Теория вероятности в торговле опционами

Теория вероятности в торговле опционами

Чтобы получать прибыль, торгуя бинарными опционами, трейдер должен найти, протестировать и применить наиболее подходящую для его работы стратегию.

Выбирая между кнопками «Купить» и «Продать», спекулянт не руководствуется принципом игры в казино, ведь теория вероятности в бинарных опционах – лишь часть сложной системы.

В нее входит еще и технический анализ, статистический метод, риск-менеджмент и другие, не менее важные факторы.

Принцип теории вероятности

Торговля БО практически полностью основана на вероятностных величинах. Ни один график, индикатор, осциллятор или паттерн не сможет на 100% дать возможность спрогнозировать или зафиксировать силу тренда, потому что тенденция зависит от состояния рынка. Иногда даже самые перспективные и правильные расчеты приводят к неудачным сделкам.

Новичкам следует знать, что механизм торговли условно включает три составляющих:

  1. Теханализ. Для тех, кто приступает к работе с опционами впервые, он кажется сложным. Но ведь все равно придется изучать, что такое уровни сопротивления и поддержки, бары, точки разворота, свечи и так далее. Все эти понятия входят в теханализ, позволяющий делать прогнозы ценовых колебаний.
  2. Статистический метод прогнозирования. Трейдер должен изучить огромный массив данных, чтобы обнаружить закономерность. Таким образом, возможность составить правильный прогноз о том, как поведет себя цена в аналогичных ситуациях на рынке, повышается в разы. Самый простой способ узнать, куда пойдет цена, – это изучить действия других трейдеров, но ориентироваться нужно на экспертов, а не на новичков.
  3. Вероятности. Этот пункт напрямую связан с двумя первыми, и без них не применим. Здесь главное – не скатиться с трейдинга в игру в рулетку.

По сути, теория вероятности (ТВ) в опционах основана на опытах с подбрасыванием монеты. Впервые эксперимент официально зафиксировал Бюффон в 18 веке. После него еще несколько ученых проводили испытания, но результат оставался неизменным.

Суть эксперимента заключается в том, что при подбрасывании монетки определенное число раз, количество падений на «решку» и «орла» одинаково.

Таким образом, несмотря на случайность происходящего события, результат неоднократного подбрасывания монеты подчинен закономерности.

Обратите внимание

То есть, применимо к торговле опционами, получается следующее: если цена несколько раз подряд двигалась вверх, в конце концов, будет движение и вниз.

Это значит, что при равнозначных условиях (даже при большом количестве убыточных сделок) трейдер в итоге получит такое же число прибыльных, но через большой промежуток времени.

Но суть в том, что путем ограничения ставок до 3% от суммы инвестиционного портфеля трейдер снижает риск потери капитала даже при череде неудачных сделок.

Мартингейл и теория вероятности

К вероятностным переменным в бинарных опционах теория Мартингейла имеет самое прямое отношение. Если углубляться в историю, около 300 лет назад француз, по фамилии которого и была названа система, придумал алгоритм управления ставками в азартных играх.

Это правило оказалось актуальным для работы с опционами. Принцип стратегии заключается в том, что в первую сделку нужно входить с минимальной суммой, а после каждого проигрыша необходимо увеличивать ставку вдвое. Череда таких удвоений не прекращается до тех пор, пока не будет получена прибыль, соответствующая изначальной сумме.

Для примера: допустим, спекулянт приступает к работе, вложив 1$, совершая 8 сделок, он должен будет ставить поочередно 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 $.

Но в случае удачи прибыль возвращается в размере порядка 70% (если на депозите лежит 100$), значит на счет первый раз упадет 70, второй – 40, третий – 10%, а вот на четвертый уже получится минус.

Поэтому придется рассчитывать свои средства так, чтобы прибыль всегда составляла 70 центов.

Важно запомнить принципы использования системы Мартингейла:

  1. Рынок всегда движется и никогда не останавливается.
  2. Важно следить за трендом и не торговать против него.
  3. Необходимо изучать свежие новости и не входить в сделку некоторое время до и после их выхода.
  4. Мартингейл актуален в Американскую и Европейскую торговые сессии.
  5. При отскоках лучше на пару дней отказаться от торговли.

Наиболее подходящий момент для входа в сделку – это наличие глобальной тенденции в период коррекции.

В этом случае шанс продолжения тренда достаточно высок, но даже если трейдер допустил ошибку, благодаря методу Мартингейла он сохранит депозит и получит прибыль. Наличие тенденции можно определять на графике визуально или использовать индикаторы, например, МА. Удачный момент для открытия позиции – отклонение цены от тенденции, что и является коррекцией.

Антимартингейл

Стратегия, противоположная предыдущей, но имеющая в своей основе вероятностную переменную.

Методика требует знаний технического анализа, и ее отличие состоит в том, что удваивать сумму ставки необходимо не после проигранной, а наоборот – после каждой удачной сделки.

Чтобы стратегия, которую еще называют системой Парлай, принесла ожидаемый результат, придется тщательно рассчитать количество сделок и понять, когда фиксировать прибыль. Например, завершать торговлю следует после 3 – 4  прибыльных.

Если последняя ставка в цепочке убыточная, она может перекрыть весь профит, но когда получится довести цепочку удачных до конца, заработок будет неплохим.

Чтобы сократить процент потерь, работая с опционами по Антимартингейлу, рекомендуется не удваивать успешные позиции, а увеличивать сумму на размер первоначальной инвестиции.

Например, трейдер стартовал с 1$, следующая ставка будет 1+1=2$, далее – 2+1=3$, третья – 3+1=4$. Чтобы не прогадать, лучше ограничиться 3 – 4 сделками, после этого вернуться к сумме начального вложения.

Важно

Система Парлай не обязательно рассчитана на ускоренный разгон капитала, но риск его потери значительно снижается, по сравнению с торговлей по классическому Мартингейлу. Минимизация потерь – стимул для новичков в эмоциональном плане.

На основе теории вероятности разработаны и другие стратегии для БО: «Математик», «Статистическая методика» и так далее. Как и любой алгоритм в трейдинге, систему нужно уметь применять грамотно и разумно, в полном соответствии с законами риск-менеджмента, мани-менеджмента, сохраняя выдержку, терпение и холодный рассудок.

