие валютные пары влияют друг на друга, а какие нет.

Взаимосвязи на валютном рынке

Как известно, американский доллар поддерживает большую часть мировой экономики. То же относится и к рынку Форекс – самые активные валютные пары связаны с долларом.

https://www.youtube.com/watch?v=hTHMllINZLo

Поэтому все долларовые пары (EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF и т. д.) в той или иной степени коррелируют между собой.

Коэффициент корреляции некоторых пар достигает 0.8-0.9, а в случае обратной пары USD/CHF — -0.8. Высокое значение говорит о сильной взаимосвязи.

Существует еще зависимость между некоторыми долларовыми парами и индексом доллара.

Впрочем, коэффициент корреляции меняется ежедневно, поэтому в одних рыночных условиях он может доходить до 1 или -1, а в других – стремиться к 0, что будет значить полное несовпадение движений.

В Интернете нетрудно найти эти коэффициенты. Также их можно вычислить при помощи программы Microsoft Excel.

На рынке Форекс существуют и другие зависимости

Например, золото и серебро, которые обычно присутствуют среди финансовых инструментов, часто показывают высокую синхронность движений.

Также могут коррелировать не только долларовые пары, но и кросс-курсы: английского фунта или японской иены, например.

Как это все использовать в торговле?

Первое, что необходимо сделать – на бумаге или в Excel’е отметить все коэффициенты на сегодняшний день.

Далее все зависит от вашей методики торговли. Однако есть два проверенных метода, которые позволяют успешно применять корреляцию:

Подтверждение сигналов торговой системы. Например, на графике EUR/USD возникает перекупленность. Корреляция евро с фунтом – 0.85 – высокое значение.

Важно

Мы смотрим на график GBP/USD и видим, что там тоже возникло состояние перекупленности.

Вывод – сигнал достоверный, можно продавать.

Диверсификация рисков. Общий лот, которым вы торгуете, можно разбить на 2-3 части и торговать на 2-3 коррелирующих графиках.

Читайте также:  Экономический календарь новостей трейдера

Если применить метод подтверждения сигналов, то их точность будет выше, а риск – меньше. В целом, прибыль должна быть более высокой, чем при торговле на одном лишь графике.

Помните, что коэффициент корреляции меняется. Если он растет – это хороший сигнал, а если уменьшается – какие-то фундаментальные причины двигают одну пару, но не двигают другую.

Поэтому постоянно следите за изменениями в числах.

Источник: http://binarybets.ru/chto-takoe-korrelyaciya-par-i-kak-eyo-ispolzovat-v-torgovle.html

Тактика торговли – Корреляция валютных пар

В этой статье я собираюсь презентовать стратегию торговли на бинарных опционах, которая будет интересна каждому биржевому трейдеру. Указанная стратегия бинарных опционов имеет в своей основе одно интересное свойство –  корреляцию валютных пар.

С таким подходом к трейдингу бинарами вы сможете зарабатывать порядка 100% дохода за каждую торговую неделю, а сама торговля будет происходить почти без биржевых рисков.

Метод «Корреляция валютных пар» подходит даже новичкам, потому что дисциплина «Биржевая торговля» для работы в рамках рассматриваемой стратегии может быть и не изучена вами в полном объеме, также для ее применения вам не потребуется обладать значительным опытом трейдинга бинарными опционами. Для ведения биржевых опционных торгов по моей системе – вам понадобится соблюдение простейших требований, о чем мы и поговорим далее.

Корреляция валютных пар – что понадобится для работы

Сначала нам нужно выяснить, что вообще такое «корреляция». Это та взаимосвязь, которая возникает на бирже между парами валют.

И если у нас есть валютные пары, находящиеся в такой зависимости, то логично, что их ценовые колебания будут схожи между собой, или в случае иных комбинаций –  они будут расходиться друг относительно друга кардинальным образом.

Для наглядности мы будем рассматривать такую ситуацию на живом примере. Для этого давайте обратимся к графику котировок актива популярной пары валют EURUSD:

На графике мы видим, что перед нами – участок котировок актива, на котором евро демонстрирует падение относительно американского доллара. Итак, взгляните теперь на график котировок, на котором USD находится на ведущей позиции валютной пары, возьмем на этот раз актив USDJPY, и будем исследовать тот же временной отрезок:

В данном случае относительно японской валюты – доллар демонстрирует быстрый рост. Логично, что на этом активе американская валюта может набирать силу по отношению к остальным валютам мировой биржи. Такого рода корреляцию валютных пар вы сможете использовать для того, чтобы вы могли получить прибыль на бинарных опционах.

