Правила управления капиталом на форекс и основы торговли

Основные принципы управления капиталом при торговле на Форекс

Основные принципы управления капиталом при торговле на Форекс

 

Множество людей мечтает стать успешными трейдерами. Наблюдая за результатом мастеров трейдинга, новичкам очень хочется достичь подобных высот. Безусловно, это хорошее чувство, оно будет служить хорошим стимулом на нелегком пути к богатству, однако слишком сильные амбиции могут затуманить рассудок.

Огромное количество возможностей заработать на фондовом и валютном рынках не только способно дать необходимую мотивацию, но и толкнуть человека к иррациональным действиям. Два столпа, на которых строится карьера успешного трейдера — это дисциплина и управление капиталом. Нужно сразу уяснить, что стать богачом в течение дня здесь не удастся.

Путь к триумфу в этом деле — сложный и многогранный процесс.

Как упоминалось выше, одна из главных составляющих хорошего результата в трейдинге — это управление капиталом или манименеджмент. Большинство начинающих трейдеров уделяют ему очень мало внимания, а некоторые и вовсе им пренебрегают. Их ошибка в том, что они всеми силами пытаются предугадать будущее направление рынка, изучая всевозможные стратегии, индикаторы, графические паттерны и т.д. Это, безусловно, полезное занятие, тем не менее, стоит раз и навсегда запомнить, что ни одна из стратегий не будет успешно работать в том случае, если трейдер не выработал или не соблюдает правила управления капиталом. Самое страшное событие для трейдера — это маржин-колл, т.е. обнуление торгового счета. Профессиональный трейдер должен изо всех сил стараться сохранить в целости свой счет и торговать благоразумно. Ниже будут приведены некоторые рекомендации, которые помогут трейдеру избежать убытков и сэкономить значительную сумму денег. Невыполнение этих правил сделает торговлю гораздо более рискованной.

Первое правило — регулярный вывод денег со счета. Наблюдая за ростом баланса торгового счета, трейдер получает море удовольствия. При этом возникает соблазн повторить успех, удача опьяняет и толкает трейлера к необдуманным действиям.

После удачного торгового дня прибыль следует обязательно вывести. Это необходимо сделать, чтобы защитить свои деньги. Относиться к этому нужно как к зарплате, как к компенсации за напряженный труд.

Обратите внимание

Регулярный вывод прибыли делает трейдера менее эмоционально зависимым от находящихся в обороте денег.

Второе правило — установка максимального размера стоп-лосса в денежном выражении. Если ордер оказывается убыточным и потери в нем достигают этого предельного значения, трейдеру следует признать свою ошибку и выйти из сделки.

Размер стоп-лосса подбирается индивидуально, с учетом торговой стратегии и размера депозита. Непозволительно тянуть время в такой ситуации, пытаясь найти ей логическое объяснение или надеясь, что ситуация исправится.

Нужно спокойно закрыть сделку и начать искать следующую.

Третье правило — использовать в торговле только те денежные средства, которые вы можете себе позволить потерять. Не следует торговать на деньги, необходимые для проживания или оплаты счетов — это приведет к стрессу и, как следствие, к необдуманным действиям. Как бы решительно вы не были настроены, следует всегда быть готовым к худшему.

Считается, что для комфортной и безопасной торговли трейдеру необходимо иметь запас денег эквивалентный зарплате за 2 года. Только имея данную сумму можно делать трейдинг своей единственной профессией. Такая «подушка безопасности» позволит жить и работать спокойно, а решения принимать взвешенные и адекватные.

Правило 4 — необходимость жить по средствам.

Очевидно, что многие трейдеры попадают на рынок, насмотревшись на роскошь, в которой купаются успешные трейдеры. Конечно, желание жить красиво мотивирует, но, одновременно с этим, оно и одурманивает. Торговать нужно с мыслями о том, как совершить хорошую сделку, а не о том, как потратить миллион $. Не нужно тратить все заработанные деньги на дорогие игрушки, чтобы выглядеть успешным.

Успешным нужно быть, а не казаться.


Управление капиталом
— важная составляющая успешной торговли на любом рынке. Помните, что сберечь 100$ так же хорошо, как и заработать 100$. В процессе трейдинга нужно постоянно думать о том, как сохранить и увеличить свой счет. Только соблюдая все вышеперечисленные рекомендации можно построить карьеру успешного трейдера.

Источник: http://total-rating.ru/1929-osnovnye-principy-upravleniya-kapitalom-pri-torgovle-na-foreks.html

Управление капиталом в трейдинге (мани менеджмент)

Хотя понятие управления капиталом кажется несложным и самим собой разумеющимся, по факту этот процесс несколько сложнее, чем на первый взгляд. Под управлением капиталом понимают и определение бюджета, и расходы, и способы накопления денежных средств. Применяется этот термин как в отношении частных лиц, так и в бизнесе.

Все мы тем или иным образом занимаемся управлением капиталом будь то в обычной жизни или занимаясь инвестициями и трейдингом. Торговля на Форекс требует крайней дисциплинированности и соответствующих знаний, в том числе и в части управления собственными денежными средствами.

Отсутствие надлежащих знаний и опыта может привести к убыткам. Игнорируя правила управления капиталом, вы рискуете потерять значительную долю своей инвестиции или лишиться прибыли. Форекс – чрезвычайно волатильный рынок, поэтому риск здесь очень высок, и без управления этим риском торговать на рынке просто опасно.

Управление рисками

Прежде чем выходить на рынок Форекс или CFD, следует уяснить, что это рискованное дело, и принять это как должное. Однако несмотря на то, что риск действительно велик, есть масса способов его ограничить.

Снизить риск и, соответственно, повысить прибыль можно по следующей схеме:

  • определение размера позиции;
  • определение рисков, связанных с торговлей;
  • анализ и оценка рисков;
  • выработка решений по ограничению рисков;
  • применение таких решений на постоянной основе.

Схемы определения размера сделки могут быть любыми, от самых простых до наиболее сложных; важно, чтобы они вам идеально подошли для минимизации последствий проигрышных сделок и получения максимальной прибыли от выигрышных. Мы расскажем о трех наиболее популярных моделях управления размером сделки.

Фиксированный размер

Отличный способ для начинающих трейдеров, который заключается в заключении сделок одного и того же размера (как правило, небольшого). По мере увеличения или уменьшения баланса счета можно соответствующим образом корректировать и размер позиции. При этом желательно также ограничить и кредитное плечо 1:2 прибыль будет поступать пусть и медленнее, но стабильнее.

Процент от депозита

Вместо фиксированного размера каждой сделки можно рисковать определенным процентом общего баланса счета. Чем больше будет этот процент, тем выше и возможная прибыль, однако будет расти и риск. Соответственно, рисковать бóльшим процентом имеет смысл, когда баланс счета вырастет.

Каким процентом от депозита можно рисковать?

Считается, что наиболее приемлемо вкладывать в одну сделку 1-2% от общей суммы депозита. Такой процент позволит вам дольше удерживать сделку и не закрывать ее при каждом незначительном скачке.

Самое важное, однако, – это рассчитывать риск пропорционально имеющейся на счете сумме: если она уменьшается из-за убытков, следует уменьшить и сумму сделки.

