Стратегия и торговля по rsi. два базовых варианта.

Торговые стратегии на RSI — актуальные и забытые методы

Индекс относительной силы – это легендарный осциллятор, которым пользуются многие профессиональные спекулянты. К сожалению, новички не всегда имеют правильное представление об RSI, поэтому долго ходят кругами там, где можно было сделать настоящий прорыв.

Наверняка, все посетители нашего блога уже знакомы с RSI, т.е. знают, что это такая синяя линия, расположенная в подвальном окне, которая обычно рассчитывается за 14 свечей и используется для поиска перекупленности/перепроданности. Именно так этот индикатор обычно и представляют публике технические аналитики, но его функционал гораздо обширнее, чем кажется на первый взгляд.

Но не будем торопиться и вспомним для начала базовую теорию. Впервые общественность услышала про RSI в 1978 году, когда Уэллс Уайлдер, автор индикатора, опубликовал свои идеи в популярном на тот момент журнале Commodities, редакция которого делала акцент на сырьевые рынки.

Обратите внимание

Со временем стало очевидно, что RSI эффективен не только на товарной бирже, но и на всех остальных площадках, но второе рождение он отметил после того, как стал активно развиваться «розничный» Форекс. Именно на фоне популяризации валютного рынка разработка Уайлдера стала внедряться во всех без исключения аналитические модули.

Формула индикатора

Несмотря на то, что индексу относительной силы уже более 30 лет, редкий трейдер имеет представление о методике его расчёта, хотя запомнить её не так уж и сложно. В частности, на первом этапе формула измеряет расстояния (в пунктах), пройденные ценой на каждой свече расчётного периода.

Затем данная совокупность делится на две группы – положительные (U) и отрицательные (D) колебания. Например, если у нас получился ряд [10,-5,20,22,-6,17,-1,6], в выборку U будут входить следующие члены ряда: 10,20,22,17,6. Все остальные показатели отправляются в выборку D.

На следующем этапе расчётов полученные последовательности усредняются за выбранный период (напомним, по умолчанию он равен 14) методом экспоненциального сглаживания (величины D берутся по модулю) и делятся. Иначе говоря, формируется базовый индекс силы (RS).

Его величина напрямую зависит от ценовой динамики, т.е. чем чаще и сильнее котировки растут, тем больше эта пропорция. Если же рынок находится в медвежьей фазе, RS будет низким. Если перевести всё сказанное на язык математики, получаем следующую формулу: RS = EMA(U)/EMA(D).

В принципе, динамику актива можно анализировать и при помощи RS, всё-таки он несёт в себе определённый экономический смысл, но у него есть один недостаток – пользователь не может дать текущей ситуации количественную оценку, т.е. однозначно сказать, когда цена явно завышена, а где наблюдается аномальная перепроданность.

Уэллс решил упомянутую проблему очень просто – он стал рассчитывать относительный индекс силы, который определяется по формуле: 100 – 100/(1+RS). В результате этого преобразования мы получаем ничто иное, как привычный нам индикатор RSI.

Классическая трактовка сигналов

Как уже отмечалось, изначально RSI использовался для поиска локальных перекупленностей/перепроданностей, т.е. таких ситуаций, в рамках которых цена очень сильно, можно сказать даже аномально, отклоняется от своей средней величины за период.

Важно

Поскольку осциллятор Уайлдера колеблется от 0 до 100, под перекупленностью следует понимать область, расположенную рядом с верхней планкой этой шкалы (обычно используется интервал от 80 до 100 включительно, хотя здесь возможны самые разные варианты).

Перепроданность – это ситуация, обратная перекупленности, поэтому она идентифицируется по аналогичному интервалу, расположенному в нижней части шкалы. Чаще всего эти уровни являются зеркальными, т.е. пользователи используют комбинации 80-20, 70-30, 85-15 и т.д.

Тем не менее, крайне редко применяются и ассиметричные идентификаторы, например, перекупленность распознаётся по 80-процентному уровню, а перепроданность подтверждается касанием 40-й планки. Такие приёмы приносят пользу лишь в том случае, если на бычьей и медвежьей фазах рынка актив ведёт себя совершенно по-разному.

В принципе, теория никогда не вызывает вопросов и проблем, но когда дело доходит до практической торговли, многие трейдеры начинают использовать RSI во вред, поскольку не понимают его смысла. Результатом этих неумелых действий становится обида на индикаторы и Форекс.

Чтобы избежать столь нелепого разочарования, нужно запомнить несколько простых правил. Во-первых, RSI даёт техническую оценку происходящему, т.е. он просто обрабатывает данные по формуле и выдаёт на экране результат. У него нет искусственного интеллекта.

Во-вторых, сам факт касания экстремальной области ещё не говорит о том, что актив реально перекуплен/перепродан. Иначе говоря, RSI даёт грубую вероятностную оценку возможному развороту, например, если он достиг отметки 80, тренд скорее завершится, чем продолжится.

И, в-третьих, качество сигналов должен оптимизировать сам пользователь. Например, если исторические тесты показывают, что отработка 80% перекупленности и 20% перепроданности приносит профит в 7 случаях из 10, такие точки входа признаются удовлетворительными.

Возможно, это звучит банально, но мы постоянно видим, как аналитики публикуют прогнозы в духе: «RSI находится ниже 30, поэтому цена готова развернуться». Подобные рекомендации бесполезны, так как эксперты не приводят конкретную вероятность отработки сигнала, ну а пересказывать ситуацию, сложившуюся на графике, умеют все трейдеры, даже вчерашние новички.

Совет

Дополнительные сигналы RSI

Кроме как для идентификации перекупленности/перепроданности, этот индикатор часто используется по прямому назначению (если так можно выразиться), т.е. его динамика помогает оценить силу текущей тенденции. В данном случае необходимо руководствоваться следующими правилами:

  • Если значение индекса на каждой новой свече увеличивается – это восходящий тренд;
  • Если значение индекса уменьшается – это нисходящий тренд.

Выше представлен классический пример бычьего тренда, подтверждённого RSI. Это идеальная формация, поскольку на индикаторе отсутствует шум, но на практике гораздо чаще возникают спорные ситуации, когда линия индекса корректируется или колеблется в узком диапазоне. В принципе, подобные моменты можно рассмотреть на том же самом графике.