Для эффективного применения системы к трейдингу бинарных контрактов, от вас потребуется выбрать такого брокера, у которого можно будет обеспечить себе для работы: множество активов на выбор, повышенной точности котировки, малые размеры стартовых величин – начального депозита и минимального объема биржевого контракта, неограниченное в количестве оформление биржевых контрактов. Мне в этом плане импонирует терминал брокера бинарных опционов Binomo, на этой торговой площадке работать комфортно – и результаты меня не разочаровывают. Список активов здесь составляет порядка 80 наименований, сделки вы открываете, начиная со стоимости в 1 USD, что обеспечивает трейдера возможностью корректного капиталоуправления, к тому же – ограничения по трейдингу здесь отсутствуют.

Корреляция валютных пар – как она срабатывает при торговле?

По поводу подробного технического анализа графиков – наверное, мы говорить не будем, я по крайней мере постараюсь все объяснить попроще. Работаю я как правило на активе EURUSD, а пару USDJPY беру в работу как страхующий актив. Скажем – я оформляю сделку на активе EURUSD и направляю её ВНИЗ:

Разобравшись, что мой прогноз подтверждён, а котировки падают, я переключаюсь на страхующий актив USDJPY и открываю торговую позицию ВВЕРХ, потому что у меня уже присутствует уверенность в том, что цена этой пары вырастет, а я – получу доход на бинарных опционах дополнительного объема.

Ситуация может развиваться и иначе. Я оформлю биржевой контракт и направлю его ВВЕРХ на активе EURUSD, а цена актива начинает снижаться, и по итогам мы получаем убыточный контракт:

Когда я вижу ошибочность сделанного мною прогноза, я переключаюсь на страхующий актив – и оформляю «ВВЕРХ» целую серию торговых позиций. В итоге выходит, что мои полученные по начальному активу EURUSD убытки – оказываются целиком покрыты за счет получения заработка по прибыльным страхующим сделкам, и вновь я получаю положительный результат для своего торгового депозита.

Число открываемых серией контрактов вы определяете сами. Но учтите, что депозит не стоит ни в коем случае перегружать большим их числом.

Совет

А минимальные торговые позиции объемом 1 USD от компании Binomo вам в этом помогут. Ну вот, теперь вы видите сами, как понятно и просто торговать по системе, которую мы вам представили в этой статье.

Она доступна даже новичкам, которые до этого момента не видели ни одного биржевого терминала.

Рассмотренная сегодня методика «Корреляция валютных пар» лучше всего подойдет для трейдинга контрактами с коротким временем экспирации. Оптимально, срок «жизни» вашего биржевого лота должен быть равным 5 минутам.

Чтобы определить корректность данного вами прогноза по основному активу – этого времени вполне хватит, а также вы сможете быстро оформить торговые позиции на страхующей валютной паре – для того, чтобы получать прибыльные завершения в итоге.

Чтобы протестировать этот способ трейдинга опционами, а также – и для проверки своих сил, вы сможете получить при регистрации у Binomo бесплатные бинарные опционы – это можно сделать, не пополняя стартовый депозит!

Источник: https://next-invest.ru/taktika-torgovli-korrelyatsiya-valyutnyih-par.html

Бинарные опционы. Корреляция

Главная Бинарные опционы Полезные статьи Бинарные опционы. Корреляция

Никогда не замечали, что многие финансовые активы, которые размещены в вашем торговом терминале для торговли бинарными опционами, очень часто повторяют движение друг — друга? Так и есть, именно это они и делают.

Объяснений этому явлению следующие: Многие финансовые инструменты связаны между собой фундаментальными факторами. Например, что касается валютного рынка, то есть валют, которые очень чутко реагируют на изменения котировок друг-друга, под влиянием макроэкономических новостей.

То есть, если вышли новости о плохих показателей на рынке труда в еврозоне и валютная пара EURUSD начала свое снижение, то на это, в большинстве случаев, очень чутко отреагирует GBPUSD, так как Великобритания, также является членом Евросоюза и курс GBP, во многом зависит от курса EUR.