Также имеет смысл снизить сумму и в том случае, если вас застигла врасплох серия неудачных сделок.

Следует помнить, что времени на восстановление баланса после убытков требуется больше, чем его уходит на такие убытки.

Процент от депозита в сочетании со стоп-лоссом

Данный поход сочетает в себе риск определенным процентом от баланса счета (обычно от 2% до 10%) с установкой стоп-лосса. В отличие от фиксированной суммы сделки, этот метод применяется в торговле опционами и фьючерсами и позволяет максимально активно работать на рынке при минимальном риске.

Определение дневного и недельного риска

Рассмотрим достаточно простой пример: капитал трейдера составляет 1000 долларов, риск по сделке – 2% (20 долларов в одной сделке). При торговле 1 мини-лотом (10 000 единиц) пары EUR/USD цена одного пункта составляет 1 доллар. Таким образом, стоп-лосс нужно устанавливать на 20 пунктов от текущей цены. Убыток по 5 сделкам подряд составит 100 долларов.

Теперь представим себе, что риск по сделке увеличивается до 10%, а торгуем мы не мини-лотом, а стандартным лотом (100 000 единиц) пары EUR/USD при цене пункта 10 долларов. Здесь стоп-лосс ставится на 10 пунктов от текущей цены, т.е. мы можем проиграть 100 долларов.

При убыточной сделке следующий стоп мы ставим уже на 9 пунктов (т.к. теперь наш баланс 900 долларов, и рискуем мы дестью процентами, т.е. уже 90 долларами), и далее на 8, 7, 6 и далее пунктов, если продолжаем проигрывать. Проиграв 5 раз подряд, мы потеряем 400 долларов.

Число проигрышных сделок при балансе $1000 Риск 2% Риск 10%
1 $980 $900
2 $960 $810
3 $940 $730
4 $920 $660
5 $900 $600

Таким же образом следует рассчитывать и дневной либо недельный риск. Так, например, при дневном риске 10% трейдер должен перестать торговать в этот день, если дневной убыток составил 100 долларов или более.

Соотношение риска и прибыли и стоп-лосс

Решив, что он готов к торговле, трейдер открывает реальный счет на нужной ему платформе и вносит сумму, которую он считает приемлемой.

С этого момента возникает необходимость постоянно защищать свой баланс от убытков, и делается это с помощью управления капиталом.

Применяя серьезный подход к управлению рисками, следует, прежде всего, установить безопасное для вас соотношение риска и прибыли, а также разобраться с обычными и скользящими стоп-лоссами.

Стоп-лосс

Стоп-лосс представляет собой стандартный инструмент ограничения убытков на случай, если рынок пойдет в невыгодную вам сторону. Выставляя стоп-лосс, трейдер отмечает уровень убытка, который он готов нести.

Как только цена достигает уровня, на котором установлен стоп-лосс, сделка автоматически закрывается. Таким образом, стоп-лосс закрывает сделку по текущей рыночной цене, что помогает избежать дальнейших убытков.

Скользящий стоп-лосс

Скользящий стоп – это более интересный и выгодный способ ограничения убытков. Работает он так же, как и обычный стоп-лосс: когда цена достигает установленного уровня, сделка закрывается.

Преимущество его в том, что в случае движения цены в нужную трейдеру сторону скользящий стоп также передвигается на соответствующее число пунктов, в результате чего велика вероятность выйти в ноль или даже получить прибыль от данной сделки.

Соотношение риска и прибыли

Еще один способ защиты инвестированного капитала заключается в изначальной установке на высокое соотношение риска и прибыли, например, 3:1 (т.е. прибыль должна перекрывать убыток в 3 раза).

Технически это достигается установкой уровня прибыли в три раза дальше от точки входа на рынок, чем устанавливается стоп-лосс (например, если стоп ставится на 10 пунктов от текущей цены, то тейк-профит надо ставить на 30 пунктов).

Ниже представлена таблица, наглядно иллюстрирующая результаты торговли при соотношении риска и прибыли 3:1.

10 сделок Убыток Прибыль
1 $1,000
2 $3,000
3 $1,000
4 $3,000
5 $1,000
6 $3,000
7 $1,000
8 $3,000
9 $1,000
10 $3,000
ИТОГО: $5,000 $15,000

Советы по управлению капиталом от AvaTrade

Управление капиталом и защита от риска нужны абсолютно всем: как долгосрочным, так и краткосрочным трейдерам. Без должного управления капиталом риск может оказаться настолько велик, что появится вероятность потери всего инвестированного капитала. Ниже мы приведем некоторые основные советы по управлению капиталом и рисками, которым необходимо следовать в любых обстоятельствах.

Никогда не торгуйте на те деньги, которые не можете себе позволить проиграть

Самое главное правило: если у вас нет денег, не начинайте торговать! То же касается и тех денег, которые фактически у вас есть, но проиграть вы их не можете (например, вы собирались на них жить). Нельзя путать трейдинг с азартными играми: в трейдинге все решения принимаются осознано, а ваш капитал – это рабочий инструмент.

Применяйте стопы и лимитные ордера

AvaTrade настоятельно рекомендует вам пользоваться стоп-лоссами. Отнеситесь к этому максимально серьезно. Во многом именно благодаря стопам трейдер перестает торговать на удачу и принимает взвешенные решения. Стоп-лосс должен быть в каждой сделки, это своеобразная подушка безопасности, которая защитит вас от больших ценовых скачков.

Не забывайте о тейк-профитах

Старайтесь закрывать сделку по тейк-профиту, чтобы обеспечить себе максимальную прибыль. Получив прибыль, вы можете сразу вывести ее с AvaTrade; этот процесс происходит быстро, просто и безопасно.

Откройте счет уже сейчас и получите все преимущества ведущего брокера, ценные советы профессионалов и возможность торговать на демо-счете без риска.

Размещение ордеров «стоп-лосс» и «тейк-профит»

С помощью стоп-лосса и тейк-профита определяется нужное трейдеру соотношение риска и прибыли. Для их верной установки необходимо грамотно рассчитать, насколько далеко цена может пойти в нужном вам направлении, а также – в случае неудачи – где находится уровень, после которого стоит выйти из рынка для предупреждения дальнейших убытков.

Как мы уже говорили, начинающим трейдерам лучше всего использовать соотношение риска и прибыли 3:1; меньшее соотношение может привести к неоправданному риску. Большее соотношение (4:1) годится для опытных трейдеров, максимально возможное составляет 5:1 – выше уже нельзя.

Расчет стоп-лосса и тейк-профита:

  • Запишите предполагаемый уровень прибыли в пунктах. Он может быть взят как произвольно, так и рассчитан с помощью анализа ценовых уровней.
  • Разделите полученный уровень на коэффициент риска и прибыли для получения максимального убытка.
  • Отсчитайте полученные уровни стоп-лосса и тейк-профита от текущей цены (в пунктах) и установите эти уровни через соответствующий интерфейс платформы.

Для наглядности приведем пример.

Допустим, курс пары EUR/USD на настоящий момент составляет 1,02660.