Источник: http://binium.ru/teoriya-veroyatnosti-v-torgovle-optsionami/

Бинарные опционы: теория вероятности

Честно сказать, что очень сложно освоить на высоком уровне бинарные опционы. Теория вероятности является довольно популярным понятием среди начинающих трейдеров. Тем не менее, это понятие часто используется не по назначению, чтобы привлечь как можно большее количество трейдеров.

В частности, рекламируется метод Мартингейла, который кажется просто золотым прииском, когда в первый раз смотришь захватывающее видео об его использовании. Ну что поделаешь, людям нравится халява, которая дорого им потом обходится.

Ну так все идеально, что прям диву даешься. И на эту ловушку попадается огромное количество трейдеров. Сегодня мы более подробно поговорим о том, насколько можно доверять теории вероятностей на бинарных опционах и рассмотрим стратегию Мартингейла, ее достоинства и недостатки.

Теория вероятности и бинарные опционы

На самом деле, весь трейдинг бинарными контрактами завязан на теории вероятностей. Ни один свечной паттерн, осциллятор, графическая фигура не может полностью прогнозировать изменение тренда или фиксировать его наличие, изменение силы тенденции. Лишь с определенной вероятностью. Она отличается в зависимости от конкретного рыночного состояния.

Учитывая то, что технический анализ исходит из статистики, то связь с теорией вероятностей он имеет прямую, поскольку она выходит из статистики. Можно сказать, что последняя нужна для того, чтобы применять первую.

Исходя из статистических показателей даже новичок сможет вычислить вероятность, с которой наступит определенное событие. Причем, чисто на уровне логики мы понимаем, как увеличить или уменьшить шанс правильности прогноза.

Например, чем больше индикаторов указывает на возможность возникновения тренда, тем вероятность прибыльной сделки выше, а если сигналы подтверждаются новостями, графическими фигурами и паттернами, то можно заблаговременно заказать пир на весь мир, потому что мы точно знаем, что прогноз окажется верным.

Впрочем, с последней метафорой все же немного погорячились. Стопроцентной вероятности в бинарных опционах никогда не бывает, равно как и во всем в этом мире. Может быть событие близко к этому значению, но не достигать его. Поэтому порой самые правильные по расчетам сделки оказываются проигрышными.

Уже в истории финансовых рынков были ситуации, когда склонность человека излишне доверять теории вероятностей приводили к негативным последствиям. Например, кризис 2008 года случился из-за переоценки невозможности возникновения ряда маловероятных факторов трейдерами на Уолл-Стрит.

Люди не совсем понимают, что «маловероятно» – не значит «невозможно». Ну так уж устроено наше мышление, которое оперирует преимущественно большими вероятностями. Малыми способен руководствоваться лишь страх, потому что его логика следующая: надо перестраховаться.

Совет

Нельзя сказать, что страха вообще не должно быть. Мы-то и технический анализ в какой-то степени изучаем именно из-за боязни потерять средства. Но если она охватывает ваш ум, то мозг отключает логическое мышление, и человек уподобляется животному, руководствующемуся инстинктами. А в трейдинге подобный стиль поведения опасен.

Но не нужно поддаваться страху. Запомните – в долгосрочной перспективе почти невозможные события вполне реальны, и риски, связанные с их возникновением, также надо учитывать.

Мартингейл

Это стратегия, которая целиком основана на простой идее, очевидной любому школьнику. Если каждую последующую ставку увеличивать в два раза, то рано или поздно окажется выигрышная позиция. Это в азартных играх так. На бинарных опционах система несколько сложнее, поскольку возвращается в случае удачного исхода лишь 80% прибыли, а не 100%.

Поэтому при изначальной ставке в 1$ (депозит 100$) прибыль по первой сделке окажется 80 центов (100.8$) на депозите, по второй – уже 60 центов (с соответствующим счетом на депозите), по третьей – уже 20 центов. Ну, а если не пойдет, то в четвертый раз, умножая каждую последующую ставку в два раза, вы окажетесь с убытком в 60 центов. Вот такая нехитрая математика.

Поэтому, ставку нужно подбирать таким образом, чтобы всегда в итоге была прибыль в 80 центов. Существуют специальные калькуляторы, позволяющие рассчитать конкретную сумму ставки, основываясь на изначальном количестве ваших инвестиций.

Конечно, стратегия «мартингейл» простая и относительно эффективная, но она имеет ряд существенных недостатков.

  1. Нужен очень большой депозит, чтобы получить прибыль в случае, если произойдет, например, 10 неудачных сделок. Конечно, сторонники мартингейла могут возразить, что так не бывает, больше трех – маловероятно. Но возвращаемся к началу статьи, где написано, что именно малые вероятности привели к кризису 2008 года. Так что запас прочности должен быть огромным.
  2. Халява. Ну, многие воспринимают стратегию именно так. В результате, они даже не пытаются анализировать рынок, играя, как в казино. В таком случае велика вероятность, что они потеряют деньги, потому что могут даже не отследить, что делать такую же ставку (да еще и в гораздо большем объеме) при продолжающемся тренде просто глупо. Они не будут обращать внимание на такие «мелочи» (которые на деле оказываются роковыми).
  3. Брокер может назначить максимальную ставку, за которой уже увеличивать не получится. В результате, трейдер проигрывает, потому что подобные ограничения и вводятся для того, чтобы «умники» не пользовались мартингейлом.
  4. Для того, чтобы получить, например, 1$, трейдер может жертвовать колоссальными суммами. Например, он совершил 5 ставок. Суммарно его убыток составит 44$, и не факт, что следующая сделка будет успешной. Но в следующий раз ему нужно будет выложить уже 100$, и опять, не факт, что у него будет удача. А вкладывать сто баксов для того, чтобы заработать всего 1 – это уже очень невыгодная инвестиция.

Антимартингейл

Это противоположность прошлой системе, которая требует хотя бы базовых знаний технического анализа. Поэтому ее использовать лучше, чем мартингейл. А суть техники следующая – если сделка была прибыльной – ставка увеличивается. Если убыточной – уменьшается. Так мы страхуем себя от рисков.