Бороться с таким шумом можно двумя способами, в частности, проще всего построить на базе RSI скользящую среднюю, т.е. усреднить его значения за определённый временной интервал. В этом случае новые торговые правила будут звучать следующим образом:

  • Если RSI находится выше своего среднего значения – это признак UP-тренда;
  • Если RSI находится ниже своего среднего значения – это признак DOWN-тренда.

Отметим, что данная методика особенно эффективна на крупных таймфреймах (D1 и W1), а вот на графиках младшего порядка индекс относительной силы формирует много ложных сигналов. Разумеется, его точность можно улучшить, увеличив период расчёта, но тогда мы всё равно приходим к более крупным ТФ, только немного другим путём.

И второй метод борьбы с шумом немного сложнее и поэтому требует определённой сноровки. Дело в том, что ещё на заре становления этого индикатора трейдеры заметили одну интересную особенность – на нём неплохо отрабатываются фигуры технического анализа (флаги, треугольники и т.д.).

Таким образом, если шум внешне напоминает фигуру продолжения тренда, например, линия RSI после консолидации пробивает наклонную касательную в направлении прежней тенденции, его можно использовать либо для «доливки», либо как сигнал на «перезаход» в позицию.

И последняя группа общепризнанных сигналов RSI сводится к идентификации дивергенций. Напомним, так принято называть ситуацию, в рамках которой динамика цены и индикатора расходится, например, когда котировки формируют новый максимум, а индекс силы не может пробить предыдущий экстремум.

Рассмотренный только что сигнал считается медвежьим, поскольку на сильных трендах цена и индикатор всегда движутся синхронно (выше мы как раз рассматривали подобные сигналы), а любые противоречия этой модели указывают на слабость тенденции. Дивергенция – это и есть классический пример потери импульса.

По аналогичному принципу трактуется и бычья дивергенция, только в этом случае RSI должен сформировать локальное дно до того, как это сделает реальная цена. Иначе говоря, Up- и Down-диверы относятся к моделям зеркального (универсального) типа.

Что касается практического применения дивергенций RSI на Форекс, то мы рекомендуем использовать их для решения двух задач:

  • подтверждать с их помощью новые технические тренды (в этом случае сигналы будут носить эпизодический характер, поскольку диверы появляются редко);
  • искать признаки окончания пятой волны (данная рекомендация актуальна для стратегии Ральфа Эллиотта).

Таким образом, если дивергенция не подтверждается другими индикаторами и методами, использовать её не рекомендуется. И это не просто наше частное мнение, а общепризнанная практика. В любом случае, каждый может сам открыть демо-счёт и попробовать выйти в стабильный плюс на одних лишь диверах. Готов поспорить, что долго этот эксперимент не продлится.

Нестандартные приёмы, основанные на RSI

В принципе, перечисленные выше сигналы можно найти в любом учебнике по теханализу, поэтому гораздо интереснее приёмы, о которых крайне редко упоминают в тематических книгах и журналах. И первый подход, открывающий неплохие возможности на Форекс, предполагает построение в одном окне двух разнопериодных RSI.

Обратите внимание — чтобы представленная выше формация в Metatrader работала корректно, при установке каждого индикатора в подвальное окно необходимо закрепить их минимумы и максимумы на одинаковых уровнях (желательно всегда использовать 0 и 100 соответственно).

Обратите внимание

Использовать эту комбинацию очень просто, в частности, если быстрый RSI расположен выше медленного – это признак бычьего тренда, а в обратном случае, когда младший индекс находится ниже старшего, можно уверенно говорить о том, что на рынке сформировалась медвежья тенденция.

Удивительно, но факт – подобные примитивные сигналы очень точно характеризуют текущую ситуацию, при этом они не так сильно запаздывают, как комбинации «RSI+MA», и не требуют от трейдера приложения дополнительных усилий по поиску фигур технического анализа. В общем, если сравнивать рассмотренную модель с классическими стратегиями, она приносит гораздо больше пользы.

Не менее интересен RSI и в купе с другими экспертами. Напомним, в терминале Metatrade4 эту формулу можно применять не только к цене, но и к любым другим индикаторам. Особенно в этом плане привлекательны остальные осцилляторы, например, стандартное отклонение.

На графике выше мы применили RSI к Standard Deviation, т.е. рассчитали индекс относительной силы стандартного отклонения.

Фактически, это совершенно новый технический индикатор, позволяющий оценивать масштаб отклонения цены от её средней величины, устраняя при этом фактор волатильности.

Звучит немного запутанно, поэтому просто посмотрим на примеры качественных сигналов, после которых рынок словно по приказу разворачивался.

Найти подобные точки входа при помощи обычных RSI и Standard Deviation невозможно в принципе, так как они запаздывают, зависят от волатильности (этим грешит StdDev) и часто просто не «добивают» ключевые уровни перекупленности/перепроданности.

Важно

По аналогичному принципу можно исследовать и все остальные индикаторные комбинации, например, CCI+RSI или индекс силы, построенный на базе стохастического осциллятора. В первом случае мы получаем неплохой трендовый модуль, иногда формирующий опережающие сигналы, а вторая модель идеально подходит для поиска перекупленности/перепроданности.

Кстати говоря, чтобы правильно построить RSI по значениям другого индикатора, нужно выполнить несколько действий. Во-первых, необходимо установить на график базовый алгоритм, значения которого и будут заменять цены. В наших примерах это были StdDev, CCI и стохастик.

Затем в навигаторе Metatrader нужно найти RSI, выбрать его при помощи левой кнопки мыши и, не отпуская клавишу, перетащить этот индикатор на подвальное окно базового осциллятора. Обратите внимание – если индекс просто «кинуть» на основной график, он построится в новом окошке.

Затем, когда появится окно настроек RSI, в поле «применить к» выбираем строку «previous indicator's data», задаём остальные параметры (период, уровни, цвет, минимум, максимум) и нажимаем кнопку Ok. Если всё сделано верно, индекс построится не по ценам, а по значениям базового эксперта.

И последняя вариант применения RSI, о котором редко кто вспоминает, предполагает анализ ренко-графика. Да, с формальной точки зрения, на синтетических диаграммах эта формула просто считает количество Up- и Down-баров, но мы полагаем, что подобная разметка может пригодиться для циклического анализа.