Мы считаем, что рынок будет расти, и курс евродоллара повысится как минимум до 1,02759.

Читайте также:  Чем опасны бинарные опционы для начинающих трейдеров

Рассчитываем предполагаемую прибыль:

1,02760 – 1,02660 = 100 пипсов

Далее рассчитываем риск путем деления предполагаемой прибыли на 3 (соотношение риска и прибыли 3:1), получаем приблизительно 33 пункта.

Теперь можно выставлять уровни риска и прибыли на графике.

Осталось только отложить нужное число пунктов от текущей цены:

Стоп-лосс: 1,02660– 0,00033 = 1,02627

Тейк-профит: 1,02660 + 0,00100 = 1,02760

Обучение и торговля на AvaTrade

AvaTrade является пионером в области онлайн-трейдинга и обслуживания клиентов, предлагая вам широкий выбор по всем аспектам образования в форекс. Чтобы узнать больше о торговле и понимании сути, свяжитесь с нашей службой поддержки сегодня.

Источник: https://www.avatrade.ru/education/trading-for-beginners/money-management

Управление капиталом и риском при торговле на форекс

Важность управления капиталом в маржинальной торговле трудно переоценить. Опытные трейдеры утверждают, что половина успеха в торговле на рынке форекс заключается в умении выбрать время и валютную пару для торговли, а вторая половина — в умении определить меру риска в конкретной сделке.

Методам контроля риска и управления капиталом (не просто использование стоп-лоссов, добавление к прибыльной позиции и т.д.) сегодня уделяется не меньше времени и внимания, чем системам и методикам торговли.

Причиной этому является тот факт, что использование подходящего метода контроля риска и управления капиталом способно превратить убыточную торговую систему в прибыльную.

Однако давайте для начала дадим определение самому предмету. Управление капиталом – это метод вычисления фиксированной суммы средств на торговом счете либо процента от суммы средств, которой трейдер будет рисковать при каждом открытии позиции.

Важно

Большинство трейдеров никогда не углубляются в вопросы управления капиталом, а прикидывают объем открываемой позиции «на глаз», учитывая размер счета, волатильность конкретного рынка и собственные ожидания от сделки.

Конечно, это совсем не означает, что подобный стиль торговли будет приносить убытки. Однако применение правильного метода управления капиталом способно максимизировать прибыль от имеющейся торговой системы.

Если для начинающего трейдера наука управления капиталом ограничивается набором нескольких правил, то, к примеру, для трейдеров, создающих автоматические торговые системы, принципиально важно выбрать статистически оптимальный объем позиций.

Обратите внимание на тот факт, что использование неподходящего метода управления капиталом способно снизить результативность трейдера.

Перед тем как остановиться на каком-либо подходе в управлении капиталом, вам необходимо применить различные методы к вашим предыдущим сделкам.

Также хорошим ориентиром могут стать статистические показатели вашей торговой системы (соотношение прибыльных и убыточных сделок, величина средней прибыли и т.д.)

Материал, изложенный в данном разделе, послужит основой для понимания того, каким образом вы можете проанализировать собственную торговую систему и увеличить ее прибыльность, снизить риски и приобрести уверенность в торговле.

Типы управления капиталом

Начнем с того, что разберемся, какие типы управления капиталом существуют на данный момент, какие они имеют плюсы и минусы:

Наиболее простая форма управления капиталом, и одновременно наиболее распространенная среди трейдеров. Ее суть заключается в том, чтобы открывать позиции определенного объема каждый раз, когда ваша система дает сигнал к покупке либо продаже. Такие показатели как процентная величина риска, серии убытков и выигрышей и т.д. не учитываются.

Совет

Этот метод не дает возможности использовать потенциал серий прибыльных сделок, а также не защищает от серии убытков. Вот почему при использовании этой формы управления капиталом определяющим фактором успеха является размер счета.

То есть трейдер, обладающий небольшим депозитом, будет каждый раз рисковать значительной его долей, в то время как риск его более состоятельного коллеги будет ниже при прочих равных условиях.

  • риск определенной суммой на счете в каждой сделке

При использовании этого метода трейдер определяет сумму в валюте депозита, которую он поставит под риск в следующей сделке. К примеру, если ваш депозит в дилинговом центре составляет 1.000 долларов США, то вы можете принять решение, что в каждой сделке ваш риск не будет превышать 50 долларов.

Исходя из этого ограничения, вы будете выбирать объем позиций и удаленность стоп-лосса от цены открытия позиции. То есть, если ваша торговая система дает сигнал к открытию позиции, а величина возможного убытка превышает 50 долларов, вам необходимо уменьшить объем позиции.

И наоборот, если сигнал для входа в рынок подразумевает установку близкого стоп-лосса, вам нужно увеличить объем открываемой позиции. Этот метод позволяет трейдеру заранее определить, какая серия убытков способна вывести его из торговли и точно рассчитать возможную просадку (уменьшение суммы на счете).

Основным недостатком данного метода управления капиталом заключается в том, что система не учитывает фактор изменения суммы на счете. К примеру, увеличение суммы средств на счете в два раза уменьшит потенциальную прибыль и замедлит рост депозита, а уменьшение средств на счете увеличит риск до неприемлемых уровней.

Как следствие, трейдеру, использующему данную методику управления капиталом, необходимо корректировать условия открытия позиций по мере изменения размеров депозита.

  • риск определенным процентом от капитала

Как видно из названия, данный метод управления капиталом подразумевает перерасчет объема сделки и значения стоп-лосса при любом изменении суммы на счете. Данный метод рекомендуется начинающим трейдерам, при этом порог риска устанавливается в 2-3% от суммы на торговом счете.

Таким образом, устраняется главный недостаток предыдущего метода. К тому же, если вы терпите серию убытков, то размер каждой новой позиции сокращается пропорционально уменьшающейся сумме на счете, что сводит на нет риск потери депозита.

Обратите внимание

Однако здесь же кроется главный минус данной системы: так называемый эффект ассиметричного действия рычага. Он выражается в том, что при серии, к примеру, после пяти убыточных сделок, вам понадобится шесть прибыльных для того, чтобы вернуться к тому же уровню депозита.

Это не является серьезной проблемой для систем, имеющих статистическое преимущество, однако может навредить дискреционным трейдерам (торгующим не по жестким правилам торговой системы, а «по своему усмотрению»).

  • согласование прибыльных и убыточных сделок

Довольно известная методика, которую часто еще называют «пирамидой» или методом Мартингейла (анти-Мартингейла). Этот метод предписывает трейдеру изменять объем каждой последующей позиции в зависимости от результата предыдущей.

К примеру, после закрытия убыточной позиции, следующая позиция должна быть вдвое больше предыдущей для возмещения убытков и получения прибыли, либо увеличить объем позиции после прибыльной сделки для использования потенциала своей системы.

Правильное использование данного метода управления капиталом может сделать торговую систему невероятно эффективной. Однако для того, чтобы определить, как именно использовать данный метод, вам необходимо рассчитать величину Z вашей торговой системы, речь о которой пойдет немного позже в данном разделе.