Но здесь нужно быть внимательными, поскольку эта стратегия будет хорошо работать лишь при четко выраженном сильном тренде. Во время бокового движения ее применение нецелесообразно.

Читайте также:  Прибыльная торговля бинарными опционами по индикатору atr

Естественно, нужно применять технический анализ. Если вы совершили выгодную сделку возле точки разворота тренда, то вряд ли стоит наращивать позиции. Надо смотреть по ситуации.

Выводы

Итак, теория вероятности на финансовых рынках – это основа трейдинга, но не нужно слишком много ей доверять. Как и любая человеческая теория, она имеет существенные ограничения и не может рассматриваться, как панацея, способная решить абсолютно все финансовые проблемы.

Она помогает лишь в комплексе с другими приемами и техниками. Теория вероятности (бинарных опционов, вернее технического анализа, это тоже касается) – это всего лишь математическая модель, которая учитывает лишь количественные показатели.

Так удобно, но стоит помнить, что есть еще и качественные значения, которые невозможно объективно измерить. А они порой оказывают значительно большее влияние на рынок, чем предсказуемые факторы, которые можно посчитать.

Желаем вам попутного тренда, а также заработка на финансовом рынке БО!

Источник: http://treideram.ru/binarnye-optsiony-teoriya-veroyatnosti/

Теория вероятности в торговле акциями

Большинство трейдеров знают, насколько важны риск и потенциал прибыли, но забывают о вероятности успешной сделки. А это третий элемент формулы успешной торговли.

Прежде чем открыть позицию, мы, как правило, объективно оцениваем свои шансы на успех. Когда мы уже находимся в сделке, наш мозг заставляет нас верить в то, что вероятность успеха выше, чем есть на самом деле. Как вернуться к объективной оценке?

Как работает теория вероятности в торговле

Здесь вероятность успешной сделки в торговле обычно составляет от 40% до 60% и зависит от конкретных условий рынка и выбора момента для совершения сделки.

Можно завершать успешно 40% сделок и при этом прилично зарабатывать, если правильно ими управлять. Можно иметь 80% положительных сделок, но все равно терять деньги, если управление плохое.

Считаете ли вы, что получать прибыль важнее, чем быть правым?

Должно быть именно так.

Хорошая новость заключается в том, что мы можем быть правыми в 100% случаев, и при этом зарабатывать. Применительно к торговле на финансовых рынках, быть правым означает совершать сделки в соответствии со своей системой.

Не имеет значения, что мы видим на графиках. Если произойдет нечто, и система скажет, что нужно торговать, мы должны открыть сделку.

Если, глядя на график, мы думаем: «Кажется, это может пойти», но при этом торговая система не выдает сигнал, входить в сделку нельзя.

Обратите внимание

Если с течением времени мы не получаем прибыли, хотя строго придерживаемся своей системы, значит, нужно сменить систему.

Совершая сделку в соответствии с принятой системой, мы должны быть заранее готовы к тому, что она может оказаться убыточной. Но проигрыш не означает, что мы были неправы. Это лишь вероятность применительно к конкретной сделке. Совершите еще десять точно таких же сделок, и, если вы соблюдали правила торговой системы, и если она работает, то вы получите прибыль.

Упражнение

Если ваша система изложена в письменном виде, работайте. Если вы не сформулировали свою систему письменно, немедленно прекратите торговать и сделайте это.

Когда у вас есть запись системы, внимательно изучите ее на предмет убеждений. Какие свои верования и убеждения вы заложили в систему? Они отражают факты или просто ваши представления? Могут ли они быть ошибочными? Они помогают или мешают? Запишите то, что вы обнаружите.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

Источник: https://utmagazine.ru/posts/21952-teoriya-veroyatnosti-v-torgovle-akciyami

Система «Математик»

Очень простая и достаточно эффективная стратегия для торговли. Без индикаторов, без дополнительных программ, без сложных анализов!

Для торговли по данной системе вам только понадобится любой свечной график!

Данный метод трейдинга бинарными опционами имеет свои положительные стороны. Стратегия основывается на использовании теории вероятности, а также метода «по Мартингейлу».

Теория вероятности гласит — после того, как подброшенная монета несколько раз упала «решкой» вверх, следующим должен выпасть «орел». В применении к торговле, это выглядит нижеизложенным образом.

Вероятность того, что получасовая свеча двинется в противоположную сторону, значительно повышается, если до этого три свечи шли в одном направлении. Максимальное число свечей, двигающихся в одном направлении, по статистике составляет одиннадцать штук.

https://www.youtube.com/watch?v=x_QUiCypODE

Самая большая вероятность движения свечи в другую сторону появляется после 3-й свечи, но иногда это происходит с 5-ой по 7-ую.

В 50% случаев движение свечи в противоположную сторону происходит на 4-ой свече, около 25% случаев — на 5-ой, и от 10 до 15% на шестую.

Остальные проценты, то есть порядка 10%, приходятся на все оставшиеся случаи, однако больше восьми свечей подряд случается крайне редко.

Важно

Приобретать опцион определённого типа стоит исключительно после нескольких свечей, идущих в одном направлении. Величина инвестиции в покупку одного опциона не больше 2–3% от депозита, так как будем использовать «принцип Мартингейла».

Почему так происходит, и данная система имеет право на жизнь?! Всё очень просто, 3 свечи в одном направлении зарождают на рынке большой объём, и этот объём просто обязан корректироваться. Рынок никогда не будет готов к быстрому падению или росту актива, спрос и предложение будет всегда, продавцы или покупатели не могут просто так взять и пропасть.

Не стоит торговать за 2 часа до выхода новостей и после выхода, так же лучше переждать. Нам нужен спокойный рынок.

Мы специально не вырезали кусочки из истории актива, для того, чтобы продемонстрировать эффективность данной системы:

По данному отрезку мы можем видеть, что было 4 сигнала (белые квадратики по 3 свечи в одном направлении), и 5 покупок опционов (жёлтые стрелочки) по «Мартингейлу» мы вошли только на 1 сигнале.

Касательно мартингейла — советую использовать только один раз, как в нашем примере! Если прибыль не получили, тогда удвоение используем только на новом сигнале, когда дождёмся опять 3 свечки в одном направлении.

*Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Подборка лучших стратегии

Источник: https://Binaro.ru/strategy/systema-matematik/

Трейдинг с точки зрения теории вероятности

Не собираясь ни с кем спорить и доказывать что-либо с пеной у рта, я хочу лишь выразить свою точку зрения на трейдинг с позиций математики, а конкретно с точки зрения теории вероятности. И да простят меня поклонники фундаментального анализа рынка, но я здесь намереваюсь положить очередную гирьку на чашу весов, символизирующую технический анализ рынка. Итак, приступим.

Существует мнение о том, что трейдер заключающий сделки в произвольном направлении (основываясь например, на подбрасывании монетки: орел – длинная позиция, решка – короткая) в итоге остается при своих, т.к.

50% его сделок принесут прибыль, а 50% – убыток. Это мнение верно лишь со значительной натяжкой.

Совет

Для того чтобы при времени стремящемся к бесконечности соотношение прибыльных сделок к убыточным составляло 50/50, необходимо соблюдение как минимум двух условий:

1) Отсутствие спреда и (или) комиссий брокера

2) Равенство ордеров стоп-лосс и тейк-профит

Требование второго пункта выполнить несложно, но вот что касается первого пункта, то вы вряд ли найдете брокера согласного работать с вами просто за спасибо.

Здесь напрашивается аналогия со ставками на красное и черное в рулетке, когда, казалось бы, вероятность выигрыша/проигрыша составляет 50/50, но все “портит” зеро. Так вот в трейдинге спред это то же самое, что зеро в рулетке.

Поэтому, как ни крути, но с точки зрения теории вероятности торговля на бирже или на рынке Форекс потенциально убыточна. Но каким же образом некоторые трейдеры умудряются получать стабильный доход?

Ответ на этот вопрос одновременно и прост и сложен. Для того чтобы стабильно зарабатывать на рыночных колебаниях необходимо склонить вероятности на свою сторону, переведя стрелку весов из положения “потенциально убыточна” в положение “потенциально прибыльна”. Каким образом это сделать?

Математическая теория вероятности оперирует таким понятием как статистика. Именно статистика обладает той силой которая помогает сдвинуть вероятность наступления того или иного события, помогает сместить вероятности в свою сторону. Статистика применяется и в трейдинге.

 Взять, к примеру, фигуры технического анализа, что это если не ряд статистических наблюдений за поведением цены после отображения ей той или иной фигуры? Или комбинации японских свечей выведенные в результате того же наблюдения за поведением цены после их появления на графике. А линии Ганна, а уровни Фибоначчи? Все это имеет силу благодаря статистике.

Итак, торгуете ли вы на рынке Форекс или на фондовой бирже, склоняйте вероятности в свою сторону – используйте такой мощный инструмент как технический анализ рынка. И да прибудет с вами профит уважаемые коллеги!

Источник: https://www.AzbukaTreydera.ru/trejding-i-teoriya-veroyatnosti.html

Теория технического анализа Доу для торговли бинарными опционами

Задумывались ли вы, что скрывает за собой теоретическая часть технического анализа, на котором основана работа всех биржевых инструментов и кто первым ввел это понятие. Разговор пойдет о теории Доу.

Она – и есть технический анализ, тот который используется сегодня всеми трейдерами мира. Чарльз Доу является человеком, сформировавшим эту теорию и опубликовавшим ее в своем журнале Wall Street Journal между 1900 и 1902 годом.

Его записи включали в себя все необходимые данные для качественного анализа состояния рынка.

История Чарльза Доу

По причине кончины Чарльза в 1902 году, его теория не была опубликована, как готовая работа. Однако благодаря его последователям, теория была полностью описана позже. Сам Доу – чрезвычайно интересный человек с непростой судьбой. Он родился в фермерской семье, не получал хорошего образования и долго работал редактором, а также фотографом нескольких местных газет.

Время шло и Чарльзу предоставили возможность писать в газетах статьи об исторических событиях, после чего он стал изучать экономические закономерности, которые определяли развитие финансовой сферы. Вся работа с такими явлениями отличалась высокой детализацией. Впоследствии эти труды были замечены начальством и ему позволили развиваться в этом направлении.

После переезда в Нью-Йорк он встретил еще одного журналиста – Эдварда Джонсона. Благодаря совместной работе появилась компания «Доу Джонс», а также индекс с одноименным названием.

В 1889 году публикуется первое издание газеты Wall Street Journal.

Будучи никем, без должного образования, описывая дурацкие истории, Чарльз превратился в человека, создавшего самого себя и целое направление в экономической теории.

Абсолютно все учитывается рынком

Если верить суждениям Доу, то вся информация о прошлом, будущем и текущем, уже включена в формирование цены. Прошедшие и будущие инфляции, кризисы и эмоции также включены в котировки.

Любые события, которые могли повлиять на рынок, независимо от их даты, уже закладывались в тренды. Не нужно думать, что благодаря этому все трейдеры могут успешно прогнозировать движение цен, эти моменты заложены для будущего изменения рынка.

Ведь ситуации меняются, а вместе с ними рынок.

В то время теория Доу произвела настоящий прорыв, революцию, определившую анализ рынка при помощи одного лишь графика. Вся теория основана на ценовом движении, но, покопавшись глубже, Чарльз описывал весь рынок, а не отдельные активы. Адаптация под акции, валюты и индексы проводилась последователями Доу.

Тренды

Направленные движения цены являлись одним из этапов теории. Движение рынка не может осуществляться прямой линией, он движется по следующей схеме:

  1. максимальная цена;
  2. откат;
  3. новая максимальная цена.

После каждого отката ожидается следующее максимальное значение цены, пока действует текущее движение. Каждый тренд разделяется на несколько этапов со своими минимумами и максимумами. При восходящем тренде каждое последующее значение будет выше предыдущего максимума. Такая же ситуация применяется для нисходящего.
Виды трендов, согласно теории Доу:

  • основной;
  • вторичный;
  • незначительный.