Читайте также:  Возвращайте деньги от убыточных сделок по бинарным опционам с альпари

Подводим итоги

Сегодня мы очередной раз убедились в том что, старые индикаторы могут быть намного полезнее и информативнее популярных новинок, в частности, один только RSI решает сразу несколько задач, во-первых, он идентифицирует локальные технические перекупленности/перепроданности.

Во-вторых, с его помощью трейдер быстро оценивает силу актуальной тенденции и ищет дивергенции. По отдельности такие сигналы бесполезны, но если комбинировать их с другим инструментарием или фундаментальным анализом, на выходе получится неплохая стратегия.

В-третьих, при помощи RSI можно анализировать не только цены, но и другие индикаторы, в особенности осцилляторы. Более того, мы не исключаем, что он покажет интересные результаты и в реальном секторе, например, при исследовании настроений на рынке недвижимости и роскоши (спрос на статусные вещи и дивергенции в пятой волне тесно связаны).

И ещё один плюс RSI заключается в том, что он корректно работает даже на ренко-графиках. Некоторые индикаторы этим похвастаться не могут, так как данная диаграмма имеет свою специфику, которая делает часть формул неработоспособными.

Совет

Что касается минусов индекса относительно силы, то здесь следует принять во внимание лишь стандартный набор недостатков – он не имеет искусственного интеллекта (как и любой другой индикатор), периодически даёт ложные сигналы и немного запаздывает.

Опытные трейдеры прекрасно знают про все перечисленные нюансы и успешно их нейтрализуют, но новички, почему-то, упорно надёются найти алгоритм, который будет делать за них всю работу, а когда RSI не оправдывает ожиданий, начинают его критиковать. Источник: Dewinforex

Социальные кнопки для Joomla

Источник: http://www.dewinforex.com/ru/torgovye-strategii/torgovye-strategii-na-rsi-aktualnye-i-zabytye-metody.html

Торговая стратегия 2-х периодный RSI

Разработанная Ларри Коннорсом, стратегия, основанная на использовании 2-периодного RSI, является торговой стратегией возврата к средней статистической величине, направленной на покупку или продажу ценных бумаг после периода коррекции.

Эта стратегия довольно проста:

Коннорс рекомендует покупать, когда 2-периодный RSI перемещается ниже 10, что считается состоянием глубокой перепроданности.

И наоборот, трейдеры могут искать возможности короткой продажи, когда 2-периодный RSI перемещается выше 90.

Это довольно агрессивная краткосрочная стратегия, направленная на участие в существующем тренде. Она не предназначена для идентификации основных вершин или оснований.

Перед детальным рассмотрением стратегии, следует отметить, что эта статья предназначена для обучения технических аналитиков возможным стратегиям. Мы не предлагаем независимую торговую стратегию, которую можно использовать по умолчанию. Вместо этого, данная статья предназначена для того, чтобы поспособствовать разработке собственной стратегии и улучшению уже существующей.

Стратегия

Эта стратегия включает четыре этапа, а уровни основаны на ценах закрытия.

Во-первых, нужно идентифицировать основной тренд, используя долгосрочную скользящую среднюю. Коннорс рекомендует 200-дневную скользящую среднюю. Долгосрочный тренд является:

  • Восходящим, когда цена ценной бумаги располагается выше своей 200-дневной простой скользящей средней (SMA);
  • И нисходящим, когда цена ценной бумаги располагается ниже своей 200-дневной простой скользящей средней.

Трейдерам следует искать возможности покупки выше 200-дневной простой скользящей средней, а возможности короткой продажи ниже 200-дневной простой скользящей средней.

Во-вторых, нужно выбрать уровень RSI для выявления возможностей покупки или продажи в рамках превалирующего тренда. Коннорс протестировал уровни RSI в диапазоне от 0 до 10 для покупки, и в диапазоне от 90 до 100 для продажи. Коннорс обнаружил:

  • Прибыль выше, если покупка совершается, когда RSI опускается ниже 5, чем когда RSI опускается ниже 10. Другими словами, чем ниже опускается RSI, тем выше прибыль от последующих длинных позиций;
  • По коротким позициям прибыль выше, если короткая продажа совершается, когда RSI поднимается выше 95, чем когда RSI поднимается выше 90. Другими словами, чем выше краткосрочная перекупленность бумаг, тем выше последующая прибыль от коротких позиций.

Третий этап включает в себя собственно ордер на покупку или короткую продажу и выбор правильного момента его размещения. Технические аналитики могут либо мониторить рынок близко к закрытию, и открыть позицию непосредственно перед закрытием, либо открыть позицию при следующем открытии. У обоих подходов есть плюсы и минусы.

Коннорс рекомендует подход, при котором позиция открывается перед закрытием. Покупка непосредственно перед закрытием означает, что трейдеры зависят от следующего открытия, которое может произойти с разрывом. Очевидно, что этот разрыв может либо укрепить новую позицию, либо сразу же уменьшить её из-за неблагоприятного движения цены.

Ожидание открытия позволяет трейдерам быть более гибкими в своих действиях и может улучшить уровень входа.

Четвертым этапом является установка точки выхода. В своём примере, где используется S&P 500, Коннорс рекомендует совершать выход из длинных позиций при движении выше 5-дневной простой скользящей средней, а из коротких позиций при движении ниже 5-дневной простой скользящей средней.

Совершенно ясно, что это краткосрочная торговая стратегия, которая позволяет осуществлять быстрый выход. Техническим аналитикам также следует рассмотреть возможность использования трейлинг-стопа или технического индикатора Параболическая Система SAR (Parabolic SAR).

Иногда сильный тренд удерживается, и в этом случае трейлинг-стопы гарантируют, что позиция будет удерживаться до тех пор, пока будет продолжаться тренд.

Где стопы?

Коннорс не рекомендует использовать стопы. Да, вы прочитали правильно. Проведя свой количественный тест, который включил сотни тысяч сделок, Коннорс обнаружил, что на самом деле стопы могут оказать негативное влияние на результаты торговли, когда дело доходит до акций и фондовых индексов.

Но, в то же время, если рынок действительно демонстрирует тенденцию к росту, неприменение стопов может привести к огромным убыткам и большим просадкам. Это рискованно, но, опять же, торги на бирже сами по себе являются рискованной игрой. Технические аналитики должны сами для себя решить этот вопрос.

Примеры торговли

График ниже демонстрирует Dow Industrials SPDR (DIA) с 200-дневной простой скользящей средней (красный), 5-периодной простой скользящей средней (розовый) и 2-периодным RSI.