В двух словах, значение Z вашего счета позволяет найти зависимость между сериями прибыльных и убыточных сделок. К примеру, некоторые системы выдают прибыльную сделку после двух убыточных, либо наступление трех прибыльных сделок подряд повышает вероятность убытка в следующей сделке.

Согласование сделок в сочетании с вычислением величины Z вашей торговой системы может значительно повысить вашу прибыльность без увеличения риска, что, в принципе, является главной целью использования методик управления капиталом.

  • использование скользящих средних капитала

Данная методика является способом контроля риска, и позволяет снизить риск возникновения серий убытков лучше, чем любая другая похожая методика.

Принцип работы похож на работу одноименного индикатора, с тем отличием, что усредняются не цены, а график доходности.

То есть вам необходимо записывать результаты всех сделок и высчитывать длинную (20-30 сделок) и короткую (5-7 сделок) кривые доходности. Вы можете использовать формулы простой либо экспоненциальной скользящей средней.

Для упрощения расчетов можно взять простую скользящую среднюю: (p1+p2+p3+…) / n, где p1, p2, p3 — финансовый результат сделок, а n – количество сделок. Когда короткая средняя становится выше длинной, ваши результаты на данный момент лучше, чем обычно.

Если все наоборот, то ваши результаты пока хуже обычного. Руководствуясь этой системой контроля риска, вы можете открывать новые позиции только в случае, если более короткая скользящая средняя находится над длинной. В противном случае сигнал для входа в рынок игнорируется.

Эта система помогает трейдерам находится вне рынка в те моменты, когда их торговая система входит в убыточный период. Несмотря на очевидные преимущества метода, он используется довольно редко из-за необходимости вести постоянные записи и расчеты, даже если вы не открываете сделку.

Это становится серьезным препятствием для трейдеров, торгующих внутри дня.

Важно

Как вы уже поняли, методы управления показывают наибольшую эффективность в сочетании с торговыми системами, имеющими четкие предписании, когда нужно открывать позицию, и когда закрывать ее. Однако перед тем, как сочетать торговую систему с методом управления капиталом, вам необходимо убедиться в том, что ваша система имеет статистическое преимущество.

Это так, если:

(средняя прибыль) * (процент прибыльных сделок) > (средний убыток) * (процент убыточных сделок)

Величина Z торговой системы

Для наилучшего использования возможностей вашего торгового метода вам необходимо точно знать, каково ваше статистическое преимущество. При этом последовательность, в которой прибыльные сделки сменяют убыточные, в расчет не берется.

В большинстве других систем, в отношении которых производится расчет статистических результатов, зависимость между результатами отсутствует. Хороший пример для этого: вращение колеса рулетки.

Вероятность выпадения шарика на черное всегда будет равно примерно 47,5% вне зависимости от предыдущих бросков. Результат следующего броска никак не зависит от результата предыдущего.

Однако движения цен на рынке форекс подчинено определенным зависимостям, и при торговле по определенным правилам зависимости результатов отдельных сделок друг от друга могут становиться вполне очевидными.

Большинство торговых систем имеет своеобразные полосы прибыльных и убыточных сделок.

За несколькими убытками следует прибыльная сделка, а за крупной прибылью – сделки с небольшой прибылью или мелкими убытками.

Часто трейдеры просто «чувствуют» подобные закономерности, но не имеют возможности просчитать эти зависимости. Именно для выявления этих закономерностей трейдеры и прибегают к методике определения величины Z.

Совет

Величина Z –торговой системы это статистическая величина, которая делает возможным выявить, имеются ли зависимости между результатами предыдущих позиций, открытых по сигналам одной и той же торговой системы. Данная величина позволяет сравнить количество «полос» сделок в вашей выборке с количеством «полос», ожидаемом при отсутствии зависимости результата текущей позиции от предыдущих сделок.

Трейдер может иметь систему в которой выигрыши и проигрыши идут «полосами». Или, наоборот, трейдер может обнаружить, что после выигрыша обычно следует проигрыш, а за проигрышем — выигрыш.

Также можно обнаружить зависимости в отношении прибыльности сделок. Например, после крупного выигрыша идет незначительный выигрыш, или размер выигрышей идет «полосами».

Для расчета величины Z вам необходимо проанализировать результаты по меньшей мере 30 ваших прошлых сделок.

Вычисление величины Z происходит по формуле:

Величина Z = (A * (C — 0.5) — B)/((B*(B — C))/(C -1))^(1/2)

где: A = количество анализируемых сделок B = 2*количество прибыльных сделок * количество убыточных сделок

C = количество чередований в выборке (чередованием считается каждая пара сделок, когда прибыльная сделка сменяет убыточную либо наоборот).

Если значение величины Z положительное, то это значит, что в вашей выборке имеется меньшее количество чередования, чем должно быть при не зависящих друг от друга результатах. Отсюда вывод, что с большей вероятностью ваша система дает сигнал к убыточной сделке после заключения прибыльной, и наоборот.

Обратите внимание

Если же значение величины Z отрицательное, то ваша выборка имеет большее количество серий, чем стоит ожидать при отсутствии зависимости между результатами сделок. Вывод: после прибыльной сделки стоит ожидать еще одну прибыльную, а после убыточно – еще одну убыточную.

Торговые подходы с отрицательным значением величины Z показывают очень хорошие результаты в сочетании с методикой использования скользящих средних капитала. Взаимодействие этих методов позволяет использовать огромный потенциал серий прибыльных сделок. Тактика уменьшения объема открываемых позиций при отрицательной величине Z может значительно снизить риски вашего торгового метода.

Вычисление величины Z для вашей торговой системы – важный шаг в вашем развитии как трейдера.

Это даст вам возможность увеличить прибыльность вашей торговли и значительно снизить риски, используя простые математические расчеты, при этом сама ваша торговая система не будет подвержена каким-либо изменениям. Это наиболее эффективный способ превратить ваши теоретические знания об управлении капиталом в реальные деньги.

В заключение хотим напомнить вам, что многие успешные трейдеры уверяют, что именно управление капиталом является «святым Граалем» на рынке форекс и именно использование правил и методик управления капиталом и контроля над риском отличает успешных трейдеров от проигрывающей массы.

Кратко напомним вам об основных правилах:

  • всегда следите за тем, чтобы потенциал прибыли от открытия позиции по меньшей мере вдвое превышал сумму риска, которую вы определяете путем установки стоп-лосса. Если соотношение прибыль/риск меньше этого значения — сделку лучше пропустить.
  • не рискуйте в одной сделке более чем 2-3 процентами от депозита.
  • никогда не добавляйте к убыточной позиции и не усредняйте убытки. Открывайте дополнительные позиции только в направлении позиций, по которым вы уже получаете прибыль.
  • держите волатильность под контролем: подтягивайте стоп-приказы в направлении прибыльной позиции.
  • всегда защищайте свой капитал: выставление стоп-лосса должно происходить одновременно с открытием позиции.

Источник: http://finbay.ru/upravlenie-kapitalom.html

Управление капиталом на форекс

В трейдинге существует всего несколько важных моментов, которые регулируют весь процесс торговли на бирже. Одним изтаких моментов как раз и выступает управление капиталом.