То есть, евро понеслось вниз, а за ним, начинает двигаться вниз и фунт стерлинга.

На рынке товаров, такая же ситуация. GOLD и SILVER, также очень сильно зависят друг от друга. Если стоимость золота падает, за ней начинают двигаться вниз и котировки серебра.

Все описанное выше вмещается в одном определении – корреляция

Корреляция – это определенная мера зависимости друг от друга двух финансовых активов: валютных пар, индексов, товаров и акций. При этом, размер корреляции измеряется коэффициентом в диапазоне от «- 1» до «+ 1».
Если показатель корреляции приближен к «+1», то это значит, что финансовые активы, практически повторяют движение друг друга.

То есть, они двигаются в одной направленности, повторяя все пики и впадины котировок. Соответственно, если показатель корреляции около «-1», то финансовые активы двигаются в обратном направлении. Коэффициент «0» – это полное не соответствие котировок одного инструмента к котировкам другого.

То есть, они друг от друга никак не зависят, а любые схожести в движении, это только совпадение.

На скрине выше, вы видите таблицу корреляции котировок валютных пар, с отображением коэффициентов в реальном времени. Существуют калькуляторы корреляции, индикаторы корреляции и графики корреляции, которые показывают относительную схожесть графиков котировок разных финансовых активов.

Почему это важно для торговли бинарными опционами?

Давайте представим, что вы заключили 2 сделки по валютным парам AUDUSD и по NZDUSD. При этом, обе эти сделки были на покупку.

Что произойдет? Коэффициент корреляции между указанными инструментами близок к «+1», а это означает, что указанные инструменты двигаются почти синхронно и если вы получите убыток по AUDUSD, то такой же убыток вы получите и по NZDUSD.

Логичнее всего, было заключить сделку только по одному финансовому инструменту, так как, зачем подвергать себя двойному риску?

Вот именно из таких примеров и рождаются простые правила:

  • если коэффициент корреляции между двумя активами приближен к «+1», тогда сделки бинарными опционами в одном направлении по указанным инструментам заключать нельзя, так как, в случае негативного прогноза, мы получим двойной размер убытка.
  • если коэффициент корреляции между двумя активами приближен к «-1», тогда сделки бинарными опционами в разных направлениях по указанным инструментам заключать нельзя, так как в случае негативного прогноза, мы получим двойной размер убытка.

Пойдем от обратного

Если нам стоит бояться двойного убытка по однонаправленным сделкам на финансовых активах, которые имеют коэффициент корреляции близок к «+1», то почему бы нам не использовать такую особенность себе во благо? То есть, мы можем, в целях хеджирования возможных рисков, заключать разнонаправленные позиции по активам с положительной корреляцией.

То есть, заключая сделку по AUDUSD на продажу, то есть на Put, нам необходимо заключить сделку по финансовому активу NZDUSD на покупку, то есть на Call. Таким образом, если один инструмент у нас получает убыток, то второй гарантированно выходит с прибылью.

Понятно, что просто так указанная стратегия не будет приносить профиты, так как суммарный размер прибыли по двум сделкам будет с отрицательным значением.

Хеджируем с умом

Допустим, вы заключили сделку на покупку по AUDUSD, но цена пошла в обратном, от ожидаемого, направлении. Что делать? Заключаем контракт на NZDUSD, но на продажу. Что произойдет? Полученная на NZDUSD прибыль, частично перекроет убыток на AUDUSD.

То есть, мы хеджируем сделку на одном инструменте, когда видим, что по сделке мы получим гарантируемый убыток.

При этом, второй, хеджирующий ордер, мы должны заключать не сразу, а только в тех случаях, когда видим, что иного исхода, кроме убыточного, по первой сделке, нам ожидать не стоит.

https://www.youtube.com/watch?v=BngF2OXB3NY

Что касается валютных пар, то корреляции приближенной к «+1» подвержены все финансовые активы с одинаковыми числителями, например: AUDUSD, AUDNZD, AUDJPY, AUDCHF, AUDCAD, AUDSGD и т.д., то есть, все валютные пары, где на первом месте расположен одна и та же валюта.

Также, валютными парами с положительным коэффициентом корреляции, являются все пары, где одинаковой стоит вторая валюта, к примеру: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD, EURUSD и так далее.

Что касается товаров, то положительная корреляция, всегда присутствует на энергоносителях, например OIL и GAS, металлах GOLD и SILVER и т.п.