Данные показатели определяют основное движение рынка. Чтобы определить его, необходимо отрыть месячный график. Он напрямую влияет на другие два вида трендов, составляя для них основу. На примере видно, как на месячном графике проходит основной тренд. Он будет продолжаться до тех пор, пока не будет никаких проявлений его окончания – изменятся максимумы или минимумы.

Читайте также:  Правильный выбор браузера для торговли бинарными опционами

Данное движение котировки направляется против основного тренда, либо выступает в роли коррекции к нему. К примеру, рынок движется вверх, а вторичный тренд вниз. Чтобы посмотреть это, нужно перейти на дневной таймфрейм.

Как видим, рынок меняет несколько трендов, которые не сходятся с основным. Согласно теории Доу, они длятся от нескольких недель до нескольких месяцев. Данный вид тренда отличается большей волатильностью, нежели основной.

Обратите внимание

По данным теории, продолжительность его движения составляет не более трех недель. Осуществляет коррекционное движение к вторичному тренду. На часовом графике видно, как это происходит.

Теория была разработана для фондовых рынков, ведь других 100 лет назад не было. Проблема в том, что в бинарных опционах все сделки проходят на таймфрейме до 1 часа.

В данном случае применяется основное правило – рынок учитывает все. Проводятся все необходимые меры для адаптации теории под сроки бинарных опционов.

К примеру, это используется таким же образом, как мы проделали с видами трендов, согласно теории.
Действия следующие:

  1. в качестве основного тренда выбирается дневной график;
  2. второстепенный – часовой график;
  3. незначительный – 5 или 15-минутный таймфрейм

Доу отметил, что у основного тренда имеются три фазы:

Это можно увидеть на примере. Давайте подробнее рассмотрим состояние рынка во время прохождения каждой фазы.

Первоначальный этап формирования тренда является началом бычьего движения цены. Этот момент используется большинством трейдеров для входа в рынок. Зачастую она начинается после того, как заканчивается медвежий рынок. Котировка включила в себя уже все цены, непредвиденных ситуаций не намечается.

Инвесторы начинают видеть перспективы к росту актива. Отметим, что фаза накопления определяется достаточно сложно, ведь она идет сразу после нисходящего тренда, который может длиться и далее, так как является продолжением второстепенного тренда, а фазу накопления можно спутать с обычным откатом.

Публичное участие

Профессиональные трейдеры собирают все сливки во время первого этапа накопления и заходят в сделку. Разворот тренда сигнализирует о начале новой фазы – участия.

Проходит насыщение рынка позитивными новостями и прогнозами, цена начинает расти. Количество позитивных новостей влияет на количество инвесторов, которые подключатся на текущей фазе.

Из всех этапов этот наиболее длительный по времени, в это время происходит постоянное обновление максимумов.

Паника

Трейдеры, которые зашли на фазе накопления, в текущей ситуации выходят из рынка. Дальнейшее движение рынка становится нестабильным и непредсказуемым.

Главное не сделать ошибок, подумав, что тренды был достаточно сильным, чтобы еще раз рвануть вверх. Основная масса всех инвесторов в этой фазе не принимает никакого участия.

Остаются лишь самые азартные, делают покупку на вершине последнего максимума и ожидают падения цены.

Теория Доу расписывает, как предугадать окончание тренда и начало разворота. Анализ заключается в обработке максимумов и минимумов цены.

Ведь рынок движется не прямыми линиями, а кривыми, как мы рассматривали ранее. Тренд будет состоять из основного движения и откатов.

В ситуации, когда цена не смогла обновить свой максимум – это является сигналом, что трейдеры, дающие направление, выдохлись и начинается разворот.

Что следует взять из теории Доу? Прежде всего то, что цена включает в себя все события. Различные виды трендов можно применять к бинарным опционам, изменив таймфрейм для каждого из них. Благодаря фазам тренда можно найти оптимальные точки входа и выхода. Следует научиться считывать информацию с графиков, чтобы знать, когда тренд продолжиться, а когда произойдет разворот.

Источник: http://binaryoptionsstrategies.ru/teory-dou/

Теория вероятности на Форекс. Как она работает?

Теория вероятности, происходит от английского «probability theory» и является одним из разделов математики, изучающего случайные величины, процессы, а также их взаимосвязи. Методы данной теории, играют важнейшую роль при обработке всевозможных статистических данных и исследований.

Теория вероятности и рынок Форекс. Уже известные закономерности

Для того, чтобы проанализировать финансовые рынки трейдеры используют технический либо фундаментальный анализ. Но эти виды анализа, сегодня не единственные на рынке Форекс. Трейдеры международного рынка не стоят на одном месте и постоянно ищут новые способы предсказаний того, как поведут себя валютные пары.

Однако, на данном этапе все более популярными и применяемыми становятся методы анализа рынка, в основе которых лежат идеи математических ожиданий, зачастую применяемых в теории вероятностей.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА

Сертификат: ЦРОФР | Лицензия: FinaCom | Брокер не требующий верификации! |

Как работает теория вероятности?

Как вы, наверное, знаете еще из школьного курса, теория вероятности занимается выяснением определенных закономерностей, возникающих в момент взаимодействия многообразия случайных факторов. Сразу отметим, что теория вероятности получила активное развитие после того, как были обнаружены некоторые устоявшиеся закономерности в процессе азартных игр, к примеру, таких как обычные кости.

Важно

С тех времен, теория вероятности начала активно развиваться и уже в прошлом веке, был обнаружен целый ряд определенных закономерностей в некоторых дисциплинах, в которых, как казалось, случайностям места не может быть вообще – физика и химия.

Вы спросите, как теория вероятностей может быть связана с рынком Форекс, и каким образом она может оказать трейдерам помощь в ведении торгов?

Для наглядности рассмотрим такую ситуацию:

трейдеры-новички не имеют большого опыта спекуляции валютой и серьезного багажа необходимых для этого знаний. Они совершают, к примеру, по 20 транзакций.

При этом, вероятность прибыльных сделок будет составлять приблизительно 50%, другими словами половина закрытых сделок принесет доход, а половина будет убыточными.

Со временем новички наберутся опыта, что, несомненно, приведет к увеличению количества прибыльных сделок. Что касается опытных спекулянтов, то число совершаемых ими прибыльных сделок может превышать 80%.