  • Бычий сигнал возникает, когда DIA находится выше 200-дневной простой скользящей средней и RSI(2) перемещается к 5 или ниже;
  • Медвежий сигнал возникает, когда DIA находится ниже 200-дневной простой скользящей средней и RSI(2) перемещается к 95 или выше.

На протяжении этого 12-месячного периода возникло семь сигналов: четыре бычьих и три медвежьих.

  • Из четырёх бычьих сигналов, DIA переместился выше три раза из четырёх, что означает, что эти ситуации могли быть прибыльными;
  • Из трёх медвежьих сигналов, DIA переместился ниже только один раз (5). DIA поднялся выше 200-дневной простой скользящей средней после медвежьих сигналов в октябре.

Будучи выше 200-дневной простой скользящей средней, 2-периодный RSI не переместился к 5 или ниже, то есть ещё один сигнал на покупку не возник. Что касается прибыли или убытка, они будут зависеть от уровней, используемых для стоп-лосса и фиксации прибыли.

Второй пример показывает график ценных бумаг Apple (AAPL), которые торгуются выше своей 200-дневной простой скользящей средней на протяжении большей части временного диапазона. На протяжении этого периода возникло по крайней мере десять сигналов на покупку.

Было трудно предотвратить убытки во время первых пяти сигналов, потому что цены на ценные бумаги AAPL двигались зигзагообразно ниже с конца февраля до середины июня 2011 года.

Обратите внимание

Следующие пять сигналов показали значительно лучший результат, так как цены на ценные бумаги AAPL двигались зигзагообразно выше с августа по январь. Глядя на этот график, становится ясно, что многие из этих сигналов возникли преждевременно.

Другими словами, курс акций Apple двигался к новым минимумам после первичного сигнала на покупку, а затем восстановился.

Как и в случае со всеми остальными торговыми стратегиями, важно изучить сигналы и искать способы улучшения результатов. Главное избегать аппроксимации кривой, которая уменьшает шансы на успех в будущем.

Как отмечалось выше, стратегия RSI(2) может быть преждевременной, потому что существующее движение рынка часто продолжается и после сигнала. Ценная бумага может продолжить рост после того, как RSI(2) поднимется выше 95, или продолжит понижаться после того, как RSI(2) опустится ниже 5.

В попытке исправить эту ситуацию, техническим аналитикам следует искать какой-то признак того, что цены действительно развернулись в противоположном направлении после того, как RSI(2) достиг экстремума.

Для этого технические аналитики могут использовать свечной анализ, паттерны, наблюдаемые на внутридневном графике, другие осцилляторы скорости рынка или даже настройки RSI(2).

Источник: https://fintrader.pro/trading-strategy/trading-strategy-the-2-period-rsi/

Торговые стратегии и советники на базе индикатора RSI

Индикатор Relative Strenght Index относится к группе осцилляторов и построен на основе скользящих средних, как впрочем и все осцилляторы.

Выделяет его из этой категории достаточно интересный алгоритм работы, где мувинги применяются к выборкам положительных и отрицательных числовых значений изменений баров.

При этом обработка идёт по экспоненциально взвешенному принципу, что позволяет использовать его на тайм-фреймах меньше дневного, так как большой вес в индикаторе получают последние бары.

В настройках всё достаточно стандартно, основный параметр – это период. По умолчанию используется значение 14. Выбрано оно не случайно, так как именно на таком временном промежутке достигаются оптимальные результаты. Тем не менее, применяют и в диапазоне от 7 до 28 и даже 42.

Как и в любом другом индикаторе, увеличение периода сильно повышает точность сигналов, но при этом получается солидное запаздывание и уменьшение их количества. Если имеется собственная торговая система, то лучше поэкспериментировать и подобрать наиболее подходящее значение.

 

Индикатор входит в качестве компонента во многие стратегии, при этом есть возможность работать с чистым графиком и одним лишь RSI, что значительно упрощает процесс. Далее рассмотрим стандартные сигналы, паттерны и возможности применения данного индикатора в качестве самостоятельной единицы в торговле, а также варианты автоматизированных алгоритмов, построенных на базе этого индикатора.

Базовый сигнал

Как и в любом осцилляторе, в RSI используются крайние значения, называемые зонами перекупленности и перепроданности. Располагаются они выше значений 80 и ниже 20 соответственно. 

Когда цена заходит в зону перекупленности, следует готовиться к продажам. Тут несколько вариантов действий: можно искать сигнал на младших таймфреймах и ловить разворот или же дожидаться пока линия индикатора не покинет эту зону. Аналогичная схема действий и с зоной перепроданности, только здесь уже рассматривается покупка.

Нужно отметить, что при значениях периода индикатора 14 и более, чаще будет встречаться касание линий 80 и 20, а не заход за них.

Важно

Объясняется это тем, что для этого нужно длительное и сильное движение с равномерными или же увеличивающимися в размере диапазона барами.

Поэтому разворот вблизи уровней 20 и 80 можно рассматривать как полноценный сигнал, подтверждение которому можно поискать на меньшем периоде.

Этот простой метод реализован в советнике RSI_Tradexpert , который даёт неплохие результаты даже при тесте на пятнадцатиминутном тайм-фрейме:

Выдающимися их,конечно же, не назвать, но и использовался индикатор на не совсем подходящем для него периоде. Поэтому даже на базовых сигналах можно зарабатывать, используя один лишь этот простой индикатор. Единственное добавленное условие в советник – это закрытие следующего бара в направлении разворота (то есть выше или ниже предыдущего) после выхода из крайних зон. 

Дивергенция и конвергенция

Стандартная модель для почти всех осцилляторов. В основе лежит идея снижения интенсивности движения с последующим разворотом тренда на текущем таймфрейме. На практике это получается образование новых экстремумов на графике с отсутствием такового на индикаторе. Осциллятор идеально показывает уменьшение динамики:

Показанное выше на графике сочетание называется конвергенцией (схождение). Проведённые линии стремятся друг к другу. Обратное явление при их расхождении на бычьем рынке называется дивергенцией (расхождение). Это старая и очень устойчивая модель, которая используется уже много десятков лет. Основным плюсом является простота визуальной идентификации и относительно несложные методы торговли.

