Grand capital меняет маржинальные требования для валютных пар

Уровень маржи. Что это такое и как отследить

Что такое маржа

В наше время огромное количество ордеров создаются спекулянтами с целью получения прибыли. Чем больше денежный оборот, тем больше прибыль, следовательно, чтобы хорошо зарабатывать, нужно обладать немалой денежной суммой.

Тем трейдерам, которые не могут похвастаться наличием большого денежного капитала, на помощь приходит маржинальная торговля, которая предполагает ведение торгов на заемные деньги, одолженные под определенный залог, который и называется маржей.

В ситуациях когда трейдеру не хватает средств для создания ордера желаемого размера, он может воспользоваться услугой краткосрочного кредитования, что позволит ему вести торги с оборотами в несколько раз превышающими его начальную денежную сумму.

В отличие от привычного кредитования, объем маржинального кредита больше залога в десятки или даже в сотни раз.

Обратите внимание

Кредитное плечо представляет собой соотношение реального размера сделки к размеру залога.

Различные компании-брокеры предоставляют разное кредитное плечо, это обязательно учитывайте при выборе брокера.

Кредитное плечо, в зависимости от компании-брокера, может быть от 1:50 до 1:500. При этом, чем крупнее размер кредитного плеча, тем меньше залога вам придется оставить для открытия сделки нужного размера.

Отслеживание маржи в MT4

Увидеть размер маржи можно в МТ4, зайдя в директорию «Терминал/Торговля». Также там отображается эквити, общий баланс и уровень маржи.

Свободна маржа – это объем денежных средств, который можно использовать для открытия новых позиций. Свободная маржа – это разница между денежной суммой на счету и заблокированными брокером средствами.
Уровень маржи является соотношением средств на счете трейдера к марже, он выражается в процентах.

Что такое уровень маржи

Настало время разобраться в том, что такое уровень маржи. Для начала стоит упомянуть про 2 важных уровня: Margin Call и Stop Out.

Как только вы дойдете до первого уровня, то лишитесь возможности создавать позиции, так как на счету у вас будет не хватать денежных средств для залога. Как правило, этот уровень располагается на отметке 100%.

Если же уровень маржи опустится ниже данной отметки и достигнет следующего уровня, брокер начнет самостоятельно закрывать ваши позиции, начиная с самых убыточных.

В этом и заключается вся опасность ведения торгов на заемные деньги. Брокер не хочет терять свои деньги, поэтому и закрывает ваши сделки, несмотря на то, что вы могли бы их через некоторое время вывести в плюс.

Чтобы избежать описанной выше ситуации, рекомендуется придерживаться норм управления капиталом.

Самая распространенная ошибка среди новичков на рынке Форекс заключается в открытии сделок со слишком большим лотом при крупном кредитном плече. Из-за этого даже слабое изменение курса вызовет достижение уровня Margin Call.

Часто также трейдеры забывают устанавливать стопы, в результате чего многие убыточные ордера закрываются при достижении уровня Stop Out.

Как правильно рассчитать размер максимального торгового лота

При расчете максимального торгового лота, стоит обязательно учитывать кредитное плечо.

Предположим вы хотите создать ордер на паре доллар/швейцарский франк размером в 1 лот(1 лот=100 000 единиц) с кредитным плечом 1:100, тогда размер залога составит 1000 долларов.

В случае если у вас на счету будет 10 000 долларов, то вы сможете открыть только 10 ордеров. В случае если кредитное плечо будет 1:200, то в таком случае вы уже сможете открыть 20 сделок, 1:300 – тридцать сделок.

Важно

Формула расчета максимально возможного размера лота на примере валютной пары доллар/швейцарский франк отображена на фото, размещенном ниже.

Следует принимать во внимание то факт, что стоимость лота может отличаться в зависимости от используемой валютной пары. Для того чтобы определить точный размер лота для конкретной валютной пары, необходимо просто привести основную валюту, которую вы используете для ведения торгов, к валюте торгового счета.

Далее необходимо рассмотреть еще один пример. Торговля ведется на валютной паре евро/доллар, в момент открытия сделки ценовой уровень находился на отметке 1,09992.

Таким образом, если вы используете кредитное плечо 1:100, то стандартный размер лота будет составлять 1099,92 долларов.

Следовательно, если размер вашего депозита составляет десять тысяч долларов, то вы одновременно сможете открыть не более девяти позиций со стандартным лотом.

Описанный выше пример будет отображаться в торговом терминале так, как это показано на следующем рисунке.

Если у вас по каким-либо причинам нет времени для выполнения всех необходимых расчетов вручную, то лучше всего использовать специализированный калькулятор маржи. Опытные трейдеры настоятельно не рекомендуют применять для открытия ордеров все имеющиеся на счету деньги.

Оптимальным вариантом является применение для создания ордеров не более 5% от объема имеющегося депозита, чтобы оставшиеся средства выполняли роль «подушки безопасности».

Если вы не будете следовать этому довольно простому правилу, то при создании серии убыточных ордеров деньги на счету могут закончиться в самое неожиданное время, и вы сольете депозиты по Stop Out. По этой причине рекомендуется предварительно рассчитать возможные убытки и грамотно ограничить потери при помощи установки Stop-Loss.

Для лучшего понимания всего сказанного выше необходимо рассмотреть один практический пример. Для этих целей мы создадим новый демо-счет с депозитом в размере десять тысяч долларов и кредитным плечом 1:100.

Первый ордер мы открываем со стандартным лотом по текущему курсу, который на момент создания позиции составляет 1,0919.

Совет

При кредитном плече 1:100 значение маржи будет в тысячу раз больше, чем действующий курс. Как мы знаем, значение свободной маржи вычисляется как разница между текущим балансом и маржей. Это значение будет непрерывно изменяться из-за создания прибыльных или убыточных сделок. Значение в поле уровень отображает соотношение свободной маржи к марже.

Так как размер открытой нами сделки составляет 1100 долларов, а свободная маржа 8800 долларов, то мы можем использовать еще 8 лотов. Следующую позицию мы открываем с восьмикратным лотом.

Если открытые позиции покажут положительный результат, то мы сможем применять для создания новых ордеров свободную маржу от незакрытой прибыли, но опытные советуют так не делать.