Читайте также:  Как скачать приложение olymptrade (олимп трейд) на смартфон, и можно ли установить на компьютер?

Управление капиталом на форекс это грамотный подход к распределению денежных средств и своевременное проведение мер по их сохранению.

В финансовой деятельности большинство рекомендаций по управлению средствами касаются долгосрочного трейдинга, но при правильном подходе их можно применить и в внутридневной торговле.

 Любая стратегия управления капиталом сугубо индивидуальна, при ее создании следует учитывать как сумму средств в распоряжении трейдера, так и конкретную ситуацию на рынке форекс.

Но при всем этом можно создать два универсальных варианта, первый из которых будет рассчитан на трейдеров со скромным депозитом до 500 долларов, а второй для более состоятельных инвесторов.

Вариант №1

У вас на депозите всего 100 долларов и вы думаете, зачем ими управлять. Но делать это нужно по нескольким причинам – ведь вы рассчитываете увеличить эту сумму и лишние навыки вам не повредят, во вторых при торговля даже такой не значительной суммой все равно нужно диверсифицировать средства.

Управление капиталом при небольшом депозите:

1.    Размер сделок не более 30% от суммы имеющихся средств. 2.    Обязательный резерв на случай непредвиденных обстоятельств за пределами рабочего счета.3.    Стоп лосс по сделке не более 20%. То есть убытки по одному открытому ордеру не должны превышать более 20 процентов.

То есть если перевести все выше написанное на абсолютные числа получится следующая картина.  Депозит 100 долларов, 30 из них находится на запасном счете, 70 участвуют в торговле. Если используется кредитное плечо 1:100, то открываем сделку объемом в 0,02 лота, которая будет закрыта при убытке не более 4 долларов.

Торгуя незначительными суммами, следует помнить, что ваша задача не заработать, а научиться торговать, поэтому не следует рассчитывать первое время на большую прибыль. А если все же невтерпеж – используете разгон депозита.

Вариант №2

Важно

В том случае если депозит превышает несколько тысяч долларов, уже более реально сохранить оптимальное соотношение между риском и прибыльностью.

Правила управления капиталом на форекс при этом немного изменяются по сравнению с предыдущим вариантом. 1.    Резерв не задействованных средств около 50%.

2.

    В одной сделке участвует 10-15 процентов от суммы средств, это позволит не только сохранить депо, но и при необходимости произвести открытие новых позиций.

3.    Убытки с одной сделки не должны превышать более 5-10%, не следует затягивать с поддержанием убыточных ордеров.

Вы можете самостоятельно изменить приведенные пункты в соответствии с вашей стратегией, но главное, что бы в торговли присутствовал сам факт управления капиталом на форекс. 

Источник: http://time-forex.com/praktika/upravlenie-kapital

Риск-менеджмент: правила управления капиталом ⋆ Gerchik & Co

Правила управления капиталом – очень важный момент и ключевая составляющая любой торговой системы.

Алан Форлей

Читайте сегодня в статье:

1. Правила управления капиталом
2. Как правильно рассчитать рабочий лот
3. Как рассчитать риск на сделку
4. Как рассчитать риск на день
5. Как рассчитать соотношение риск/прибыль

Правила управления капиталом

1. Следует рисковать только частью капитала. Вроде бы звучит просто и понятно, но все равно находятся уникальные люди, которые норовят войти в одну сделку половиной своего капитала. Итог таких действий предрешён.

2. Чаще задумывайтесь над последствиями будущего риска. Чаще это значит перед каждой сделкой. То есть, открывая новую позицию в рынке, вы должны понимать, что можете получить убыток. С этим надо смириться.

3. Не рискуйте многим, чтобы заработать чуть-чуть. Всегда необходимо оценивать перспективу будущей позиции. Сможет ли она принести вам больше прибыли, чем ваш риск на сделку?

Например, если ваш риск на сделку $10, то реальна ли цель в $30? Конечно, эти факторы необходимо рассчитывать исходя из своей статистики.

4. Принимайте решения только при отсутствии сомнений в их правильности. Легко сказать, но сложнее исполнить это правило. Суть его в том, чтобы следовать своим правилам торговой системы, дисциплинированно выполнять их.

Сомнения возникают тогда, когда нет четких правил ТС или вы недостаточно протестировали свою торговую стратегию.

5. Учитывайте возможные варианты развития событий. Трейдинг – это ситуационный вид бизнеса. На рынке Форекс всегда бывает несколько сценариев поведения трейдера в той или иной ситуации. Проще говоря: никогда не исключайте возможность разворота цены против вашего торгового плана.

Сделав краткий обзор теории, давайте сразу перейдем к практике. Остается только разобрать сам финансовый механизм расчета торговых рисков. Именно он и ляжет в основу личных настроек риск-менеджмент сервиса.

Что нужно помнить трейдеру, чтобы не потерять свой депозит?

Брюс Ковнер, состояние $4,3 млрд

Как правильно рассчитать рабочий лот

Обычно объем позиции считают от риска потерь, то есть от размера стоп лосса.

Например, у вас депозит 10000 каких-либо единиц и вы решили потерять не больше 2 % в одной сделке или в день. Считаем: 2 % от 10000 = 200. Если стоп равен 20 пунктам, к примеру, тогда рабочий лот = 1.

Почему так? 1 лот = 10 долл за 1 пункт. Если теряем 200 при 20 пунктах, тогда один пункт = 10 долл. В параметрах «Риск-менеджера» есть настройки рисков и в процентах, и в валютном эквиваленте.

Как рассчитать риск на сделку

Этот риск определяет максимальное значение потерь на одну сделку. Давайте сразу поймем зачем этот параметр.

Если ваш депозит 10 000 долларов и риск на сделку 10 % от депозита – то есть 1000 долларов — вы потеряете депозит в случае серии убыточных сделок.

Совет

Если ваш риск 1 % от депозита – то совершить 100 убыточных сделок не так просто, если следовать правилам торговой системы.

Итак, рекомендуемое значение максимальных потерь в день для консервативного трейдера до 2 %, но лучше меньше, соответственно риск на сделку определяется делением максимальных дневных потерь на количество совершаемых в день сделок. Если сделок 3 – то 2 % делим на 3 и получаем 0,6 в среднем.

Как рассчитать риск на день

Если спросить у любого трейдера, сколько денег он максимально теряет в день, то вряд ли вы получите вразумительный ответ. Большинство из них игнорирует правила мани менеджмента (управления капиталом).

Риск потерь в день рекомендуется определять исходя из статистики. Если у вас пока еще большое количество убыточных сделок то необходимо максимально уменьшить свой дневной риск хотя бы до 1 %.

Как рассчитать соотношение риск/прибыль

Чтобы не потерять свой торговый капитал (депозит), вам нужно уметь быстро восстанавливаться. Или сохранять часть своей полученной прибыли. Для этого нужно терять в день не более 2/3 дневного профита.

Давайте разберемся почему. Если ваше соотношение риск прибыль 1:3 и вы рискуете в день не более чем двумя частями прибыли, то при убыточном дне вы сохраняете одну часть.