При образовании такой формации вход в сделку осуществляется на пробой уровня первого экстремума. Чем старше тайм-фрейм, тем выше вероятность глобальной смены тренда. Для часовок это может быть обычной коррекцией на день-два, а вот для дневных и уж тем более недельных периодов это означает скорейшую смену направления рынка.

Читайте также:  Интервью с трейдером #5. вебмастер максим. о собственном успехе и неудачах, обучении и правильном старте

Важно помнить, что эта модель применима только после продолжительного для данного тайм-фрейма движения. Искать дивергенции и конвергенции на трендах из 20-30 баров не стоит, это будет ложный сигнал, получившийся скорее всего неверно выбранным периодом индикатора.

Самый главный параметр – это чёткая видимость образующих экстремумы волн. После первого должен последовать ход в обратную сторону с последующим возобновлением тренда и новым максимумом/минимумом.

В показанном выше и довольно распространённом случае на рынке случае новый максимум не очень сильно отличается от предыдущего, при этом индикатор уверенно идёт вниз с разворотом около зоны перекупленности.

В этом случае вход возможен во всём диапазоне от первого предполагаемого по классике входа до второго, который рассчитан на пробой уровня окончания отката. С целями в таком случае всё довольно сложно и однозначно можно сказать лишь то, что смотреть нужно по характеру движения и показаниям индикатора. Как только график и индикатор разворачиваются, позицию лучше закрыть.

 

Этот тип сигнала подходит исключительно для старших таймфреймов, так как показывает истинную динамику рынка без учёта шума, который может встречаться даже на часовках.

Суть заключается в том, чтобы найти такой момент на графике, когда несколько баров подряд значение индикатора движется в ту же сторону, что и график.

То есть на растущем рынке каждая новая свеча закрывается повышением и ей соответствует значение индикатора, большее предыдущего.

Это обычно показывает большую силу тренда и можно входить в сделку уже после формирования третьего такого последовательного бара. Можно и после второго, но будет много ложных сигналов, а учитывая, какой таймфрейм используется, не все смогут спокойно ждать временной коррекции на недельках.

Также можно использовать и на дневном графике, но сигнал будет возникать не так часто, ведь используется экспоненциальная скользящая средняя, имеющая очень большое влияние последних баров, и снижение динамике при прочих удовлетворяющих условиях может сломать сигнал.

Два RSI

Идея использовать сразу два индикатора в одном окошке совсем не нова, но обычно предполагается брать два разных индикатора, например стохастик и МАКД. В нашем случае это будут RSI с разными периодами.

В одно окошко под графике добавляем два индикатора, настроив цветовую гамму так, чтобы она не мешала и всё выглядело достаточно наглядно. Ещё один важный момент – закрепить уровни, нажав на отдельный флажок.

Это позволит адекватно отображать обе линии в одном и том же масштабе.

В данном примере взят дополнительный индикатор с периодом 7 (отображается красным цветом).

Совет

Можно входить в сделку по стандартным сигналам более быстрого индикатора, но лучше дожидаться момента, когда произошла коррекция на тренде и оба индикатора идут в одном направлении, но быстрый опережает.

Как раз момент пересечения при одной направленности и является точкой для входа на открытии нового бара. 

Периоды должны отличать примерно в два раза, это оптимальное соотношение позволит достаточно оперативно отреагировать на завершение коррекции и возобновление тренда. Вместе с этим, использовать слишком маленькие периоды тоже не следует, так как будет много ложных пересечений. По сути получается, что используется один и тот же индикатор, но, с оговорками, для разных тайм-фреймов.

Скользящая средняя на индикаторе RSI

Ещё один довольно стандартный приём, использующийся при работе с индикаторами – наложение одного для поиска сигналов на другом. В качестве “индикатора на индикаторе”, как правило, выступает скользящая средняя. 

Сигналы похожи на те, что использовались для двух RSI, но скользящая средняя также показывает и конечную цель для сделки – а именно момент пересечения линией индикатора скользящей в обратном направлении. То есть для входа используется первое пересечение, а для выхода – второе.

Если по какой-то причине не удалось открыть позицию в тот момент, когда RSI первый раз пересёк мувинг, то это не означает, что для сделки уже поздно. До тех пор пока линия индикатора находится выше скользящей для бычьего рынка и ниже неё для медвежьего – есть возможность входить прямо с рынка. 

В чём преимущество становится ясно сразу. Скользящая, особенно простая и с периодом, равным периоду самого осциллятора, не реагирует на сиюминутные колебания по каждому бару, а достаточно адекватно указывает тренд индикатора.

В отличие от наложенной на обычный график, эта скользящая может использовать малый период не теряя при этом точности, а даже, наоборот, более чутко реагируя на развороты с малым количеством ложных сигналов. Некоторые используют сразу две скользящие на графике RSI, но это сильно визуально нагружает рабочую область.

Трендовая линия на индикаторе

Поскольку линия индикатора имеет вид достаточно похожий на колебания обычного графика, то можно проводить трендовую линию и ориентироваться в торговле на неё также, как и в привычном её использовании.

Как видно, проведённая трендовая по тем соответствующим графику экстремумам в дальнейшем привела к тому, что цена от неё отбивалась. Интересным является тот факт, что RSI – практически единственный индикатор, на котором можно искать тренд стандартными методами, присущими обычному графику. Самые лучшие результаты достигаются на недельном тайм-фрейме:

Можно использовать либо для очень долгосрочной торговли, либо же для подтверждения разворота глобального тренда. Как видно на картинке выше индикатор довольно точно дал понять при пробое первой трендовой, что коррекция будет достаточно глубокой.

Обратите внимание

Пробой заново построенной трендовой ознаменовал разворот графике в долгосрочной перспективе. Причём можно увидеть стандартные моменты поведения цены, присущие обычной трендовой на графике – первичный отбой после касания трендовой и последующий ретест.

Подобные трендовые требуют перерисовки, но дают представление о направлении, к тому же комбинируя сигналы и методы работы с осциллятором, можно добиться значительного повышения статистики отрабатываемости.

Например, можно не ждать, пока линия индикатора пробьёт трендовую, построенную по ней, а закрывать позицию при выходе из зоны перекупленности или перепроданности.

Ир есть один сигнал является опережающим по отношению к другому сигналу.