Обратите внимание

Положительно коррелирующими акциями, являются акции компаний из одной отрасли, например: компаний IBM и Microsoft, так как они являются производителями несколько схожих продуктов, акции автопроизводителей, акции авиакомпаний и т.п. Такие же принципы относятся и к котировкам индексов, которые бывают очень взаимосвязаны.

Не обязательно пользоваться хеджированием, но простые правила торговли на коррелирующих инструментах, всегда помогут избежать дополнительных убытков и более взвешенно относиться к принятию торговых решений и построении стратегий торговли.

Источник: http://binexpert.com/binary-options/important/correlation/

Корреляция валютных пар

Результаты торговли на Форекс улучшаются постоянной планомерной работой: изучением рынка и получением практического опыта. Прогрессирует понимание рыночного поведения знакомством с моментами, которые, на первый взгляд, могут показаться незначительными.

Корреляция валютных пар — процесс, безоговорочно влияющий на результативность торговли и определяющий степень рискованности открытия позиций. Владение знаниями о ней определяет итоговый объем прибыльности.

Стратегия корреляции валютных пар позволит трейдеру сделать отличный доход и минимизировать риски, обязательно возникающие в ходе торгов.

Что это?

Феномен взаимодействия между валютами – статистическая взаимосвязь, когда изменение значения одной валюты сопутствуется систематическим преобразованием ее значения против других.

Значит, рост или падение одной денежной единицы против другой сопровождаются ее удорожанием или удешевлением и против остальных денежных единиц, не исключительно относительно одной конкретной.

Если в EUR/USD растет евро, то рост происходит и относительно доллара, и против остальных валютных пар.

Однако, изменение редко происходит на одинаковую величину: например, к доллару EUR подорожало на 100 пп, а к йене — на 75.

Вышесказанное неизбежно влияет на тактику торговли, т. к. становится понятным — изолированно торги валютных пар проходить не могут.

Рассматривают две разновидности корреляции валютных пар:

  • положительная — стоимость меняется однонаправленно;
  • отрицательная — стоимость меняется разнонаправленно.

Измерение экономического явления

Корреляция валютных пар — не точная величина. Влияние оказывают фундаментальные факторы, ставшие ее причинами: в результате эффект усиливается, ослабевает или даже целиком нарушается. Корреляция между валютными парами стандартно измеряется в диапазоне от +1 (идеальная положительная) до -1 (идеальная отрицательная). Значение 0 говорит об абсолютном ее отсутствии.

Что такое следующие цифровые показатели:

  • 0 – 0,2 — незначительное взаимодействие;
  • 0,2 – 0,4 — слабая взаимосвязь;
  • 0,4 – 0,7 — умеренное взаимодействие;
  • 0,7 – 0,9 — сильная связь ВП;
  • 0,9 – 1 — очень сильная связь ВП.
Читайте также:  Брокеры бинарных опционов с минимальным депозитом 5 долларов

Существуют специальные таблицы, помогающие трейдерам определять, какая тактика будет использована в ходе торгов. Их необходимость возникает при торговле более чем одной двойкой денежных единиц в конкретном таймфрейме.

Источник: http://binary-options-university.ru/korrelyatsiya-valyutnyh-par/

Валютные корреляции

Мы уже неплохо углубились в искусство корреляций и теперь займемся непосредственно валютными парами. Вы наверняка не раз замечали, что когда одна валютная пара идет вверх, то вторая стремится вниз. Либо взаимосвязь между ними и вовсе прямая — падает курс одной пары, вместе с ней падает и курс другой.

Так и выглядит корреляция валютных пар — взаимосвязь, что нередко используется в торгах.

Как валютные пары взаимодействуют друг с другом

Корреляция отображает лишь то, как именно два актива двигаются по отношению друг к другу. В случае валютной корреляции абсолютно та же петрушка. Пары могут двигаться вместе, в разных направлениях или вообще никак не взаимодействовать.

Не забывайте, что мы торгуем не просто валюту — а валютную пару, где каждый участник пары влияет на другого. Поэтому корреляция может стать полезным инструментом и чуть ли не единственным, если вы хотите успешно торговать сразу несколькими валютными парами одновременно.

Валютная корреляция основана на так называемом коэффициенте корреляции, который находится в простом диапазоне между -1 и +1.