На следующий день при благоприятном исходе если вы получаете хотя бы одну из двух положительных сделок, то у вас за два дня получается положительный результат. Даже при наличии 30 % положительных сделок из ста.

Например 20 сделок в месяц и 6 из них положительные, соответственно 14 отрицательных, то при соблюдении соотношения 1:3 получаем:

  • 6х3=18 рисков с плюсовых сделок;
  • 14 рисков мы потеряли;
  • 18 рисков прибыли-14 отрицательных сделок=4 (соответственно вы не потеряли деньги, а даже оказались в плюсе).

Обращая внимание на свою статистику, вы сможете работать с этими параметрами, увеличивать количество положительных сделок или математическое ожидание (соотношение риск/прибыль).

Полезно знать:

Полезные статьи:

  • Минимальные риски при торговле на Форекс с помощью сервиса Риск-Менеджер

Источник: https://portal.gerchikco.com/risk-menedzhment-upravlenie-kapitalom/

Мани менеджмент в Форекс трейдинге: 4 правила, секреты и примеры

Мани менеджмент (от англ. money management) – управление деньгами, управление капиталом. Сокращенно – ММ. Некоторые трейдеры считают его даже важнее, чем сама торговая стратегия. Я бы сказал так: если ММ и не важнее самой ТС то, по крайней мере, он является ее важнейшей и неотъемлемой частью.

Содержание:

  1. Что такое ММ и его правила
  2. Какой ММ выбрать
  3. Секреты и примеры
  4. Видео уроки

Вообще, весь мани менеджмент можно свести к четырем важнейшим постулатам:

  1. Сохранить капитал
  2. Получить прибыль
  3. Приумножить прибыль
  4. Повторить

Это такая простая формула, которую всегда нужно держать в уме.

Формула управления капиталом, а значит и успеха в торговле:

  1. Первое, о чем должен думать трейдер, это о сохранении капитала.
  2. Второе – как получить прибыль.
  3. Третье – как ее приумножить.
  4. А затем снова по кругу.

У многих же трейдеров все получается шиворот-навыворот. Они думают лишь как получить прибыль, да побольше, все внимание сфокусировано на этом – и здесь кроется роковая ошибка.

Такой подход разжигает жадность и трейдер, обуреваемый ею и другими эмоциями, совершает глупости, которые стоят порой очень дорого.

Обратите внимание

Чтобы этого избежать, нужно ставить перед собой правильные цели, а именно: не стараться быстро разбогатеть, а стараться иметь хорошую статистику торговли. 

Сосредоточьтесь на положительной статистике и прибыль приложится автоматически, вот так просто! Это один из секретов успешной торговли, на который указывают профессиональные трейдеры, обязательно возьмите на заметку! Сосредоточьтесь не на размере прибыли, а на положительной статистике.

Выполнить второй пункт плана – получение прибыли, поможет хорошая торговая стратегия. Она может быть своя или готовая, но она обязательно должна быть проверена и протестирована лично вами и подходить лично вам. Подробнее о том, как составить свою торговую стратегию читайте здесь.

Третий пункт – приумножение прибыли, является автоматическим следствием выполнения первых двух пунктов. Если вы заботитесь о первых двух пунктах – сохранении капитала, хорошей статистике торговли, то ваша прибыль будет неминуемо расти.

Мани менеджмент на Форекс так же включает в себя заранее просчитанный процент риска на каждую сделку. Существуют своего рода общепринятые нормы, в зависимости от того, к какому типу трейдеров вы относитесь: консервативному, умеренному или агрессивному.

  • Консервативный мани менеджмент – 1-2% риска на 1 сделку. Это значит, что уровень потерь в одной сделке ограничивается 1-2% от депозита, можно меньше, больше – нельзя. Для этого соответствующим образом выставляются стоп-лоссы и рассчитывается лотность. Другими словами, в случае, если сделка окажется неудачной и сработает стоп лосс, ваши потери составят всего 1-2% от депозита или даже меньше. Это наиболее предпочтительный подход не только для начинающих трейдеров, многие профессионалы используют именно консервативный ММ.
  • Умеренный ММ – 3-5% риска на 1 сделку. Более рискованный, но и потенциально более доходный вариант. Лично мне видится разумным его использование, только если ваша торговая стратегия дает действительно сильный сигнал и с большой долей вероятности удастся правильно спрогнозировать дальнейшее движение цены.
  • Агрессивный ММ – 5-20% риска на сделку и даже более. Агрессивный подход к ММ допускает очень высокие риски на сделку – от 5% и более. Это крайне опасный и не разумный подход. Он подойдет скорее лудоманам или адреналиновым наркоманам, чем серьезным трейдерам.

Например, при риске на сделку около 10% от начального депозита, достаточно всего 10 неудачных сделок подряд, чтобы остаться без денег. А многие новички, не знающие ничего про ММ, рискуют в сделке по 20-30% от депозита, желая разбогатеть в одной сделке. Это, конечно же, является чистым безумием. Такие любители острых ощущений долго на рынке не задерживаются.

Какой ММ выбрать

Для новичков однозначно – консервативный, с риском на сделку около 1% или менее. Почему так, я думаю вы уже поняли сами.

Более опытные трейдеры вместе с опытом получают и “право” на увеличение рисков. Только с опытом и никак иначе к вам придет четкое осознание того, что вы делаете и к чему может привести ошибка.

Секреты мани менеджмента, о которых не знают новички

Представьте, что мы будем подбрасывать монетку. В теории, при консервативном ММ, мы все время должны быть около безубытка, ведь вероятность того или иного исхода при броске монетки равна 50%, так что размер депозита после серии бросков должен оставаться неизменным, плюс-минус. Если бы не одно «но» – комиссии брокера и спред, которые платит трейдер.

Очевидно, для того, чтобы заработать, нужно нечто большее, ведь вам нужно покрывать комиссии брокера, а еще приплюсуйте сюда комиссии за ввод-вывод средств… И вот в чем секрет – в соотношении риска к потенциальной прибыли.

Соотношение риска к прибыли в мани менеджменте

Представим ту же ситуацию с подбрасыванием монетки, но в случае проигрыша мы будем терять 1%, а в случае выигрыша приобретать 3%. Произведем нехитрые расчеты:

  • Допустим, 7 из 10 подбрасываний были неудачными (не везет нам) и мы потеряли на каждом по 1%, а в сумме это будет 7%. А в 3-х случаях мы выиграли по 3%, в сумме – 9%.
  • Подведем итог: -7%+9%=2% чистой прибыли и это при том, что неудач у нас было больше, чем выигрышей.

Таким образом, обладая даже не самой лучшей торговой стратегией, которая дает нам прибыль в 7 случаях из 10, но правильно соблюдая мани менеджмент, выдерживая соотношение риска к прибыли 1:3, в конечном итоге мы все равно остаемся в плюсе! Это сила грамотного управления капиталом, каждый трейдер на Форекс обязан взять это на вооружение.

Читайте и смотрите видео: Стратегия Green Red Candle: прибыль за 9 минут в день

Конечно, соотношение риска к прибыли может быть и 1:4, 1:5 и даже больше, особенно при торговле по тренду, но тут главное не переусердствовать и быть реалистом. Реально оценивайте перспективы, есть ли действительно возможность выставить более высокое соотношение.