Если же мы откроем новый счет с аналогичным депозитом, но с кредитным плечом 1:500. При создании позиции размер нашей маржи будет в пять раз ниже, чем в прошлом примере. В связи с тем, что с более высоком плечом меньше денежных средств выполняют роль залога, мы сможем создать больше ордеров. Следовательно, при кредитном плече 1:500 мы сможем создать 43 ордера со стандартным лотом.

В заключении хотелось бы сказать, что грамотно применяя основные принципы финансового рычага, можно сделать процесс торговли в несколько раз эффективнее. Кредитное плечо больших размеров дает возможность лучше контролировать уровень рисков, что, в свою очередь, положительно сказывается на размере прибыли.

(3Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка…

Источник: https://WomanForex.ru/foreks-dlya-novichkov/uroven-marzhi.html

Currency Pair Units Calculator

OANDA uses cookies to make our websites easy to use and customized to our visitors. Cookies cannot be used to identify you personally.

By visiting our website you consent to OANDA’s use of cookies in accordance with our Privacy Policy. To block, delete or manage cookies, please visit aboutcookies.org.

Restricting cookies will prevent you benefiting from some of the functionality of our website.

  1. Choose your primary account currency.
    (The tool will calculate the number of units for this currency.)
  2. Select the currency pair from the list.
    (Its current exchange rate appears in the field below.)
  3. Select your margin ratio from the list. Find out about margin and margin calls.
  4. Type your current margin.
    (This is the Margin Available value in the Account Summary when you log in to the fxTrade or fxTrade Practice platform.)
  5. Use the Calculate button. The maximum number of units you can trade for the currency pair you chose is shown below this button.
  6. You can compare other values. Just change any value to see the updated results.

This calculation uses the following formula:

For example, suppose:

Then,

  • Home
  • Group
  • Contact Us
  • Press Room
  • Careers
  • Support
  • Currency
  • Currency Converter
  • Live Rates
  • Historical Rates

© 1996 — 2019 OANDA Corporation. All rights reserved. «OANDA», «fxTrade» and OANDA's «fx» family of trademarks are owned by OANDA Corporation. All other trademarks appearing on this Website are the property of their respective owners.

Leveraged trading in foreign currency contracts or other off-exchange products on margin carries a high level of risk and may not be suitable for everyone. We advise you to carefully consider whether trading is appropriate for you in light of your personal circumstances.

You may lose more than you invest (except for OANDA Europe Ltd customers who have negative balance protection). Information on this website is general in nature. We recommend that you seek independent financial advice and ensure you fully understand the risks involved before trading.

Trading through an online platform carries additional risks. Refer to our legal section here.

Financial spread betting is only available to OANDA Europe Ltd customers who reside in the UK or Republic of Ireland. CFDs, MT4 hedging capabilities and leverage ratios exceeding 50:1 are not available to US residents. The information on this site is not directed at residents of countries where its distribution, or use by any person, would be contrary to local law or regulation.

  • OANDA Corporation is a registered Futures Commission Merchant and Retail Foreign Exchange Dealer with the Commodity Futures Trading Commission and is a member of the National Futures Association. No: 0325821. Please refer to the NFA's FOREX INVESTOR ALERT where appropriate.
  • OANDA (Canada) Corporation ULC accounts are available to anyone with a Canadian bank account. OANDA (Canada) Corporation ULC is regulated by the Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC), which includes IIROC's online advisor check database (IIROC AdvisorReport), and customer accounts are protected by the Canadian Investor Protection Fund within specified limits. A brochure describing the nature and limits of coverage is available upon request or at www.cipf.ca.
  • OANDA Europe Limited is a company registered in England number 7110087, and has its registered office at Floor 9a, Tower 42, 25 Old Broad St, London EC2N 1HQ. It is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority, No: 542574.
  • OANDA Asia Pacific Pte Ltd (Co. Reg. No 200704926K) holds a Capital Markets Services Licence issued by the Monetary Authority of Singapore and is also licenced by the International Enterprise Singapore.
  • OANDA Australia Pty Ltd is regulated by the Australian Securities and Investments Commission ASIC (ABN 26 152 088 349, AFSL No. 412981) and is the issuer of the products and/or services on this website. It's important for you to consider the current Financial Service Guide (FSG), Product Disclosure Statement ('PDS'), Account Terms and any other relevant OANDA documents before making any financial investment decisions. These documents can be found here.
  • OANDA Japan Co., Ltd. First Type I Financial Instruments Business Director of the Kanto Local Financial Bureau (Kin-sho) No. 2137 Institute Financial Futures Association subscriber number 1571.

sitemap privacy policy terms of use

Trading FX and/or CFDs on margin is high risk and not suitable for everyone. Losses can exceed investment. Contracts for Difference (CFDs) and hedging capabilities are NOT available to residents of the United States

Источник: https://www.oanda.com/forex-trading/analysis/currency-units-calculator

Требования к обеспечению

Если риск достаточно явно определяется в качестве предполагаемой суммы в случае валютных позиций типа «спот» или «форвард», это в равной степени не относится к валютным опционам. Вы не сможете воспользоваться номинальной стоимостью при сложной опционной стратегии.

Читайте также:  Турниры и конкурсы на демо-счетах бинарных опционов

При многих видах опционных стратегий (с неограниченным риском) маржа срока валюты (являющаяся маржинальной моделью валютных опционов) использует маржинальный курс базовой валютной пары для исчисления маржинального требования.

Так каким маржинальным курсом необходимо пользоваться для исчисления маржи для конкретной валютной пары, если мы не имеем один фиксированный маржинальный курс, т.к.

он теперь зависит от уровня риска? Ответ на этот вопрос — смешанный маржинальный курс на основании наиболее высокого потенциального риска при ваших валютных позициях и позициях валютных опционов в данной валютной паре.

Исчисление стоимости валютной маржи на дату истечения

Исчисление

Модель стоимости маржи на дату истечения исчисляет максимальные будущие убытки при данной стратегии валютных опционов с учетом нынешних рыночных цен.

Если присутствует возможность неограниченных убытков по нисходящей (цена «спот» ограничена 0) или по восходящей, мы смотрим на потенциальный риск на дату истечения по данным интервалам и применяем маржинальное требование «спот» ко всему номиналу.