Классические фигуры

Каким странным это не казалось, но на графике индикатора можно найти классические фигуры из графического анализа и по ним торговать в соответствии с предписаниями по паттернам. Единственным отличием в такой ситуации будет то, что ориентируемся уже не на ценовые движения, а на движения линии самого индикатора.

На картинке показаны фигуры “флаг” и “треугольник”. Обе фигуры отработали как и должны, при этом в первом случае кое-как, но можно разглядеть подобие флага на самом графике, а вот во втором случае с треугольником ситуация на графике сильно отличается от того, что рисует индикатор. Точно также можно встретить и “Голову и плечи”, которая значительно точнее, чем оригинал.

Единственное отличие от предыдущих методов заключается в том, используется период индикатора 7, что немного ухудшает статистику по стандартным сигналам, но их можно отслеживать по второму открытому графику.

И несомненный плюс – это возможность применять такой вариант на графиках тайм-фрейма М15 и старше. Учитывая, что изначально индикатор на такие периоды не рассчитан, это приятный бонус в его использовании.

В целом, индикатор RSI выгодно отличается от прочих осцилляторов тем, что помимо стандартных вариантов использования с зонами перекупленности и перепроданности, даёт возможность торговать по целому спектру методов и стратегий, описанных выше. Ни один другой индикатор из этой группы не обладает такой универсальностью и гибкостью применения.

Источник: http://rognowsky.ru/index.php/sekrety-uspeshnogo-trejdinga/2012-torgovye-strategii-i-sovetniki-na-baze-indikatora-rsi

Интересная и очень прибыльная стратегия

  Стратегия была найдена на просторах рунета, выложил ее автор под ником Galaxy.

Итак, сама стратегия, описание от автора — Основана она всего на 2 индикаторах RSI и CCI.  

Используемый таймфрейм H4. Присоединям оба индикатора на график. Часть первая. “Смешиваем индикаторы”

Кликаем правой кнопкой мыши по линии индикатора вызываем окошко, выбираем Свойства RSI(14)…

Рис.1 Окно свойств индикатора RSI(14).

Важно

Проведенное иследование данной стратегии показывает что лучше всего на индикаторях “применить к:”использовать HLCC/4 c периодом 14. Данный метод отображения подойдет самым “ленивым трейдерам”. Математически он показал наиболее точные точки входа в рынок и просчитывает все параметры цены.

Технический анализ данной стратегии показывает что лучше всего c периодом 14, как советует У.Уайдлер.

RSI Диапазон 0-100 был расширен в связи с повышенной волатильностью рынков.

 Внимание! Минимум и максимум нужно закрепить “птичками” в окошке.

Рис.2 Настройка параметров Relative Strength Index

Аналогично вызываем окошко свойств индикатора CCI

Рис.3 Окно свойств индикатора CCI(14).

Для CСI устанавливаем уровни максимум/минимум 200/-200. Считается что этот индикатор имеет границы -100/100 но для наглядности этого не хватает. Он часто выходит за эти границы.

Рис.4 Настройка параметров Commodity Channel Index

И наконец изюминка системы Линия ZERO.

Добавляем из вкладки [уровни] кнопкой 

вот так просто играясь индикаторами в МТ4 и случайно нажав кнопочку, нашел грааль форекс. Вернее сейчас я Вам представляю микс из этих компонентов.

Рис.4 Настройка уровней Commodity Channel Index

Получим такой вид в поле индикаторов (полюбуйтесь своими добавленными уровнями и линией зеро. Этот граальный микс принесет Вам немало денег!

Рис.5 Индикаторы прикреплены на график. RSI+CCI+ZERO=MIXG

RSI- синяя линия

ССI — голубая линия.

ZERO- красная линия.

Часть Вторая. “Ищем сигнал”

Немного истории. Система создавалась с конца 2013 и в начале 2014 года.

За это время было совершено немало сделок на счетах и это подтвержает ее работоспособность на волатильных рынках.

В вялотекущих рынках, типа флет система также дает сигналы, но здесь нужна быстрая реакция трейдера чтобы получить сигнал и вовремя открыть сделку.

Стратегия прекрасно подходит для самых рискованных рынков. В моем случае это были пары фунт/доллар, евро/доллар, фунт/йена, евро/йена, африканский руанд/доллар, USD/CHF и др. Система работает на фондовых рынках.

Совет

Лучшую прибыль мы получили на сделках с золотом при получении очень четких сигналов

 ____________________________________________________________________________________________________

Таким образом нас интересует пересечение CCI и RSI в  районе ZERO, если   CCI пересекает снизу вверх RSI — покупка, если сверху вниз, то продажа

Для удобства я сделал шаблон и прикреплю его к посту.

Также мною был разработан советник по данной системе и скоро он появится в кодабазе. Выводы которые могу сделать после тестирования стратегии — ОНА РАБОТАЕТ!!!!!! На всех тестируемых валютных парах и на любом участке истории — работает!!!!  

Рекомендую искать четкие пересечения на линии ZERO 

Источник: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/4458

Индикаторная стратегия “RSI + EMA”

В сегодняшней статье мы рассмотрим индикаторную стратегию для рынка форекс под названием “RSI + EMA”.Само название раскрывает суть стратегии и тех индикаторов, которые в ней используются для рыночного анализа. Работать мы будем с осциллятором RSI и трендовым индикатором EMA, или экспоненциальная скользящая средняя.

Это очень распространенные индикаторы, но если их использовать поодиночке для анализа рынка, то положительного эффекта в торговле добиться не удастся. С другой стороны совмещение осцилляторов и трендовых индикаторов создает отличные возможности.

Сегодня мы поговорим о базовых принципах использования стратегии по двум индикаторам, которая позволяет прибыльно торговать, что подтверждается статистикой более чем за полтора года.

Для анализа рынка можно использовать любую платформу и любой терминал, поскольку мы работаем с базовыми индикаторами, которые представлены на любых платформах. Для рассмотрения я буду использовать расширенный график, но вы можете свободно использовать для анализа и терминал MetaTrader.

Итак, рассмотрим какие параметры должны быть у индикаторов:• EMA с периодом 75 и с сдвигом 75• RSI с периодом 7. Значение уровней оставляем на позиции 70 и 30.Данная стратегия отлично подходит для актива евродоллар, но и с другими активами, прежде всего с трендовыми, она работает положительно.

Читайте также:  Как работают бинарные опционы и сколько реально можно заработать?