Читайте также:  Брокер starfishfx.com – бинарные опционы starfish fx

Как технически это реализуемо при торговле

Я думаю вы уже поняли как, но на всякий случай остановимся еще подробнее, так как нас читает много начинающих трейдеров.

Размер вашего стоп лосса должен быть в нужное количество раз меньше размера тейк профита.

  • Например, стоп лосс выставлен так, чтобы в случае неудачи потери составили 1% от депозита (консервативный ММ), что в пунктах будет составлять, допустим, 100.
  • Тогда тейк профит нужно выставлен так, чтобы его размер был в 3 раза больше стопа, то есть 3% или 300 пунктов.
  • Теперь, в случае удачи мы получим в 3 раза больше, чем могли бы потерять. Мы молодцы и грамотно соблюдаем правила ММ.

Видео уроки и заключение

Мани менеджмент освоить несложно, это набор из нескольких простых и мудрых правил.

Главная сложность – это не отступать от этих правил, когда вам “что-то показалось”, “я почувствовал, что сейчас цена взлетит”, “я испугался, что цена упадет”, “я подумал, что цена сейчас убежит без меня”, “я хотел отыграться после неудачной сделки и завысил лотность” и еще куча глупых эмоциональных причин. Правильнее всего выписать для себя эти правила и положить на видном месте или прикрепить рядом с монитором, чтобы они всегда были у вас перед глазами, когда открываете позицию.

  1. ММ, или управление капиталом – это краеугольный камень успеха на Форекс. Для новичков подойдет исключительно консервативный ММ с риском на сделку 1% от депозита или менее.
  2. Главное на Форекс – не потерять. Заработать – на втором месте.
  3. Сосредоточьтесь не на деньгах, а на положительной статистике торговли и прибыль приложится сама.

Категорически рекомендую посмотреть два наших видео, в которых объясняется содержание этой статьи. В обоих говорится о мани менеджменте на Форекс, но в немного разных выражениях. Очень советую для закрепления материала. И да пребудет с вами профит.

Источник: https://profitov.net/money-management-forex/

Форекс риски — управление капиталом и риск менеджмент в трейдинге

Здравствуйте, уважаемые читатели, коллеги трейдеры!

Торговля на Форекс, как известно, сопряжена с определёнными рисками… Прежде чем начинать заниматься трейдингом, логично, конечно же, сначала оценить возможные потери, как непосредственно при торговле, так и по каким-либо другим возможным причинам.

В данной статье рассмотрим, собственно, всевозможные риски, а также фундаментальные основы управления капиталом или, так называемый, мани менеджмент (money management).

Поскольку инвестиции в Форекс считаются относительно высокорисковыми (относительно фондового рынка и тем более банковских вкладов), то для начинающего трейдера (или инвестора) хотел бы выделить первое правило — вкладывайте только соответствующие рисковые средства. Не торгуйте на деньги, которыми вы не готовы рисковать, не используйте заёмные средства.

Риски, связанные с форексом, можно разделить на торговые и неторговые…

Торговые — данные возможные потери связаны непосредственно с процессом торговли (в одной или серии планируемых сделок, планируемая «просадка» какой-либо стратегии и прочее). Торговля на Форекс без риска не бывает.

Любая торговая стратегия и каждая сделка подразумевают определённый риск, но который трейдер может контролировать (например, ограничивая потери с помощью stop loss, выбирая необходимый размер лота в сделке и прочим).

Кроме непосредственно риска неудачи в сделке в виду неверного прогноза, присутствуют и дополнительные возможные потери, например, из-за расширяющегося спреда в моменты выхода важных новостей; проскальзывания стопов; каких-либо ошибок, совершённых в связи с невнимательностью трейдера.

Неторговые — потери, которые может понести трейдер в виду каких-либо ситуаций, не связанных непосредственно с процессом торговли, а также при форс-мажорных обстоятельствах.

Например, трейдер открылся крупным лотом, не установил ограничение потерь, а на рабочем месте банально выключили свет, когда на рынке в это время началось резкое движение против позиции…

Любые другие непредвиденные обстоятельства (мошенничество со стороны Форекс брокера) или банкротство компании и прочее.

Чтобы минимизировать неторговые риски, обязательно внимательно относитесь к выбору брокера. Настоятельно рекомендую работать только с компаниями, которые имеют хорошую репутацию, с лидерами отрасли, предоставляющими свои услуги достаточно длительное время (от 10-ти лет и более).

Важно

Не поленитесь ознакомиться с регламентирующими документами, где попунктно прописаны все детали по рискам.

Фундамент эффективного управления капиталом — это умение рассчитывать возможные риски, заранее планировать свои действия в возможных торговых ситуациях.

Например, опытный трейдер заранее знает, скольким он будет рисковать в какой-либо сделке; что он будет предпринимать в случае, если его торговая система даст сбой, приведя к определённым потерям, порог допустимости которых также заранее им рассчитывается на основе данных тестирования торговой стратегии.

Мани менеджмент (Money Management) — это правила (система) управления капиталом, создаваемые трейдером для контроля, минимизации рисков и максимизации прибыли.

Итак, если вы начинающий трейдер и совсем недавно познакомились с рынком Форекс, то не спешите сразу заработать «все деньги мира», рискуя при этом большими для себя средствами, поскольку быстро «нахватавшись» серьёзных потерь, выйти из минуса будет уже существенно сложнее. Обратите внимание на следующий момент…

Если ваш депозит составляет 10 000 долларов, то:

  • потеряв 10% ($10 000 — 10% = $9 000), чтобы восстановиться только к изначальному уровню, вам уже потребуется заработать 11,1112% ($9 000 + 11.1112% = $10 000);
  • потеряв 30% ($10 000 — 30% = $7 000), для восстановления потребуется заработать уже 42,8571% ($7 000 + 42.8571% = $10 000);
  • потеря 50% депозита ($10 000 — 50% = $5 000), восстановление — 100% ($5 000 + 100% = $10 000);
  • и так далее…

То есть, если вы изначально «войдёте» в существенный минус по неопытности, то потом по общему результату вы можете долго находиться в отрицательной зоне, а если решите быстрее выйти из минуса, то придётся повышать риски, что опять же может привести к ещё большим потерям.

С другой стороны, если вы мало теряете, но стабильно зарабатываете, ваш капитал растёт в геометрической прогрессии (при условии реинвестирования депозита, конечно)…

Например:

  • начальный капитал $10 000…
  • заработок 30% = $10 000 + 30% = $13 000
  • + ещё 30% = $13 000 + 30% = $16 900 (что составляет 69% прибыли от начального капитала $10 000)
  • + ещё 30% = $16 900 + 30% = $21 970 (что составляет 119,7% прибыли от начального капитала $10 000)
  • $21 970 + 30% = $28 561
  • $28 561 + 30% = $37 129,3
  • $37 129,3 + 30% = $48 268,09
  • $48 268,09 + 30% = $62 748,52
  • $62 748,52 + 30% = $81 573,07
  • $81 573,07 + 30% = $106 044,99
  • $106 044,99 + 30% = $137 858,49 (что уже составляет 1 278,59% прибыли от начального депозита $10 000)
  • и так далее в геометрической прогрессии

Правило 1% (или правило 2%, или 3%). Данное правило можно часто встретить в разных обучающих статьях/курсах, которое предполагает открывать сделки с минимальными рисками (например, риск в каждой сделке не должен превышать 1% от депозита). В принципе, для начинающих трейдеров очень полезное правило, соблюдение которого практически исключает быстрый слив своего депозита.