  • Идеальная позитивная корреляция (коэффициент +1) означает, что две валютные пары двигаются в одном направлении в 100% случаев.
  • Идеальная негативная корреляция (коэффициент -1) подразумевает ровно противоположное. Пары постоянно двигаются в разных направлениях.

Если же корреляция равна 0, следовательно корреляции нет вообще, она нулевая и пары никак не связаны.

Где искать корреляцию валют

Уж точно не самому на графике, вот еще, время тратить. Мы воспользуемся замечательным инструментом Oanda, что называется Currensee. Он нам покажет, как именно валютные пары смещаются по отношению друг к другу. Находится он по адресу:

Как видите, все сравнения осуществляются по отношению к исходной и самой популярной паре EUR/USD. По умолчанию предлагается «пузырьковый» формат, где чем больше синий кружок — тем больше отрицательная корреляция, а чем больше красный — тем ярче выражена позитивная связь.

Вариант с таблицей корреляции валютных пар более наглядный:

Тепловая карта — расширенный вариант пузырькового графика

Риски валютных корреляций

Если вы одновременно работаете с несколькими валютными парами, вы должны сразу осознавать, насколько такая торговля подвержена риску. Иногда люди выбирают сразу несколько пар чтобы свои риски минимизировать, но забывают про позитивную корреляцию, когда пары идут в одном и том же направлении.

Предположим, мы взяли две пары на 4-часовом таймфрейме, EUR/USD и GBP/USD:

Коэффициент корреляции составляет 0.94, очень мило. Это значит, что обе пары следуют буквально друг за другом, как маньяк и его жертва. Как видим, обе идут вниз, практически зеркально.

Если открыть сделки на обе пары — мы, тем самым, сразу же удваиваем нашу позицию — и риски. Они увеличиваются! Потому что если вы окажетесь неправы с прогнозом — вы будете неправы сразу вдвойне, поскольку что пары зеркальны.

Важно

Поставили вверх, цена пошла вниз — двойной убыток. Вот вам и корреляция. Также нет смысла продавать один инструмент и покупать другой, ведь даже при точном прогнозе, один из них принесет вам убыток. В бинарных одна успешная сделка не перекрывает неудачную — выплаты-то меньше 100%. А в форексе стоимость пунктов для разных валютных пар тоже разная.

Различается и волатильность. Одна пара может подскочить на 200 пунктов, вторая — только на 180. Поэтому играться с одновременными сделками на разных парах нужно предельно аккуратно и без фанатизма, корреляция здесь решает все.

Теперь сравним противоположный вариант, пары EUR/USD и USD/CHF. У них все наоборот, сильная обратная корреляция, где коэффициент нередко достигает абсолютного значения -1.00.

Пары как два магнита с противоположными полюсами, постоянно отталкиваются друг от друга.

Если открыть противоположные сделки по двум парам с негативной корреляцией, это будет тоже самое, как две одинаковые сделки на парах с позитивной корреляцией — снова удвоение вашего риска.

Самое разумное, безусловно, работать только с одной парой и не играться в противоположные парные сделки, ибо можно очень быстро доиграться до некрасивых показателей.

Коэффиценты корреляции

Теперь посмотрим, как можно рассматривать коррелирующие коэффициенты.

  • -1.0. Идеальная обратная корреляция.
  • -0.8. Очень сильная обратная корреляция.
  • -0.6. Сильная обратная корреляция
  • -0.4. Умеренная обратная корреляция.
  • -0.2. Слабая обратная корреляция
  • 0. Корреляция отсутствует
  • 0.2. Слабая, незначительная корреляция
  • 0.4. Слабая корреляция
  • 0.6. Умеренная корреляция
  • 0.8. Сильная корреляция
  • 1.0. Идеальная корреляция

Так что делать с корреляцией, ее можно использовать или как?

1. Устранение риска

Если вы любите открывать одновременные сделки на разных парах, знание об их корреляции поможет не попасться в описанную ситуацию, когда вы удваиваете риски, если две пары идут в одинаковом направлении.

Либо вы ставите в разных направлениях, не понимая, что у пар — обратная корреляция и это снова удваивает ваш риск.

2. Удвоение доходов или убытков

Если уж вы решили поиграться с одновременными сделками на разные пары, удачная сделка с парами, что имеют прямую корреляцию, удвоит ваши доходы. Или убытки, естественно, если что-то пошло не так и прогноз оказался неверным.