Если стратегия предусматривает как максимальные убытки, так и неограниченные убытки по нисходящей и/или восходящей, маржинальное требование будет наиболее высоким из трех исчислений.

Обратите внимание

В любом случае, при оценке потенциального результата опционов, маржинальное требование составит максимальный потенциальный риск, умноженный на маржинальное требование типа «спот». Это обеспечит то, что маржинальное требование всегда будет ниже или совпадет с маржинальным требованием по аналогичной позиции «спот».

Исчисление проводится по каждой паре валют и каждому сроку истечения.

Данная модель позволяет взаимозачет с позицией «спот», если «спот» состоит из той же пары валют, как и опционы.

Модель размещает все доступные «споты» по отношению к опционной стратегии (в зависимости от срока истечения, считая приоритетными те, у которых срок истечения ближе), чтобы минимизировать абсолютно максимальный потенциальный риск на дату истечения.

Все оставшиеся и неразмещенные «споты» будут считаться позициями типа «спот». Это означает, что оставшийся «спот» будет иметь взаимозачет в одной валюте с другими парами валют в портфеле.

Обеспечение

По каждому сроку истечения и паре валют мы оцениваем чистую стоимость по опционной стратегии.

Если чистая стоимость по опционной стратегии на один срок погашения является положительной, модель вычитывает эту стоимость из обеспечения клиента.

Это означает, что клиент не может использовать стоимость опционов для маржинальной торговли. Если чистая стоимость опционной стратегии на один срок погашения является отрицательной, вычитывание из обеспечения не проводится.

Пример

«Спот» позиция EURUSD составляет 1,09, и клиент вносит 1 млн. EURUSD с краткосрочным спредом по страйку (цене выполнения) 1,10 и по страйку 1,11 со сроком истечения через два дня. Максимальные убытки составляют разницу между страйками, значит, 1,000,000 x 0.01 = 10 000 USD. Нет потенциальных неограниченных убытков ни по возрастающей, ни по ниспадающей.

Абсолютно максимальный потенциальный риск на дату истечения составляет 1 млн. в случае, если «короткая нога» спреда к моменту истечения окажется «в деньгах», а «длинная нога»  спреда — «без денег».  Таким образом, маржинальное требование составит минимум от максимального убытка (10 000 USD) и маржинальное требование на 1 млн. в позиции «спот». 

Если «спот» EURUSD составил бы 1.105, т.е. нереализованный убыток в размере 5 000, маржинальное требование составило бы 5000 USD (максимальный убыток в будущем).

Маржинальный профиль

Маржинальные требования к ванильным валютным опционам в Luminor учитывают изменения в:

  • волатильности
  • стоимости «спот» базового актива
  • уже открытых позициях.

Маржинальные требования к позициям ванильных валютных опционов в Luminor состоят из двух компонентов:

  • Маржа Дельты (Delta Margin) — которая связана с риском изменений базового валютного «спот»-курса 
  • Маржа Веги (Vega Margin) — которая связана с изменениями в рисках волатильности в базовом кросс-курсе валют.

Маржинальное требование к позиции ванильных валютных опционов составляет: Требуемая маржа = Маржи Дельты + Маржа Веги

Маржа Дельты

Дельта позиции по валютному опциону характеризуют то, как изменяется стоимость опциона в результате изменений базового валютного «спот»-курса

Риск и маржинальные требования Дельты для позиции по валютному опциону рассчитываются по формулам:

Риск Дельты = Номинальная стоимость * Дельта

Маржа Дельты = Риск Дельты * Маржинальное требование для валютного «спота»

При расчете маржинальных требований Дельты для новых позиций по валютным ванильным опционам учитываются все текущие «спот»-риски портфеля – как открытые валютные «спот»- позиции, так и «спот»-риски валютного опциона.

Маржа Веги

Вега позиция по валютному ванильному опциону характеризует то, как изменяется стоимость позиции по валютному опциону в результате изменений в подразумеваемой волатильности базовых валютных кросс-курсов.

Маржа Веги для позиции по валютному опциону рассчитывается по формуле:

Маржа веги = Номинальная стоимость * Вега * Максимум (подразумеваемая

волатильность, самая низкая стоимость) * Фактор волатильности

Применяется низшая стоимость в размере 20%. Больше о факторах волатильности читайте ниже.

Фактор волатильности

Фактор волатильности устанавливается по каждой валютной паре и по каждому сроку истечения. Между данными сроками истечения интерполируется фактор волатильности. Фактор волатильности при кратком сроке истечения будет выше, чем при долгом сроке истечения, т.к. волатильность по долгосрочным валютным позициям является сравнительно менее динамичной, чем по краткосрочным валютным позициям.

При расчете маржинального требования Веги по позиции валютных опционов взаимозачет проводится по каждой валютной паре и по каждому сроку истечения. Поэтому, если клиент и приобретал, и продавал валютные опционы в одной и той же валютной паре и с одним сроком истечения, маржа Веги рассчитывается в качестве чистой стоимости данных позиций. 

См. пример расчета фактора волатильности, используемого при расчете маржи Веги для основных и второстепенных валютных пар. Как было указано ранее, Фактор волатильности интерполируется между сроками истечения.

Срок Дни Основные валютные пары Второстепенные валютные пары
Короткие позиции Длинные позиции Короткие позиции Длинные позиции
1 week 7 28% -28% 50% -50%
2 weeks 14 20% -20% 25% -25%
1 month 30 11% -11% 20% -20%
3 months 90 8% -8% 15% -15%
1 year 365 8% -8% 10% -10%

Основная валютная пара — это пара, включающая в себя ОБЕ валюты из следующего списка: AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NOK, NZD, SEK, USD.

Исключения для купленных опционов

Маржа в случае держания длинных позиций валютных ванильных опционов не требуется, если:

·         Вы не держите проданные опционы, и

·         Вы не держите валютные «спот» позиции в том же кросс-курсе.

Если Вы держите только купленные валютные ванильные опционы, маржа (обеспечение) для держания позиций валютных ванильных опционов не требуется. Тем не менее, требуются наличные для оплаты премий за купленные валютные опционы.

Если Вы в дополнении к купленным опционам выбираете и торговлю маржинальными инструментами («спот»  и проданными опционами), это изменит риск Дельты в Вашем существующем портфеле.  Поэтому методология марж Дельты и Веги применяется ко всему портфелю в данном(-ых) валютном(-ых) кросс-курсе(-ах).