Принципы применения

У данной стратегии есть два способа практического применения: торговля от третьей вершины и моментальная торговля. Ниже рассмотрим оба принципа заключения сделок и те достоинства и недостатки, которыми обладает каждый из этих принципов.

Восходящая торговля

Для того чтобы вести торговлю вверх необходимо дождаться ситуации, когда EMA будет находиться ниже цены, а индикатор RSI опуститься ниже 30. Если мы рассматриваем вариант торговли по первому пробою, то в момент когда осуществляется пробой уровня можно открывать контракт на повышение.

Графически это может быть представлено такСоответственно каждый раз когда будут соблюдены эти условия можно открывать сделку.Если рассматривать принцип торговли от 3-ей вершины, то он реализуется так. Мы получаем сигналы как было описано выше, но вход осуществляем только на третьей вершине.

Причём получается это вершина следующим образом: сначала определяют первую вершину, затем должна образоваться вторая вершина, и они между собой соединяются прямой линией. Как только индикатор пробивает эту линию вниз, Мы открываем контракт на повышение.

В классическом применении данной стратегии вторая вершина должна быть более высокой, чем первая.

Торговля на понижение

Обратите внимание

Торговля на понижение ведется в ситуации, когда цена актива оказывается ниже EMA, а осциллятор RSI поднимается в зону перекупленности. После этого мы начинаем искать точки входа.

При этом принципы заключения сделок по первой и по третьей вершине остаются идентичными рассмотренным выше. Теперь рассмотрим практические ситуации, где рассмотрены оба способа заключения сделок.

Наиболее безопасным с точки зрения торговли является подход от трех вершин.

Он позволяет отсеивать движения, которые являются импульсными и необоснованными. С другой стороны такая стратегия будет генерировать малое количество сигналов. Но если вы гонитесь не за количеством, а за качеством, то ваш путь это использование 3-х вершин.

Если же вам важно, чтобы торговых сигналов в день было много, то можете использовать каждую возможность.

Источник: https://finmaxfx.com/ru/investment-strategies/695-indikatornaya-strategiya-rsi-ema.html

Свинговая торговая стратегия SMA20 и RSI

   Свинговая торговая стратегия SMA20 и RSI очень проста в применении. Она хорошо подойдет для начинающих трейдеров. Эта стратегия при хорошем трендовом рынке может принести вам сотни пунктов прибыли, особенно, если применять ее на больших временных интервалах.

   Характеристики свинговой торговой стратегии SMA20 и RSI

— Платформа: MetaTrader 4.

— Валютные пары: любые основные.

— Таймфрейм: Н1 и выше.

— Время работы: круглосуточно.

— Брокер: Forex4you, RoboForex.


В этой стратегии SMA20 используется для определения направления тренда:

— когда цена находится выше SMA20, рынок в восходящем тренде;

— когда цена находится ниже SMA20, рынок в нисходящем тренде.

Задача RSI (Relative Strength Index) в этой торговой стратегии – подтвердить силу тренда.

Когда RSI образует пик выше уровня 50 и начинает разворот вниз, это указывает, что восходящий тренд слабеет и это хороший момент для открытия короткой позиции.

Когда RSI образует пик ниже уровня 50 и начинает разворот вверх, это значит, что нисходящий тренд скоро может закончиться и можно открыть длинную позицию.

Параметры индикаторов:

— SMA20: период = 20, метод МА = simple.

— RSI: период = 5, добавить уровень 50.

   Свинговая торговая стратегия SMA20 и RSI. Правила работы

Условия входа для длинной позиции:

  1. SMA20 должна указывать на восходящий тренд, а цена находиться выше SMA20.
  2. Ждем момент, когда цена на откате коснется линии SMA20.
  3. Если произошло касание, смотрим на индикатор RSI. Он должен быть ниже уровня 50 и разворачиваться вверх, подтверждая ослабление нисходящего импульса.
  4. Выставляем отложенный ордер чуть выше максимума свечи (после ее закрытия). Эта свеча должна совпадать с разворотом индикатора RSI.
  5. Стоп лосс устанавливаем чуть ниже минимума этой свечи.
  6. Тейк-профит должен быть в три раза больше, чем стоп лосс. Другой вариант: закрываем позицию, когда появляется противоположный сигнал на продажу.

Условия входа для короткой позиции:

Аналогичны для длинной позиции, только все наоборот.

Пример работы свинговой торговой стратегии SMA20 и RSI рассмотрен на изображении ниже.


   Преимущества свинговой торговой стратегии SMA20 и RSI

— Простая стратегия, ее легко понять и реализовать.

— В хорошем трендовом рынке это очень прибыльная торговая стратегия.

— Стоп лоссы здесь небольшие, таким образом, сводятся к минимуму ваши риски.

— Данная стратегия имеет отличное соотношение рисков к прибыли.

   Недостатки свинговой торговой стратегии SMA20 и RSI.

— Как и все стратегии Форекс на основе скользящих средних она плохо работает на флэтовых рынках.

— Иногда касание ценой линии SMA20 может закончиться не отскоком. Если движение цены уже исчерпано, то рынок может смотреть в обратном направлении.

Скользящие средние – это запаздывающие индикаторы, пока вы ждете, чтобы цена вернулась к SMA20, она может сделать большое движение.

Улучшить технику входа в рынок можно используя свечные модели разворота, такие как харами, поглощение, вечерняя звезда или молот.

Источник: http://forex-total.ru/torgovye-strategii/svingovaya-torgovaya-strategiya-sma20rsi.html

Стратегия RSI | Записки трейдера

Индикатор RSI – это один из наиболее популярных осцилляторов, который используют практически все трейдеры.

Применять индикатор можно в одиночку, отдельно от остальных инструментов. Это позволяет изобилие торговых сигналов, таких, например, как покупка и продажа в зонах перепроданности и перекупленности, дивергенция и прорывы среднего уровня.

Но, практика показала, что в самостоятельной работе при трендовом рынке индикатор RSI очень слаб. Поэтому, для усиления эффективности RSI, его применяют совместно с трендовыми индикаторами.

Таким образом появилась стратегия RSI – универсальная трендовая стратегия, для которой основой служит осциллятор RSI.

Для входа в рынок основным сигналом служат показания RSI в зонах перепроданности и перекупленности и дальнейшей фильтрации по трендовым индикаторам. В отличие от остальных аналогичных стратегий, здесь RSI выступает маяком к развороту тренда.