3. Диверсификация рисков

Рыночные риски можно распределять по двум валютным парам. Если вы, безусловно, понимаете, что делаете и если между парами не идеальная корреляция. Для этого берутся пары с прямой корреляцией в районе 0.7 (не выше), скажем, EUR/USD и GBP/USD.

Допустим, вы ставите на рост USD. Вместо двух ставок на понижение курса EUR/USD, можно поставить на понижение EUR/USD и GBP/USD. Если доллар упадет, то евро будет затронуто меньше, нежели фунт.

4. Хеджирование рисков

Этот прием используется уже на форексе, где во внимание берется то, что у каждой валютной пары своя стоимость пункта. Если вы открыли позицию на повышение EUR/USD, а цена идет против вас, то позиция на понижение в противоположной паре, такой как USD/CHF может вас выручить.

Не надо забывать про разную стоимость пунктов в форексе. Скажем, между EUR/USD и USD/CHF почти идеальная корреляция, вот только при торгах минилотом в 10000 долларов, один пункт EUR/USD стоит 1 доллар, а USD/CHF – 0.93 доллара.

В результате, приобретение минилота EUR/USD позволяет хеджировать свои риски при одновременной покупке минилота на USD/CHF. Если EUR/USD упадет на 10 пунктов, вы потеряли 10 долларов. Однако, доход по USD/CHF составит 9.30. А значит, вместо 10 долларов вы потеряете лишь 70 центов, прекрасно.

Хеджирование в форексе выглядит замечательным, однако, недостатков тоже хватает. Ибо при бешеном росте EUR/USD вы одновременно теряете деньги на USD/CHF. Кроме того, корреляция редко бывает идеальной, она постоянно плавает, поэтому вместо хеджирования вы можете все потерять.

5. Корреляция, пробои и ложные пробои

Корреляцию можно использовать и для прогнозирования поведения цены у значимых уровней. Предположим, что EUR/USD тестирует значимый уровень поддержки. Мы это дело изучили и решили входить на пробое уровня. Поскольку EUR/USD позитивно коррелируется с GBP/USD и негативно — с USD/CHF и USD/JPY, необходимо проверить, двигаются ли три другие пары в такой же волатильности, как EUR/USD.

Скорее всего, GBP/USD тоже «трется» около уровня сопротивления, а USD/CHF и USD/JPY около ключевых уровней сопротивления. Все это указывает на то, что балом здесь правит доллар и есть все указания на пробой для EUR/USD, поскольку все три пары двигаются синхронно. Остается дождаться пробоя.

А теперь представим, что эти три пары не двигаются синхронно вместе с EUR/USD. Скажем, GBP/USD и не думает падать, USD/JPY не растет, а USD/CHF вообще «тошнит» в боковом движении. О чем это говорит? Лишь о том, что падение EUR/USD не связано с долларом и явно вызвано негативными новостями из еврозоны.

Совет

Цена может находится и ниже ключевого уровня поддержки, однако, если у трех коррелирующих пар нет достаточно синхронного движения с EUR/USD, ждать пробоя не стоит. Мало того — вполне может быть и всеми нами нелюбимый ложный пробой уровня сопротивления.

Да, без корреляционного подтверждения все равно можно входить на пробой, но тогда сделайте объем сделки поменьше, ибо нужно снизить свои риски.

Валютная корреляция постоянно меняется

Валютный рынок не хочет нас порадовать стабильностью и находится в постоянном состоянии возбуждения, как и работающие с ним трейдеры. В результате, даже самые сильные корреляции, что могут держаться месяцами и годами, порой изменяются, причем в самый неподходящий момент. То, что является корреляцией в этом месяце может стать совсем другой историей в месяце новом.

Проиллюстрируем это на примере нескольких пар, выделив USD/CHF:

Как видите, корреляция меняется регулярно, причем зачастую на совершенно полярные значения. Так что они не просто подвержены изменениям — но эти изменения могут быть кардинальными. Следовательно, чтобы использовать эффект корреляции в свою пользу, его банально нужно регулярно проверять и не лениться это делать.

Предположим, целую неделю корреляция между USD/JPY и USD/CHF составляла 0.22. Это весьма низкий коррелирующий коэффициент, который нельзя считать достаточным. Однако, 3-месячный период мы видим, что это число выросло до 0.52, затем 0.78 для 6 месяцев и, наконец, 0.74 для годового таймфрейма.