Это включает и случай, когда опцион используется при сделке типа «спот» по истечении срока. Выравненные позиции валютных ванильных опционов или валютных сделок типа «спот»  не учитываются. 

Предупреждение о рисках

Учтите, что маржинальные требования могут быть изменены без предварительного предупреждения. Банки вправе изменить маржинальные требования для крупных позиций, а также рисковых портфелей.

Маржинальной торговле присуща высокая степень риска для Вашего капитала, с возможностью потерять больше изначального вклада, и она не пригодна для всех инвесторов.  

Убедитесь в том, что Вы полностью понимаете связанные риски, и в случае необходимости обратитесь к независимой помощи.

Источник: https://trade.luminor.lv/ru/chastnye/trebovaniya-k-obespecheniyu

Гранд Капитал Форекс брокер | Анкета Grand Capital на Brokers.Ru

Grand Capital – это широко известный форекс-брокер в России и за рубежом, который начал свою профессиональную деятельность в 2006 году.

Брокерская компания имеет лицензию CySEC и является действующим членом Finacom. Это гарантирует клиентам дополнительную надёжность при работе с брокером.

Своей главной задачей компания Grand Capital видит создание максимально комфортных условий для торговли на финансовых рынках. 

Важно

В Grand Capital торговля ведётся через терминалы Grand Capital Trader 4.0 (аналог МТ4), Grand Capital WebTrader, а также посредством мобильных приложений Grand Capital.

Брокер предлагает множество инструментов для торговли: валютные пары, контракты на разницу, бинарные опционы, акции, индексы и др.

В Grand Capital доступны различные способы пополнения счета и снятия заработанных средств (банковский перевод, кредитные карты, электронные платежные системы, терминалы оплаты, денежные переводы и т.д.). Вывод денежных средств производится в течение одного дня.

Любому желающему доступны акции Grand Capital. Новым клиентам предоставляется бездепозитный бонус $500.

 Интересным средством поощрения является день безрисковой торговли, возможность получить полную компенсацию убытков за один неудачный день торговли.

 Кроме того, клиентам Grand Capital предоставляется бонус 40% на любое пополнение, независимо от суммы депозита и без ограничений по объёму. А приводя в Grand Capital друзей, клиент получает регулярное вознаграждение за все их прибыльные сделки.

Начинающие трейдеры могут пройти у Grand Capital обучающие курсы по рынку Форекс и посетить семинары по различным направлениям торговли. Если вы предпочитаете активно участвовать в жизни и работе брокера, обратите внимание на вебинары Grand Capital. А полученные навыки можно проверить с помощью торговли на демонстрационном счете без какого-либо риска для собственных средств.

Брокерская компания Grand Capital поддерживает счета ЛАММ типа, которые позволяют подключиться к торговому счету квалифицированного трейдера и полностью копировать все заключаемые им сделки. С помощью сервиса ЛАММ начинающий трейдер на успешных примерах изучает основы торговли.

Grand Capital предоставляет сервис инвестпортфелей, набор различных капиталовложений, собранных вместе для диверсификации рисков и минимизации убытков. Клиенты Grand Capital могут инвестировать в рынок Форекс, акции транснациональных компаний, драгоценные металлы, товарные и сырьевые фьючерсы.

Кроме всего прочего, для работы клиенты Grand Capital могут использовать торговые сигналы от MetaQuotes.

Совет

Grand Capital регулярно проводит конкурсы на реальных и демо-счетах с денежными призами для победителей. Еще одно важное преимущество брокера – качественная и разносторонняя аналитика. Grand Capital предоставляет ежедневные аналитические обзоры от ведущих экспертов и полный функциональный календарь экономических событий. У нас представлена подробная Grand Capital аналитика. 

Можно с уверенностью сказать, что брокер стремится быть максимально ближе к клиентам и использует широкий спектр инструментов для повышения лояльности. Более детально со всеми акциями форекс-брокера Grand Capital вы можете ознакомиться тут.

Для более уверенного выбора в пользу компании Grand Capital рекомендуем внимательно ознакомиться с отзывами трейдеров о сотрудничестве с данным брокером. Вы можете изучить их на странице портала Brokers.ru.

Здесь же вашему вниманию представлены последние Grand Capital новости, события и мероприятия. Grand Capital отзывы вы также найдете на нашем портале.

 Желаем вам найти надежную компанию, которая поможет работать на рынке Форекс с максимальной прибылью!

Источник: https://brokers.ru/brokers/grandcapital

Маржинальная торговля

Маржинальная торговля — это совершение торговых операций с использованием заемных средств. Маржинальная торговля позволяет участникам торгов заключать сделки в несколько раз превышающие объем собственных средств.

Использование заемных средств позволяет значительно увеличить как торговые прибыли, так и убытки.

Поэтому прежде чем начать работу, клиент должен внимательно оценить риски, связанные с маржинальной торговлей и ознакомиться с условиями, установленными Renesource Capital.

 Длинные позиции:Короткие позиции:
Необходимое обеспечения на конец торгового дня: 50 % 50 %
Необходимое обеспечения в рамках одного торгового дня: 25 % 30 %

Для открытия длинных позиций с использованием заемных средств доступны только ценные бумаги, рыночная цена которых не меньше USD 5.00.

Ценные бумаги, доступные для открытия коротких позиций

Список ценных бумаг, доступных для открытия коротких позиций.

Список ценных бумаг, доступных для открытия коротких позиций обновлен 12.07.2016. Актуальный список доступен по запросу. В случае вопросов просим связываться с брокерским отделом написав на е-мейл trading@renesource.com или позвонив по телефону +37167092732.

Использование заемных денежных средств / одолженных ценных бумаг

Долларовая (USD) процентная ставка за использование заемных денежных средств / одолженных ценных бумаг составляет 9% годовых.