Такая стратегия обусловлена тем, что осцилляторы хорошо предсказывают возможные разворотные точки. Таким образом, при получении сигнала на вход в позицию от индикатора RSI, мы открываем позицию только после получения подтверждения от трендовых индикаторов о переломе тенденции. Это избавит нас от множества ложных сигналов.

Подготовка к работе стратегии RSI

Хоть в стратегии основным индикатором является RSI, в ней также присутствует и пользовательский индикатор. Поэтому, файлы стратегии (индикатор и шаблон) необходимо скачать в конце этой статьи и установить их в торговой платформе Meta Trader 4.

Что бы провести установку, нужно через меню «Файл» терминала открыть «каталог данных» и в папку «indicators» поместить индикатор, а в папку «Template» поместить шаблон. После этого нужно обновить установленные компоненты в панели «Навигатор». Теперь можно запустить «Стратегия RSI» и мы получим график, похожий на этот:

Коротко о характеристиках стратегии. Используемые индикаторы

Стратегия RSI – мультивалютная и ее можно применять на графиках M30, H1 и H4. В стратегии три индикатора, из которых два являются осцилляторами и они входят в состав стандартных MT4. Вот эти индикаторы:

1) NonLagMA. Этот индикатор присутствует на графике в виде линии, состоящей из красного и синего цвета. Это трендовый индикатор. NonLagMA является модификацией индикатора Moving Average, при этом в стратегии его задача – визуальное отображение направления тренда.

В параметре «lenght» настроек индикатора можно указать период скользящей средней. Кроме параметров отображения индикатора можно включить оповещение на эл. почту или звуковое оповещение при смене цвета индикатора.

Важно

2) RSI. Отображается в виде линии синего цвета в первом дополнительном окне. RSI – стандартный индикатор торгового терминала MT4, который находится в разделе «осцилляторы».

Из настроек присутствует только один параметр, в котором указывается период.

Чем период будет выше, тем индикатор будет более запаздывающим, однако сильное занижение периода RSI скажется на сильном реагировании индикатора на рыночный шум.

3) MACD. Также стандартный индикатор осцилляторного типа. Отображается в виде гистограммы. У индикатора в настройках есть возможность задавать периоды скользящих.

Сигналы стратегии RSI

Покупка:

1) Индикатор RSI находится в области перепроданности или касается уровня 20. 2) Нужно дождаться когда в синий цвет окрасится NonLagMA.

3) MACD выше нулевого уровня.

После появления сигнала, подаваемого индикатором RSI, очень важно дождаться подачи сигналов остальных двух индикаторов. Нужно помнить, что RSI выступает только в качестве маяка о возможном будущем развороте. Пример приведен на рисунке ниже:

Продажа:

1) Индикатор RSI находится в области перекупленности или касается уровня 80. 2) Нужно дождаться когда в красный цвет окрасится NonLagMA.

3) MACD ниже нулевого уровня.

Установка защитных ордеров

По наблюдениям сигналы этой стратегии формируются около локальных максимумов или минимумов. Поэтому защитные стоп ордеры лучше устанавливать около них. Пример отображен на рисунке ниже:

Особенность стратегии

Проанализировав историю сделок по стратегии RSI можно заметить, что благодаря трендовым индикаторам присутствует частичное запаздывание сигналов. От этого недостатка можно избавиться грамотной настройкой индикаторов под конкретный инструмент.

Скачать стратегию RSI

Источник: http://fxnotes.ru/strategiya-rsi/

Стратегия торговли по CCI и RSI

ТФ: М5
Время экспирации: 25-30 минут
 

На рынке не бывает бесконечных движений в одном направлении.

Отсюда следует, что рано или поздно происходит разворот или коррекция.

Имея подобные знания, перед трейдером возникает вопрос: как именно найти момент начала этой коррекции или разворота и куда инвестировать? В этом помогут два трендовых осциллятора:

RSI (Relative Strength Index)

CCI (Commodity Channel Index)

Именно эти индикаторы являются отличным дополнением друг к другу. Что касается их настроек, то изменить следует исключительно CCI, а именно расширить контрольные уровни до +200/-200:

Бинарные опционы позволяют заработать используя данные индикаторы на малых тайм фреймах. К сожалению (или к счастью) речь не идет о тайм фрейме М1, но вот М5 подойдет как никогда лучше. Стратегия торговли строится на поиске точки, от которой будет максимальная вероятность разворота.

Таким образом, трейдеру необходимо дождаться момента, когда оба индикатора одновременно окажутся в зоне перепроданности или перекупленности. Перекупленность для RSI – это верхние значения от 70 до 100.

Для CCI от 200 Перепроданность для RSI – это нижние значения от 0 до 30, а для CCI до (-200)

Сигнал на покупку (CALL)

Индикаторы RSI и CCI вошли в зону перепроданности, после нисходящего движения цены (движения цены вниз).

  • Переходим на сайт Binomo
  • Выбираем время экспирации на 30 минут
  • Выбираем соответствующий актив
  • Выбираем сумму сделки
  • Нажимаем кнопку на повышение

Сигнал на продажу (PUT)

Индикаторы RSI и CCI вошли в зону перекупленности, после восходящего движения цены (движения цены вверх).

  • Переходим на сайт Binomo
  • Выбираем время экспирации на 30 минут
  • Выбираем соответствующий актив
  • Выбираем сумму сделки
  • Нажимаем кнопку на понижение

Срок экспирации необходимо выставлять на следующие 5-6 свечей. В данном случае у нас тайм фрейм М5 и время экспирации будет 25-30 минут. Важно входить только в моменты, когда оба индикатора находятся в зоне перекупленности и перепроданности. Все попытки войти раньше могут нести серьезные последствия и очень сильно влиять на результативность данной стратегии.

Неплохим дополнением послужат уровни поддержки и сопротивления, в том числе и динамические (Moving Average с большим периодом, допустим 60).

Стратегию можно применять и на старших тайм фреймах, но стоит помнить о том, что и время экспирации необходимо увеличить следующим образом: Тайм Фрейм * 5 (или 6). Таким образом, для тайм фрейма М15 время экспирации будет от 75 до 90 минут.

Источник: http://onlyprofit.net/strategy/30min/razvorot_cci_rsi

Ссылка на основную публикацию