Другими словами, у пар наблюдается долгосрочная корреляция, но она может сильно изменяться на небольших таймфреймах. Сильная годовая корреляция может превращаться в слабую в краткие периоды времени.

Сравним EUR/USD и GBP/USD, чтобы продемонстрировать и вовсе несусветное поведение.

Неделя — отлично, коэффициент составляет 0.94, пары двигаются практически зеркально. Однако, за месяц это значение падает… до 0.13. В 3-месячный период подскакивает до значимого 0.83 и снова падает в период 6 месяцев.

Как насчет USD/JPY и NZD/USD? Годовая корреляция — -0.69, месячная — аж 0.07, то есть отсутствует. Поэтому такие факторы нужно учитывать.

Почему корреляция меняется? Причин масса. Изменение ключевых ставок и монетарной политики, политические и экономические события, любые фундаментальные факторы, что влияют на настроение трейдеров и их отношение к определенной валюте.

Как подсчитать корреляцию в Excel

Если вам не нравится инструмент Oanda и вы все хотите сделать ручками, Excel позволит вам это сделать без каких-либо проблем, прям как калькулятор. Однако, для получения достоверных результатов нужно взять архив котировок минимум за 6 месяцев, иначе вы не заметите сильные колебания в значениях.

Эти данные затем копируются в таблицу:

В таблице корреляции используются ежедневные значения, что наиболее разумно, хотя, конечно, никто не мешает вам импортировать хоть минутные. Хотя, боюсь, это «повесит» ваш Excel и весь компьютер заодно с ним.

Для примера, возьмем ежедневные данные за месяц.

Теперь, в первой пустой клеткой под нужной парой (в нашем случае, EUR/USD, которую мы будем сравнивать с USD/JPY) вводим значение “=correl(“ (без кавычек). Либо, для русской версии Excel, значение “=КОРРЕЛ(“. Как видим, никаких сложных формул не понадобится.

Обратите внимание

Остается выбрать столбец с диапазоном данных (появится прямоугольник с пунктирными границами). Ставим запятую.

После запятой, аналогичным образом выбираем ценовой диапазон для USD/JPY. Нажимаем Enter и получим наш коэффициент корреляции для выбранной пары.

Это повторяется для других пар, после чего можно сделать удобную табличку с этими коэффициентами для каждого периода, от недели до года.

Обновлять такие данные можно раз в неделю, едва ли разумно делать это чаще — вы устанете намного раньше.

Корреляция: плюсы и минусы

Здесь все очевидно. Минусы — ваши риски удваиваются, если вы открываете сделки для двух зеркально коррелирующих пар. Кроме того, корреляция регулярно меняется в разные временные промежутки, что следует учитывать в работе.

Из плюсов — корреляция дает возможность диверсифицировать риски, хеджировать свои сделки и, в форексе, зарабатывать благодаря кредитному плечу.

Также помните, что:

  • коэффициенты рассчитываются на основе дневных цен закрытия;
  • позитивный коэффициент означает, что две пары двигаются в одном направлении;
  • негативный — в противоположных направлениях;
  • чем ближе коэффициент к значениям +1 и -1, тем сильнее корреляция.

Примеры пар, что двигаются синхронно:

  • EUR/USD и GBP/USD;
  • EUR/USD и AUD/USD;
  • EUR/USD и NZD/USD;
  • USD/CHF и USD/JPY;
  • AUD/USD и NZD/USD.

Пары с негативной корреляцией:

  • EUR/USD и USD/CHF;
  • GBP/USD и USD/JPY;
  • USD/CAD и AUD/USD;
  • USD/JPY и AUD/USD;
  • GBP/USD и USD/CHF.

Не забываем использовать все то, чему вы уже научились, помните про риск менеджмент и тогда корреляция валютных пар может стать достойным инструментом в вашем торговом арсенале. А самое главное — позволит избежать ошибок, когда вы торгуете сразу две пары, и даже не понимаете, что удваиваете ваши риски, если между выбранными парами есть полная синхронная корреляция.

  • Назад: Корреляция индексов и валютных пар
  • Вперед: Открытые валютные позиции

Источник: https://binguru.net/valyutnye-korrelyacii-4481

Ссылка на основную публикацию