Маржинальная торговля на рынке акций России

Ограничительный уровень маржи:(начальный уровень маржи)Пороговый уровень маржи:(уровень принудительного закрытия)
33% 25%
Читайте также:  Как правильно торговать бинарными опционами на криптовалюты

% = ((Рыночная стоимость портфеля – Обязательства) / Рыночная стоимость портфеля)*100, где

Рыночная стоимость портфеля = Денежные средства + Стоимость Ценных Бумаг , находящихся в портфеле клиента и учитываемых в обеспечении;

Обязательства = Задолженность по деньгам + задолженность по ЦБ (кол-во ЦБ * цену последней сделки);

Стоимость Ценных Бумаг , находящихся в портфеле клиента и учитываемых в обеспечении может быть уменьшена на размер дисконта. Уровень дисконта доступен в таблице ценных бумаг, принимаемых в обеспечение маржинальной позиции.

Список ценных бумаг, принимаемых в обеспечение маржинальных позиций вы можете получить, отправив запрос на trading@renesource.com

Использование заемных денежных средств / одолженных ценных бумаг

Рублевая (RUB) процентная ставка за использование заемных денежных средств / одолженных ценных бумаг составляет 15% годовых.

Источник: https://www.renesource.com/ru/rynki/akcii-opciony-i-etf/torgovye-usloviya/marzhinalnaya-torgovlya

Маржинальные требования на фьючерсы CME и других бирж

Маржинальные требования (маржа, гарантийное обеспечение — ГО), установленные биржей для торговли overnight (колонка — Init. Margin) и самим брокером для торговли внутри дня (колонка — Day), представлены в таблице ниже.

Маржинальные требования, необходимые для торговли фьючерсами периодически пересматриваются.

  • Валюты
  • Индексы
  • Энергия
  • Металлы
  • Финансы
  • Прочее

Маржинальные требования

Маржинальные требования (англ. Margin Requirements), являются суммой средств, которые трейдер/инвестор должен иметь на своем фьючерсном счете для возможности купить или продать фьючерсы в «кредит» или с использованием маржи.

Главная функция маржинального обеспечения состоит в том, чтобы препятствовать росту долговых обязательств трейдера до такого уровня, когда он будет не в состоянии погасить их.

Например, в США регуляторные положения, которые устанавливают маржинальные требования, устанавливаются Советом управляющих Федеральной резервной системы (англ. Federal Reserve Board).

Обратите внимание

Во многих других стран также есть регуляторные положения, которые требуют внесения средства на маржинальный счет прежде, чем инвестор сможет торговать с использованием маржи или даже осуществлять короткую продажу акций на фондовом рынке.

В то время как маржинальные требования могут отличаться в разных странах, во многих из них созданы стандарты, которые очень похожи на стандарты Совета управляющих Федеральной резервной системы и Нью-Йоркской фондовой биржи (англ. New York Stock Exchange, NYSE).

Например, регуляторные положения часто позволяют инвестору при покупке акций занимать не больше, чем половину от стоимости новой позиции. Это означает, что если бы акции стоили бы в общей сложности 250000$, инвестор должен был бы внести на маржинальный счет минимум 125000$.

Если эта инвестиция окажется удачной и станет быстро приносить доходы, то инвестор сможет погасить долг и использовать баланс маржинального счета для других сделок.

Для открытых позиций по фьючерсным контрактам или некоторых типов операций короткой продажи маржинальные требования обычно устанавливаются как процент от итоговой суммы, чтобы позволяет инвестору торговать с использованием маржи.

Например, для длинной позиции, инвестор должен будет поддерживать минимум 25% собственных средств на счету, или 30% для короткой позиции. Если инвестиции будут удачными, инвестор сможет избежать «маржин колл» (англ.

Margin Call) от своего брокера, который возникает в случае, если рыночная цена актива по длинной или короткая позиция на маржинальном счете снизится ниже или вырастет выше определенной суммы относительно цены, по которой была заключена сделка.

Важно отметить, что маржинальные требования, которые установлены регуляторными органами и различными фондовыми рынками, представляют собой минимальные требования, которые должен выполнить инвестор, чтобы иметь возможность торговать с использованием маржи.

Важно

Это означает, что брокеры могут устанавливать свои собственные маржинальные требования, которые являются еще более строгими, чем установленные законом.

Выполнение этих требований не только помогает защитить инвестора, но и препятствует тому, чтобы брокер оказался в ситуации, когда клиент неспособен выполнить свои финансовые обязательства.

Посмотреть используемую маржу во время торговли (при открытых фьючерсных позициях можно в окне Account Summary. Более подробно читайте в статье: Общая финансовая информация по счету в терминале.

Почитайте описания некоторых наиболее популярных фьючерсов здесь: “Описания фьючерсов”.

Источник: https://tradeinwest.ru/marzhinalnye-trebovaniya/

Как рассчитать маржу на Forex

Залог (Маржа) — это такая сумма, под которую брокерские конторы предоставляют займы для контрактов валютного инвестора на рынке Форекс. Кроме этого, маржа указывает на стоимость выделяемого займа и отражает возможную прибыль брокерской организации от заключаемых контрактов на клиентском депозите.

Маржа, как правило, характеризует прибыль. Кроме этого, такой термин, как маржа используется в биржевой, торговой, страховой и банковской деятельности непосредственно для того, чтобы показать разницу между стоимостью приобретения и стоимостью реализации товара, обменными валютными курсами, процентными ставками по займам и страховым инструментам, а также иными показателями.

Непосредственно для биржи Форекс, маржа характеризует обязательный залог, вносимый валютным инвестором со своего счета при заключении контракта по купле либо продаже валюты.

Данный залог обеспечивает наличие возможности получения от брокерской компании краткосрочного займа.

Специфика маржи заключается в том, что рыночный инвестор получает займ лишь для спекулятивных контрактов с валютой.

В том случае, если трейдер проиграет контракт и по этой причине не сможет возвратить заёмные средства, брокерская компания списывает себе в качестве компенсации всю сумму маржи.

Маржа – это прямое следствие условий кредитования рыночного инвестора: сумма залога имеет зависимость от размера кредитного плеча (попросту говоря, объема предоставляемого займа для заключения контрактов). Данный залог также обеспечивает прибыль брокерской конторе.

Совет

Эта прибыль не зависит от того, с каким результатом останется сам трейдер.
Все дело в том, что в то время, когда трейдер продает либо покупает валюту на Форексе, на его счету в торговом терминале показывается запись суммы маржи (либо залога) по проводимой операции.