Рекомендуем: О статистике рынка Форекс. Процент успешности сделок

Если сравнить рынок Форекс с обычной лотереей, то трейдеры валютного рынка имеют больше шансов на выигрыш, по той простой причине, что курс валют может двигаться только по двум направлениям, либо вверх, либо вниз.

Другими словами, может развиваться исключительно два варианта событий. Чего нельзя сказать о лотерее, где количество чисел на порядок больше. Помимо этого, теория вероятности на рынке Форекс имеет связь с одной важной закономерностью, а точнее с законом больших чисел.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:

Суть такого закона такова: когда увеличивается число испытаний, то частота наступления хаотичных (случайных) событий значительно приближается к вероятности того, что эти события действительно наступят. Если сказать проще, то у трейдеров тем больше шансов на выигрыш, чем больше сделок они совершают.

Как работает теория вероятности на рынке Форекс?

Используя теорию вероятности, т.е. закон больших чисел, участники рынка иногда прибегают к использованию такого приема – увеличивают (после некоторого числа убыточных сделок) размер лота. При этом они предполагают, что после целой серии неудачных сделок, вероятность выигрыша повышается. На рынке Форекс непосредственно с этой теорией связан закон Мартингейла.

Данная система (Мартингейл) пользуется успехом уже не одну сотню лет. Достоверно не известно, при каких обстоятельствах и кто именно изобрел эту систему. Есть версия, что она принадлежит удачливому игроку в карты, который жил в 19 веке, но это ошибочно.

Другая версия приписывает эту заслугу Даламберу, но опять же достоверных доказательств этому нет. При этом, есть интересный факт – название системы очень близко окситанскому картежному жаргону, где «ala martengalo» означает ведение игры абсурдным образом. Но все же «Мартин» для трейдеров Форекс является методикой торговли.

В современной интерпретации использования данной методы, происходит обычное угадывание будущих результатов торгов.

Особенностью этой стратегии является то, что здесь не обязательно делать сложные расчеты, все зависит от вероятности.

Совет

Все действия, совершаемые в данной стратегии достаточно понятны и просты и ими легко воспользоваться. При этом вся методика достаточно легко поддаваема статистическому анализу.

Суть ее заключается в том, что после совершения убыточной сделки необходимо удваивать размер лота и в случае удачи, прибыль трейдера сможет компенсировать его первоначальный убыток.

Но на рынке Форекс, сегодня чаще применяют не удвоение лота, а другие коэффициенты. К примеру, для того чтобы придать депозиту прочности в целом, трейдеры используют в работе такие коэффициенты, как 1,2, 1,5 и другие. Получается, что каждая из последующих сделок будет открыта в объеме равном объему предыдущей позиции, умноженному на необходимый коэффициент.

Если, к примеру, в рулетке убыток при выпадении другого числа или цвета (не того, что предполагал игрок), появляется сразу, то на рынке Форекс он накапливается при открывании все новых и новых сделок, покуда трейдер ожидает ценового разворота в нужную ему сторону.

Торговля с переворотами — методика завязанная на теории вероятности

Есть и еще один метод необычной торговли на Forex, использующий теорию вероятности, это торговля с переворотами. Бывают такие случаи в торгах, когда трейдер имеет уверенность, что цена именно в данный момент резко двинется в определенном направлении, т.е. вниз или вверх.

К примеру, трейдер определяет, что сейчас цена начнет двигаться вверх. Он открывает сделку на покупку и выставляет «StopLoss» и «TakeProfit». Спустя определенное время цена действительно срывается резко с места, но уходит при этом вниз. Трейдер понимает, что его предсказание было ошибочным, а «StopLoss» выставленный им уже зафиксировал убыточную сделку.

Используя метод переворотов на Форекс, трейдеры больше концентрируют свое внимание на таком вопросе как «когда?», а не «какое направление?». В случаях неправильного предсказания направления спекулянты делают переворот позиций и уже готовы получать доход от нового движения.

ВИДЕО: Торговля с переворотами

Теория вероятности на рынке Форекс – выводы

Подводя итог, делаем выводы, касающиеся использования трейдерами на рынке Форекс теории вероятности:

Никто и никогда Вам не сможет гарантировать, что открытые позиции принесут прибыль либо рыночные события будут развиваться по какому-либо определенному плану.

Другими словами, если Вам брокерская компания предлагает 100% прибыли, это является полным надувательством и такого брокера не следует принимать всерьез.
Если брать в учет вышеописанное, то следует, что нет ни каких гарантий прибыльности или убыточности торговли.

Трейдеры не могут достоверно знать, будет ли их конкретная сделка убыточной, а также, сколько они могут получить от нее прибыли.

При торгах на Форекс, следует брать в учет еще один важнейший момент – по той причине, что открытые сделки не могут быть доходными, а также не возможность заранее знать размер прибыли, наиболее правильным решением будет сосредоточение участников рынка на совершенствовании методов управления собственными капиталами в довольно таки перенасыщенных рисками условиях рынка.

Сегодня ни одна из известных торговых систем либо стратегий применяемая на рынке Форекс не может исключить каких-либо неожиданностей. Другими словами трейдеры не могут четко просчитать все абсолютно варианты, по которым будут развиваться рыночные события. Форекс представляет собой некие взаимно сменяющиеся фазы, на протяжении определенного времени.

В таких условиях, необходимо обозначить одну из важных особенностей – когда трейдеры или аналитики настраивают себя на то, что выиграют, то они обязательно проигрывают, и, наоборот, при настройке на проигрыш, как правило, выигрывают.

Поэтому для более успешной торговли необходимо избрать принцип: «сколько Вы сможете себе позволить проиграть», а не «сколько Вы сможете выиграть».

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

Источник: http://InfoFx.ru/vsya-pravda-o-rynke-foreks/teoriya-veroyatnosti-na-foreks-kak-ona-rabotaet/

Теория вероятности на форекс

Для анализа торговли на рынке Форекс трейдеры применяют различные техники, графические инструменты, индикаторы.

 Просчитываются стратегии на прибыльность или убыточность с помощью определенных параметров, таких как стоп-лосс, тейк-профит, количество прибыльных сделок, количество убыточных сделок и т.д.