Ну, например… если депозит $10 000, то даже, если начинающий трейдер получит подряд несколько отрицательных сделок, то ничего «критического» не произойдёт, поводов для паники не возникнет. Допустим, получено 5 отрицательных сделок подряд:

  1. $10 000 — 1% = $9 900
  2. $9 900 — 1% = $9 801
  3. $9 801 — 1% = $9 702,99
  4. $9 702,99 — 1% = $9 605,96
  5. $9 605,96 — 1% = $9 509,9

То есть, в данном случае будет потеряно всего 4,89% от депозита, что явно не критично…

Причём, получить столько сделок подряд отрицательными (не говоря уже о более длинных сериях убытков) не очень просто, учитывая то, что даже при открытии наугад, вероятность положительного исхода сделки (при равных stop loss и take profit, конечно же) равна 50% (50 на 50). Соответственно, слить депозит при таких минимальных рисках очень не просто даже самому неудачливому трейдеру.

Конечно же, более опытный трейдер более тонко подбирает для себя используемые риски и степень агрессивности своего мани менеджмента, в зависимости от целей, ситуации, конкретной тактики или стратегии и прочее… Начинающим же настоятельно рекомендую придерживаться минимальных рисков, пока не будет накоплен достаточный опыт и уверенность для повышения агрессивности своей торговли.

Более подробно о возможных заработках при разных рисках можно почитать в статье «Сколько зарабатывают на Форекс».

Дополнение: на каких парах торговать начинающему? Для начала пробуйте наиболее распространённые ликвидные пары: EURUSD (наиболее популярная, обычно довольно прогнозируемая, «недёрганная» пара); GBPUSD (вполне прогнозируемая, более сильные тренды, чем по EURUSD); USDJPY (более «дёрганная» пара в течение дня, чем 2 предыдущие).

Правило 1 к 2 (или к 3-м, или к 4-м), то есть take profit должен быть, как минимум в 2 раза больше stop loss.

Также, как и «правило 1%», рассмотренное выше, данное правило часто можно встретить в материалах для начинающих трейдеров.

Но не всё здесь однозначно, существуют неплохие (например, «Ва-банк») системы торговли, где стопы в 2 или более раз больше тейк профита; есть знаменитые трейдеры, которые торгуют с большими SL, чем TP…

Если ваш тейк существенно больше стопа, то количество положительных сделок будет гораздо меньше, но они будут приносить значительно больше прибыли, по сравнению с мелкими частыми убытками, и если стратегия прибыльная, то эта прибыль будет перекрывать частые мелкие потери, то есть «редко, но метко».

И, наоборот, если у вас большой стоп, но мелкие тейки, убыточные сделки будут нечастыми, но существенными, по сравнению с частыми мелкими прибылями, а несколько подряд отрицательных сделок дадут ощутимую, относительно получаемой прибыли, просадку за небольшой промежуток времени.

Если тейк не сильно отличается от стопа, то график вашей торговли будет более усреднённым и плавным.

Что же выбрать? Окончательного ответа здесь нет. Всё зависит от используемой тактики/стратегии. Я стараюсь больше использовать торговые системы, где тейк, как минимум, не меньше стопа, всё же это чаще более удобно и практично.

Эмоции — проблема множества начинающих торговцев, да и не только…

Совет

Многие трейдеры, годами торгующие на биржах, зачастую не могут совладать со своими эмоциями, что приводит к «лишним» потерям, вплоть до потерь всего депозита (например, из-за попыток быстрее отыграться после неудачных сделок посредством существенного завышения своих стандартных рисков; отступления от своих же правил торговли, выработанных ранее; так называемого «состояния паники» — более подробно о проблемах психологии в торговле).

Нарушения своих правил и принципов. Чтобы торговать эффективно, необходимо выработать для себя определённые рабочие тактики, стратегии со своими правилами мани менеджмента.

Изменения же наработанных в процессе тестов и практической торговли правил «на ходу» (под влиянием эмоций или по какой-либо другой причине) и торговля по ситуации по большей части ведут к дополнительным потерям.

Если у вас неудачный период в работе и количество неудачных сделок велико, кажется, что ваша тактика/стратегия перестали работать (что совсем не факт), то внесение каких-либо изменений в торговлю лучше производить, конечно же, предварительно их протестировав и убедившись в эффективности.

Некорректные высказывания о мани менеджменте. Периодически можно слышать мнения, например, что «мани менеджмент — это всё», когда читая это, начинающий начинает вырабатывать себе правила торговли, не имея при этом какой-то торговой тактики или идеи и стратегии по ней…

Например, начинающий спекулянт читает, что нужно использовать не более 1-3% на сделку от депозита, что тейк профит должен быть не менее 2-х стопов и, опираясь на какие-то свои догадки или где-то прочитанные прогнозы, открывает сделки, рассчитывая зарабатывать… Но, увы, не всё так просто.

Сначала необходима эффективная идея, а потом уже составляется по ней стратегия и подбираются правила торговли (мани менеджмент), но не наоборот.

Используете в торговле несколько тактик, стратегий (конечно, учитывая то, что от «количества не должно страдать качество»). Например, из имеющихся 10 прибыльных, но посредственных стратегий, лучше выбрать 2-4 наиболее эффективных.

Что-то можно торговать вручную, что-то роботами…

Обратите внимание

Подбирайте для себя оптимальный портфель, держите какие-то варианты про запас, на случай, если в портфеле стратегий что-то теряет эффективность, чтобы была возможность оперативно чем-то заменить.

Помимо использования портфеля стратегий, можно «раскладывать яйца по разным корзинам», то есть держать свой капитал и осуществлять торговлю у разных брокеров, на случай каких-либо проблем с компаниями (если вы используете действительно большие средства). На мой взгляд, использовать более 2-3 ведущих брокеров (посредственных, проблемных или аутсайдеров, конечно же, не имею в виду) нет необходимости.

Грамотный мани менеджмент всего лишь позволяет эффективно контролировать риски, а также более эффективно использовать торговую идею, стратегию…

(использование консервативного мани менеджмента, грубо говоря, не позволит потерять значительную часть депозита за короткий промежуток времени; более оптимальные стопы/тейки ведут к более высокой прибыли)…

Но, уважаемые начинающие трейдеры, не забывайте, что на одних правилах «далеко не уехать»…

Заработать позволяет только:

  • наличие эффективных наработанных в процессе получения опыта тактик
  • имеющиеся прибыльные торговые системы
  • или банальное везение

Желаю успешной торговли, меньше потерь и больше прибылей!

Источник: https://markelovfx.ru/nachinajushhim/torgovlja/foreks-upravlenie-riskami

Ссылка на основную публикацию