В том случае, если рыночный игрок проиграет контракт и уйдет в убыток, то маржа переходит дилинговому центру, как гаранту его займа — ведь дилинговый центр предоставлял валютному спекулянту заёмные средства для заключения контрактов, а такую услугу необходимо оплачивать вне зависимости от того, насколько успешно рыночный игрок сумел воспользоваться данным займом.

Пример расчета маржи

Для того, чтобы вычислить маржу или залог по контракту, Вам следует знать следующую информацию:

Пару валют, по которой заключаются контракты — допустим, Евро на Доллар США.

Действующий курс обмена — например, 1,33 евро за один доллар.

Объем валютной сделки — допустим, 1000 евро или 0,01 лота.

Кредитное плечо, предоставляемое Вашим брокером — для незначительных депозитов примерно 1 к 500.

Найдём объем маржи на Форексе по нижеприведенной формуле:

Размер сделки / Кредитное плечо x Действующий курс = 0,01 лота / 500 x 1.33 = 1000 / 500 x 1.33 = 2.66 доллара.

Следует отметить, что для более точного расчёта размера залога или маржи по Вашему контракту, необходимо использовать специализированные калькуляторы, которые присутствуют на сайтах брокерских организаций.

Таким образом, в случае получения убытка данная часть Вашего контракта перейдёт в качестве маржи к брокерской конторе. Старайтесь относиться к марже, как к обязательному залогу на тот случай, если Ваш контракт окажется неудачным.

В целом же, залог — это не для рыночного инвестора. Ведь его основная роль заключается именно в том, чтобы немного расширить кругозор трейдера и показать, какой вероятный доход получит брокерская компания от Ваших валютных операций.

Не случайно такой термин, как маржа, как правило, применяется в качестве синонима к слову прибыль.

Торговый терминал показывает маржу исключительно для справки, потому как рыночному игроку гораздо важнее отслеживать такие показатели, как Средства и Эквити (не занятые средства).

Источник: http://forexvision.ru/help/raschet-marzhi-na-foreks

Кредитное плечо | Tорговля роботами с EXNESS

Размер кредитного плеча в компании EXNESS варьируется до 1:2000*. Благодаря этому условию маржинальные требования EXNESS являются одними из самых гибких.

Кредитное плечо — соотношение собственного и заемного капитала. Также для обозначения этого понятия широко используются термины «финансовый рычаг», «кредитный рычаг».

В компании EXNESS финансовый рычаг зависит от типа исполнения ордеров, актуальных для данного торгового счета. На торговых счетах Forex Mini и Forex Classic ордера исполняются по технологии Instant Execution. Технология Market Execution, обеспечивающая прямой доступ к межбанковской ликвидности, используется на счетах Forex ECN.

Кредитное плечо и правила его использования для клиентов EXNESS

В 2012 году компания EXNESS впервые на рынке предложила трейдерам кредитное плечо 1:2000 для счетов Forex Mini (если объем средств клиента на таком счете не превышает 1000 USD или эквивалент этой суммы в другой валюте).

Маржинальные требования повышаются при увеличении объема средств на счете клиента. Это обусловлено возрастающими издержками на хеджирование позиций. Соответственно, изменяется размер предоставляемого кредитного плеча.

Компания устанавливает следующее максимальное значение финансового рычага в зависимости от объема средств на счете:

Средства, USD Максимальное кредитное плечо
Счет Forex Mini Счет Forex Classic Счет Forex ECN
0 – 999 1:2 000 1:400 1:200
1 000 – 4 999 1:1 000
5 000 — 9 999 1:600
10 000 — 29 999 1:400
30 000 — 149 999 1:200 1:200
150 000 — 199 999 1:100 1:100
От 200 000 и более 1:100 1:100 1:100

Правила предоставления кредитного плеча для счетов Forex Mini и Forex Classic

При изменении объема средств (Equity) на счете клиента финансовый рычаг автоматически изменяется.

Компания вправе изменять маржинальные требования перед выходными и праздничными днями (пп. 6.3, 6.4, 6.5 Регламента операций).

За 5 часов до закрытия рынка маржинальные требования рассчитываются, исходя из максимального кредитного плеча 1:200. Маржинальные требования пересчитываются в течение 3 часов после открытия рынка, исходя из актуального объема средств на счете либо из установленного клиентом размера плеча. Это правило введено из-за возможности возникновения ценового разрыва (Gap) в момент открытия рынка.

Обратите внимание

Данное правило действует и в праздничные дни. Маржинальные требования в этом случае рассчитываются, исходя из максимального размера финансового рычага 1:200 или меньше, о чем сотрудники EXNESS уведомляют клиентов, размещая соответствующее сообщение на сайте в разделе «Новости компании».

Внимание! Любое изменение значения финансового рычага занимает некоторое время и требует повторной авторизации в терминале или его перезагрузки для обновления отображаемых параметров, зависящих от значения плеча.

Источник: http://exnees.ru/kreditnoe-plecho/

Торговля опционами и валютными парами в Grand Capital

Брокера Grand Capital отличает доступность и качество финансовых активов. Это даёт возможность осуществлять сделки с бинарными опционами, используя программу МТ 4. Применение платформы не потребует специальных знаний и сложных аналитических действий.

Торговые операции имеют простую и понятную структуру. Полученная прибыль вычисляется автоматически. Основной целью является правильный анализ направления, в котором будет изменяться стоимость актива. При верном расчёте доход трейдера может превышать 80% от денежной ставки.

Если рассматривать многообразные финансовые инструменты, существующие на рынке Форекс, операции с бинарными опционами являются наиболее простыми и эффективными.

Если не использовать торговые стратегии, вероятность получения прибыли составляет 50%. Применение даже очень простых систем торговли повышают шансы на успех.

Основной навык, который потребуется приобрести, умение грамотно управлять финансовыми средствами.

Брокер Grand Capital имеет уважительное отношение к своим клиентам, что находит отражение в отзывах о брокере на ведущем портале отзывов Форекс в Рунете. Компания  стремится выполнять все их требования. Вследствие этого компания обладает гибкой ценовой политикой.

Начинать торговлю можно с небольшим депозитом в 10 долларов. Это никак не отразится на качестве проведения торговых сделок. Минимальная ставка равна 1 доллару. Такой подход позволяет любому желающему попробовать силы в совершении торговых операций.