Обратите внимание

В общем, ведется статистика, подсчитывающая успешность работы той или иной торговой системы. Все это помогает трейдерам получить как можно больше информации, на основе которой и просчитывается вероятность достижения успеха.

Читайте также:  Брокер imperial options – бинарные опционы imperialoptions.com

 Именно о вероятности получения прибыли сегодня ходит много разговоров, некоторые участники рынка Форекс даже пытаются применить теорию вероятности выигрыша к своей торговле. Насколько это верно и можно ли вообще использовать теорию вероятности на Форекс, мы с вами обсудим в этой статье.

Работает ли теория вероятности на форекс?

Если говорить о теории вероятности, то это понятие используют тогда, когда имеет место его величество случай. Все, что происходит случайно, нельзя предсказать заранее.

Поэтому если трейдер на рынке Форекс торгует с надеждой получить случайную прибыль, то вполне возможно, что она будет получена или наоборот – не будет получена. Здесь все зависит от случая.

Ну а если же трейдер четко знает, сколько пунктов прибыли он готов заработать, а сколько потерять, когда войти в рынок, а когда выйти, то вряд ли здесь можно говорить о случайном исходе событий.

Видео

Часто начинающие трейдеры, придя на Форекс, пытаются применить в своей торговле те же правила, что и в казино в игре «рулетка».

Играя на повышение или на понижение цены, они просто забывают, что на Форекс запускать и останавливать колесо, как в рулетке, приходится самому.

А это в основном приводит к тому, что трейдер попросту теряет контроль над ситуацией, открывая импульсивные сделки, как попало и когда попало.

Так же, как в казино кроме красного и черного на вероятность выигрыша влияет поле «0» (зеро), так и против участников на Форексе играют своп и комиссионные брокера по каждой позиции.

А если еще сюда добавить тот факт, что сделки могут открываться с разным количеством пунктов по стопам и тейк-профитам, то о никакой теории вероятности исхода событий не может быть и речи вовсе.

Вся ответственность за результат ложиться только на плечи трейдера, и госпожа Фортуна здесь совсем не причем.

Важно

Другое дело, когда у трейдера есть система и он четко знает, сколько он может потерять денег, а сколько заработать. В таких случаях торговую систему можно прогнать на истории и посмотреть, какая вероятность достижения ее успеха будет в будущем.

Иногда при разговорах о теории вероятности выигрыша наводится пример с подбрасыванием монетки. Наверное, все знают этот пример, в котором шансы на то, что выпадет орел или решка, равны 50 на 50.

Вероятность того, что выпадет, например, орел, будет равна ½ потому, что здесь возможны только два варианты исхода события.

Многие пытаются применять этот пример и к Форексу, заменяя подбрасывание монетки заключением сделки (рис.1):

Поскольку в торговле тоже возможны только два варианта событий (цена пойдет вверх или вниз), участники рассчитывают на то, что даже при нескольких неудачных попытках следующая сделка обязательно будет прибыльной. Это все очень условно.

С удвоением объема будет расти нагрузка на депозит, что приведет к большим рискам, и трейдеру может попросту не хватить средств на счету для поддержания своей позиции.

Для этого нужно иметь очень большой счет, чтобы позволить себе играть в такие игры. Тоже касается и тех трейдеров, которые используют усреднение сделок на Форекс.

Это все очень рискованные стратегии, вероятность которых обнулить депозит намного больше, чем вероятность получить прибыль.

Видео

Если трейдер приходит на Форекс для того, чтобы поиграть, то скажем сразу, это плохая идея. На финансовом рынке нужно торговать с холодной головой, исключив полностью свои эмоции.

Совет

Здесь нужно уметь правильно просчитывать свои риски и четко понимать, чего вы хотите добиться. У трейдера должен быть подробно расписан план его действий и он всегда должен знать, как он будет действовать в той или иной ситуации.

Только в такой торговле можно просчитать вероятность достижения успеха.

Вы не задавали себе вопрос, почему многие игроки в покер становятся успешными трейдерами? Все дело в том, что в покере игроки, кроме психологических факторов, умеют просчитывать все расклады до десятой доли процента.

Это дает им возможность видеть положительную вероятность исхода событий, что в свою очередь помогает им побеждать и всегда оставаться в игре. Наблюдения показывают, что трейдерами становятся люди с хорошо развитым математическим складом ума.

И это не случайно, ведь цена на финансовых рынках изображает сложные статистические модели, которые опираются на математическую статистику. Поэтому хотите ли вы этого или нет, но в трейдинге вам придется работать с цифрами.

Прогнозирование вероятности на Форекс

Если трейдер увидел какую-то закономерность на рынке, то лучшим способом проверить ее работоспособность будет сопоставление нескольких сценариев с разным соотношением стоп-лосса к тейк-профиту.

Для этого нужно открыть несколько демо-счетов и прогнать по ним одинаковые сделки, только с разными стопами и профитами. Затем нужно посчитать прибыль по каждому счету и убрать убыточные варианты.

Видео

Следующим шагом будет анализ вероятности прибыльности стратегии, который считается по простой формуле:

V=m/n*100% , где m – количество прибыльных сделок ; n – количество всех сделок

Точно также считается вероятность по убыточным позициям, только вместо прибыльных сделок вводится количество убыточных сделок.

Данная формула дает возможность моделировать возможные просадки счета.

Кроме этого, важным показателем статистики торговой системы является величина среднего дохода по прибыльных сделках, а также величина среднего убытка в минусовых позициях.

Все данные заносятся в таблицу и по их результатам строится график, на котором вы можете увидеть динамику развития ситуации по вашей торговой стратегии (рис.2):

На сегодняшний день существует очень много онлайн-сервисов, которые помогают трейдерам в работе со статистикой.

Некоторые из них и вовсе дают возможность загружать данные напрямую с терминала, где трейдер ведет свою торговлю, и все подсчеты делаются автоматически, что является очень удобно для трейдера.

Обратите внимание

В таких программах можно сразу увидеть результат своей торговли в виде различных графиков, диаграмм, схем и т.д.