Для начала работы не потребуется больших денежных затрат.

Торговые операции совершаются с помощью платформы Grand Capital. Этот программный продукт позволяет осуществлять торговлю с использованием основных валютных инструментов.

Важно

Помимо этого возможно проводить торговые сделки с золотом и серебром. Наличие в торговой платформе индивидуального кабинета добавляет удобства при совершении валютных операций.

Для того, чтобы открыть счёт и начать работать потребуется выполнить несколько несложных действий.

После того, как счёт открыт, необходимо приступить к процедуре регистрации. Процесс – несложный. Через несколько минут можно начинать торговлю. Площадка отличается универсальностью. Осуществлять торговые сделки с применением торгового терминала возможно не только с помощью компьютера. Для этого можно использовать смартфоны и планшеты.

Читайте также:  Бинарные опционы с webmoney, paypal и киви

Работу каждого актива можно посмотреть на индивидуальном графике. На нём показаны наиболее значимые отрезки времени. Кроме этого в любой момент можно узнать состояние счёта, посмотреть историю совершённых операций.

В торговой платформе Grand Capital существует функция задания времени совершения сделки. Это можно сделать вручную или в автоматическом режиме. Новички смогут попрактиковаться на учебных счетах.

Так они приобретут необходимый опыт и получат возможность избежать лишних рисков. Чтобы изучить базовые термины и ознакомиться с особенностями совершения опционных сделок, брокерская компания Grand Capital предоставляет возможность изучения материалов вебинара.

Начинающие трейдеры смогут ознакомиться со спецификой использования торговой платформы МТ 4.

Источник: http://it-is-money.ru/torgovlya-opcionami-i-valyutnymi-parami-v-grand-capital/

Что такое маржа — принципы маржинальной торговли на Форекс

Приходя на рынок Форекс, начинающий трейдер рассчитывает на то, что он научиться торговать и будет неплохо зарабатывать. Но большинство новичков не имеют большого стартового капитала, и кажется, что заработать кругленькую сумму будет очень сложно.

Однако, даже с первоначальным капиталом в несколько десятков долларов возможно торговать и, спустя определенное время, вполне реально увеличить депозит в разы, а то и в десятки раз.

И это возможно благодаря принципу маржинальной торговли на Форекс — торговли на заемные средства, по которому работают современные ДЦ.

Заем трейдеру под залог внесенного депозита предоставляет брокер.

Совет

По сути, трейдер торгует не на свои средства, а на заемные! Таким образом, имея первоначально небольшой депозит, можно заключать сделки на большие суммы, которые во много раз превышают размер зачисленных на торговый счет средств.

Заем может превышать сумму залога в десятки и сотни раз, что и позволяет открывать трейдеру сделки, приносящие ощутимую прибыль даже при небольших собственных вложениях.

Итак, что такое маржа на Форекс? Маржа — это залог, который необходим для получения кредита от брокера, используемого для заключения сделок. Размер маржи под каждую сделку напрямую зависит от кредитного плеча, принцип работы которого подробно расписан в статье Какое кредитное плечо выбирать при открытии счета в ДЦ?.

Размер кредитного плеча задается трейдером при регистрации счета. В зависимости от него будет определяться размер маржи (используемого залога) под каждую сделку, а также прибыли/убытка при торговле одним и тем же объемом лота для конкретной валютной пары.

То есть, плечо будет отражать отношение реального объема сделки к сумме залога. Размер кредитного плеча варьирует в диапазоне от 1:10 до 1:1000.

Чем оно больше, тем меньший залог (маржа) будет использоваться брокером для открытия сделки одного и того же объема (кликните для увеличения изображения):

Размер залога в зависимости от размера кредитного плеча.

Рис. 1. Изменение размера залога в зависимости от размера кредитного плеча.

Вносимые на счет трейдером средства — это так называемый залоговой (защитный) депозит, который брокер держит у себя на случай, если торговля клиента вместо прибыли будет приносить убыток. Когда трейдер зарабатывает, то все нормально. Он выводит свою прибыль, начисленную поверх депозита, продолжает зарабатывать дальше. Брокер получает свою прибыль в виде спреда или комиссии — все довольны.

Что касается максимальных потерь, которые может понести трейдер в случае неудачной торговли, то они будут равняться сумме его депозита. То есть, при внесении 1000 долларов на счет и входе в рынок, максимальная потеря, которая может быть получена в ходе торговли — это 1000 долларов.

Понести убыток свыше этой суммы брокер не может себе позволить – в таком случае убытки будет нести уже сам брокер. Именно таким образом он себя страхует от неудачных сделок клиентов, приносящих убытки, которые в итоге легли бы на плечи компании. Это недопустимо.

Поэтому размер депозита и будет являться своеобразной защитой от потерь.

Отображение значений маржи в терминале МТ4

В окне Терминал платформы MetaTrader 4, в строке с отображением суммы баланса счета, средств и маржи, также представлена информация о размере свободной маржи и её текущего уровня:

  • — свободная маржа на Форекс — это размер свободных средств, доступных для открытия новых позиций, представлена она в виде разницы между реальными средствами на счете и зарезервированными для уже открытых сделок;
  • — уровень маржи Форекс выражает отношение средств к используемой марже. Значение это отображается в процентах:

Значения маржи и средств в терминале.

Рис. 2. Значения маржи, средств и уровня в терминале МТ4.

Чтобы избегать неприятных ситуаций в виде принудительного закрытия сделок брокером, трейдер должен четко уяснить и использовать в своей торговой практике такие понятия как Margin Call и Stop Out.

Их основные отличия также раскрыты в статье про кредитное плечо, в блоке Разница между Margin Call и Stop-Out.

При достижении уровня Margin Call не получится заключать новых сделок, так как доступных средств не будет достаточно для покрытия очередного залога. Как правило, этот уровень составляет 100%.

Обратите внимание

При достижении уровня Stop Out, который ниже уровня Margin Call по своему значению, брокер будет принудительно закрывать ордера, начиная с самого убыточного.

Делается это по причине того, что компания не желает терпеть убытки (терять свои средства, предоставленные для заема), и закрывает позиции до того, как счет уйдет в минус.

Ведь даже одна сделка, открытая большим лотом и при большом кредитном плече, при незначительном колебании курса может привести к достижению уровня Margin Call.

И если трейдер соблюдает правила мани-менеджмента и грамотно рассчитывает размеры лотов для входа в сделку, то таких ситуаций происходить не должно. Отсутствие стоп-приказов (стоп-лосса), которые часто игнорируются начинающими трейдерами, также может привести к Stop Out при уходе цены далеко в противоположную сторону.

Расчет максимального лота при маржинальной торговле

При маржинальной торговле на Форекс размер кредитного плеча определяет максимальный размер сделки в лотах, доступной для открытия при определенном депозите. Ведь при разном размере залога под одну сделку можно использовать один и тот же депозит для открытия разного их количества и объема.

Представим, что была открыта сделка 1 лотом по паре USDCHF. С учетом, что стандартный лот на рынке Форекс составляет 100 000 единиц базовой валюты, то при кредитном плече 1:100 залоговые средства для открытия сделки по паре USDCHF составят 1000 долларов.

При депозите в 10 000 долларов можно будет открыть сделки совокупным объемом 10 лотов. При кредитном плече 1:200 совокупный объем сделок составит уже 20 лотов, так как маржа (залог) под одну сделку будет в два раза меньше.

А при плече 1:50 открыть сделок можно будет уже в два раза меньше — то есть 5 лотов, так как маржа под одну сделку будет больше, чем при плече 1:100.

При расчете максимального лота следует учитывать и то, что стоимость 1 лота у различных инструментов варьирует. Чтобы рассчитать стоимость 1 лота для выбранной валютной пары необходимо привести базовую валюту к валюте депозита.

Так, при курсе 1,32735 и при плече 1:100 один стандартный лот по паре GBPUSDБ будет равняться 1 327. 35 долларов. При депозите в 10 000 долларов можно будет открыть сделки объемом 10 000:1 327.35=7.53 лотов.

Важно

Для быстрого расчета суммы залога под сделку определенным размером лота вы можете воспользоваться Калькулятором расчета стоимости пункта. Кстати, в калькуляторе, в поле «Сумма залога», как раз и отображается маржа – та часть депозита, которая и пойдет на залог за открытие сделки.

И если вы будете изменять кредитное плечо при неизменных остальных параметрах – вы увидите, как изменяется маржа при изменении кредитного плеча.

Практический пример по расчету маржи

Чтобы закрепить полученные знания о марже на Форекс, рассмотрим практический пример. Откроем новый демо-счет с депозитом 10 000 долларов, с кредитным плечом 1:100 в любом ДЦ. Например, откроем демо-счет в компании Альпари с пятизначными котировками.

Открываем график любой валютной пары, к примеру, GBPUSD, и для наглядности работы принципа маржи заключим сделку на продажу по цене 1,32735 объемом 1 лот. Значение маржи будет в 1000 раз больше значения текущего курса с учетом нашего плеча. Для нашей сделки брокер взял под залог у трейдера сумму 1 327, 35 долларов — это маржа.

Они заморожены, трейдер не может их использовать для открытия других сделок. Значение свободной маржи, которое представлено в виде разницы между балансом и маржой, будет постоянно меняться, так как в этой разнице учитывается значение текущей прибыли/убытка. Уровень маржи Форекс — это отношение средств к марже.

Изменение цены инструмента на 1 пункт (при четырехзначных котировках, при пятизначных — 10 пипсов) баланс изменяется на 10 долларов. Если цена растет — то баланс уменьшается, если цена падает, то баланс растет (изображение увеличивается кликом):

Использование маржи на практике.

Рис. 3. Отображение значений маржи, средств и уровня в терминале при плече 1:100.

При сделке в 1 лот и залоговым размером 1327 долларов, размер свободной маржи составит 8650 долларов и к открытию будет доступно еще около 6,5 лотов.

Если мы откроем ордер объемом 6,5 лотов, то это будет пределом для текущего депозита. Если сделки пойдут в правильном направлении, то показатель свободной маржи будет расти за счет незакрытой прибыли.

По сути — можно открывать новые сделки, ведь размер депозита будет расти. Но вот делать этого на практике не стоит.

Совет

Для подтверждения наших рассуждений откроем калькулятор стоимости пункта и «забьём» в него те же параметры – валютная пара GBPUSD, объем лота – единица, четырехзначные котировки и кредитное плечо 1:100.

И мы увидим, что размер залога составит 1316 USD – все, как и при открытии сделки в терминале МТ4. Небольшое расхождение в цифрах — 1327, 35 в терминале и 1316 в калькуляторе связано с особенностью округления при расчете данных в калькуляторе и изменением цены.

Но для расчета маржи при открытии сделки тем или иным объёмом эта погрешность не является существенной.

Откроем еще один счет, но с другим кредитным плечом — 1:500. Совершим сделку все тем же 1 лотом по аналогичному курсу (или в калькуляторе стоимости пункта введем эти же параметры). Что в итоге мы увидим? В отличие от предыдущего примера, значение маржи будет в 5 раз меньше.

Это значит, что при более высоком кредитном плече меньше средств идет на залог, а значит при одном и том же депозите можно открыть больше сделок.

В нашем примере мы можем открыть сделок в совокупности на 36 лотов — значение свободной маржи нужно разделить на значение маржи, то есть суммы залога под одну сделку объемом 1 лот (кликните для увеличения):

Значение маржи при большем кредитном плече.

Рис. 4. Значение маржи, свободной маржи и уровня при кредитном плече 1:500.

Что дает трейдеру грамотное использование полученных знаний о маржинальной торговле на Форекс и кредитном плече на практике? Во-первых, это повышение эффективности работы. Трейдер сам определяет, что для него стоит в приоритете — большая прибыль или умеренные риски.

При большом кредитном плече можно лучше контролировать риски, можно торговать при небольшом депозите, так как небольшая его часть идет под залог. В случае прибыльной торговли трейдер получает обратно свой залог, а также прибыль, полученную в результате торговли на заемные средства.

Обратите внимание

Поэтому перед тем, как начать торговать на Форекс, следует четко уяснить все принципы маржинальной торговли и ее особенностей, так как это является основой для успешной торговли на валютном рынке Forex.

Источник: https://AvtoForex.ru/platforma/448-chto-takoe-marzha-na-foreks.html

Ссылка на основную публикацию