А если торговля ведется на авось, как с примером подкидывания монетки, то в таких случаях трейдеру лучше и не вспоминать о теории вероятности, потому что рынок Форекс намного сложней поддается анализу, чем это кажется на первый взгляд.

Источник: https://TraderHelp.info/forex/teoriya-veroyatnosti-na-foreks/

Модель торговли бинарными опционами «Статистический метод»

Данная стратегия считается весьма противоречивой, поскольку трейдером не будет использоваться фундаментальный анализ, индикаторы. Основывается «Статистический метод» на теории вероятности.

Задействовать ее может каждый, но изначально рекомендуется протестировать данную модель на виртуальном счете.

Одним из недостатков этой стратегии является использование большого числа графиков на разных таймфреймах.

Когда трейдер внимательно посмотрит на график стоимости актива, то увидит что энное число красных свечей, чаще всего на данный момент изменяются на свечи зеленого цвета, тенденция не берется во внимание. После, определенное число свечей зеленого цвета изменятся на красные.

В случае, когда на графике находится три свечи одного типа, в качестве примера возьмем медвежьи, то шансы на то, что произойдет  появление свечи в другом направлении, существенно увеличиваются. Вкладчику под силу предоставить временное изменение, откат или же финишную смену тренда.

По завершению подведения итогов статистических данных, формируются свечи повторного направления. Трейдер должен быть готов к тому, что порой может на график и появиться порядка 11 свечей одного оттенка.

Так что не стоит тратить время на просмотры, как график себя показывал исторически, в подобных ситуациях, что случались перед этим.

Для работы может подойди любой брокер из рейтинга.

Особенности применения данного метода

Большой популярностью пользуется данная стратегия с «Мартингейлом». Это делается  с целью перекрыть убыточные торговые операции, с помощью повышения дальнейшего размера вклада. Вместе с возможным появлением свечи повторного направления, трейдер может надеяться на прибыльный итог для своего депозита.

Чтобы понять, как работает стратегия «Статистический метод» на практике, рассмотрим валютную пару: новозеландский доллар и американский доллар. Таймфрейм в 15 минут.

Когда трейдер видит на графике 4 красные медвежьи свечи, то перед началом завершения 3 свечи за 1-2 минуты, можно приобретать опцион вверх с истечением времени на последующей свече.

Важно

Главное  не забывать про таймфрейм, в данном случае он ровняется 15 минутам. Важно дождаться завершения действия контракта.

Затем на графике видно формирование 3 свечей зеленого цвета. Поскольку работа осуществляется по теории вероятности, логично, что вкладчик находится в ожидании появления четвертой красной свечи.

Изначально, перед завершением 3-тьей свечи за 1-2 минуты, трейдер должен купить опцион вниз. Более того, можно наблюдать за тем, что стоимость постепенно увеличивается.

Исходя из этого, можно дальше продолжать приобретать опционы вниз на 5, 6 свечах пуская в ход «Мартингейл». Где-то на 6-ой свече трейдер получает прибыль.

Опытные вкладчики рекомендуют перед началом использования на реальном депозите принципа «Мартингейла» и «Статистического метода», потренироваться на виртуальном торговом счете.

Напоминаем, что эту и иные стратегии вы можете обсудить в нашем скайп чате(инструкция по входу)

(1

Источник: http://Richinvest.biz/binarnye-opciony/strategii/model-torgovli-binarnymi-opcionami-statisticheskij-metod

Основы трейдинга

Торговля на финансовых рынках, как и весь трейдинг, является очень скучным занятием, особенно если всегда следовать стратегии. Трейдеру необходимо постоянно совершать одинаковые операции, лишенные эмоциональной окраски.

Разумеется, данная характеристика относится к хорошему торговцу, а не новичку, который не может не идти на поводу своих эмоций. Как результат, они заведут его к просадкам и убыткам.

Только лишь робот и трейдер с полностью формализованной системой торговли и проработанными правилами управления капиталом способен зарабатывать. А почему?

Совет

Да только лишь из-за полного пренебрежения своими эмоциями, возникающими в процессе торгов.

Психология человека, не натренированная дисциплиной, никоим образом не связана с логикой протекания процессов на фондовых и валютных рынках.

Торговля — это не природный процесс, а потому навыки трейдинга и психологии никак не могут появиться самостоятельно. Они развиваются стимулами или искусственным угнетением.

Стимулы — это успехи, а угнетение — это убытки, после которых трейдер четко понимает, что такого больше совершать не будет.

Фиксируя прибыль, неважно, получена она была по глупости или от большого ума, трейдер ухватывает некие закономерности, способные развить его систему. Но получая убытки, торговец зарекается, что не совершит таких же ошибок. Однако независимо от того, что сказал импульсивный игрок минутой ранее, он все равно повторит ошибки, заложенные в психологию с детства.

Теряя деньги по сделке, то есть, получая просадку, игрок увеличивает позицию либо ждет разворотов в его сторону.

А потому, что весь период воспитания дал ему одно ущербное убеждение о том, что независимо от количества сложностей, он все равно получит хороший результат. Но ожидаемого он не получает, а теряет депозит или его часть.

Снова веря в то, что трудности случаются и легко преодолеваются, необоснованно открывается новая сделка. А она либо даст прибыль, либо заберет деньги депозита.

Обратите внимание

Математика здесь простая: если отключить биржевые и брокерские комиссии, свопы и спрэды, то трейдер имеет одинаковый шанс победить и проиграть. Существует только 2 сценария — «Вверх» и «Вниз».

Это означает, что даже новичок может иметь около 50% прибыльных сделок, совершая их хаотично.

Значит, нужно лишь искать точки, где вероятность прибыльного хода цены прогнозируема на более чем 50% и фиксировать риски таким образом, чтобы потенциальные прибыли всегда покрывали убытки.

Это статистическое преимущество, что и является основным скелетом торговых систем.

А наличие системы делает из эмоционального трейдера успешного спекулянта, который из-за неконтролируемых эмоций не потеряет деньги депо.

Ведь шансы на прибыль и убыток всегда равны: не нужно бояться потерять часть депо, но и не следует радоваться прибыли. Нужно лишь отключить эмоции и следовать алгоритму по своей системе.

Источник: https://quantpro.ru/archives/2860

Ссылка на основную публикацию